X と Y を標本空間が同じの確率変数とする.X と Y に期待値が存在するならば, X+Y にも期待値が存在し, E[X+Y]=E[X]+E[Y].それは独立性にはよらない.X と Y に分散が存在しても V[X+Y}=V[X]+V[Y} は成り立たない場合があるので, 中心極限定理が成り立つにも何

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