[mixi]システム売買のコンセプト - 三人寄れば文殊の知恵（投資）

[65] mixiユーザー 09月09日 21:27

なるほど。色々検証してみます。
V4を始値での仕掛けにする変更をしていますが、、、難航しています。思っていたより大変。
明日までに出来るかな？

とりあえず、前日終値で判定をして翌日始値で「無条件」で仕掛けるシステムは間に合いそう。
問題はどんなフィルターを入れるかですね。前日がストップだった場合、翌日始値がストップもしくはかなり値が動いた場合、ストップロスも前日の判定時の値を使うのか、仕掛け当日とそれ以降で変えるべきか等々新たに考えなければならない問題が山積。

さ、コツコツ頑張りませうか。

[66] mixiユーザー 09月13日 15:58

今のポジションは？スレで書いたのですが、システムでゴム売り指示が出ています。

これって以前から問題だとは思っていたことなんです。

というのも、今までの下げトレンドの中で売り指示が出ていましたが下げが急すぎてフィルターにかかり売り指示が出ていませんでした。
そこへ大きめの上げがあると売り指示圏内に戻ってきてしまうんですよね。

決して戻り売りのサインではないのです。
やはり売り指示の範囲内に下から大きく伸びて入ってきたときはサインを出さないようなフィルターが必要なのでしょうか。

まだまだ改良が必要なのね。。。

[67] mixiユーザー 09月13日 16:14

分かりやすいように終値、売り指示下限、売り指示上限のグラフを作ってみました。

グラフにするだけで分かりやすくなるので、マジメにシステムにこのグラフを標準装備させますｗ
売指示下限、売指示上限は複雑な条件が絡み合っているので正確ではありません。

[69] mixiユーザー 09月14日 00:39

左：終値判定/終値仕掛け（従来）
右：終値判定/翌日始値仕掛け

始値仕掛けのシステムを作ってみました。（ガソのみ）
多少、効率は落ちるものの我慢できる範疇でした。

始値仕掛けのため当日に仕切る場合も出てくるので、仕掛け回数は多めになっています。
手数料のことも考えると、もう少しフィルターを入れる必要があるかもしれません。

当面、ザラバ銘柄は始値仕掛で様子を見て、問題がないようであればこちらに切り替えることになるでしょう。

[70] mixiユーザー 09月15日 13:44

今取り組んでいる６銘柄について銘柄ごとではなく合計での収支を月毎に計算してみました。
全ての銘柄は１枚での取引です。

う～ん、ホントこんな収益になるの？９割方嘘くさい数字になってしまいました。
ちなみにザラバは始値仕掛け方式を採用しています。終値仕掛けより収益は落ちるけど運用のしやすさを優先しました。
これはまだまだ改善の余地はありそうですけどね。

９月は試運転、１０月から本格的に運用の予定です。

[71] mixiユーザー 09月15日 21:14

９月１５日分のデータを更新

今の６銘柄全てポジションを持ったとして488千円。
証拠金使用率を25%にするためには証拠金として1,952千円が必要か。

うーん、微妙に足りんｗ
一度に全てのポジを持つとは限らんし…ま、いっかｗ

[72] mixiユーザー 09月15日 22:06

何ヶ月運用して48万なんですか？

[73] mixiユーザー 09月15日 22:15

いえいえ、６銘柄の証拠金の合計が488千円ってことです。

レス７０の左側のＥｘｃｅｌのＮ列が運用実績（バックテスト）です。
21ヶ月連続黒字で月平均1,000千円の利益なんですよ。
これからフォワードテストを兼ねて実践ですｗ

これがホントなら複利で運用したら１年ですごい利益になっちゃいますよね。
夢は大きくって事でo(^-^)o

[74] mixiユーザー 09月15日 22:23

えーー
月平均100万？？？
すごいですねー
でもストップが、入ると注文が入らずうまくいかないことがあると思いますが、
それを考えても
月100万はすごいです。

早く公開してくれることを祈ってます（笑）

[75] mixiユーザー 09月16日 11:36

フフフ、
ストップの時は注文出さずに翌日の決済になるようにしています。
また、最大20日程度での決済ですので１回の鞘すべりにも対応しています。

問題はバグがたくさんあることですｗ
なにせ１銘柄につきExcelファイルで10MB以上ありますから…
毎日更新するだけでも結構な手間なんですよね。早いとこWEB化自動化して公開したいですね♪

WEBのプログラムを担当してくれる人は見つけたので、あとはシステム化を考えてプログラムを作るだけ、なんですが。

[76] mixiユーザー 09月16日 11:55

さすがですねーー
もしシステム売買で運用してある程度
成績がでれば、会社立てたほうがいいと思いますよ　　（株式）笑
税金は、50％ぐらい取られるのですが、
経費として使えるらしいですからね

[77] mixiユーザー 09月16日 12:02

第一に自分が楽したいだけですから。
ま、儲けがホントに出るなら考えますけどｗ

[78] mixiユーザー 09月16日 14:07

ぎゃぁァあア～～～

＞ストップの時は注文出さずに翌日の決済になるようにしています。

カキコしてから「ふむふむ」とエクセルを見直してたら…ありましたよ、バグが！！！
仕掛け翌日にストップが来た時の条件式に間違いがあって、ストップでも仕切りが出来たとして損益計算してました。

N関数を入れるのを忘れてましたorz

[79] mixiユーザー 09月16日 18:12

ありゃりゃ、
ストップは、かなり痛いですからねー

[80] mixiユーザー 09月16日 22:21

やっとプログラムの修正終わった。
勝率はほとんど変わらないけど損益はだいぶ減っちゃった。
しかもコーンの損益で100倍の所を1000倍で計算していたミスも発覚ｗ

連続勝ちは15ヶ月になってしまいました。前回と比較するために21ヶ月の平均を取ると、1ヶ月平均が370千円となりました。

うんうん、こんなもんでしょ。＿|￣|○
1ヶ月100万なんて変だと思ったんだよなぁ。。。残念

＞こうちゃんさん
淡い期待を持たせちゃってゴメンナサイ<m(__)m>

証拠金488千円で1ヶ月の平均利益が370千円なら普通に考えればいい数字ではないでしょうか。

これからは負け額を減らすためのフィルターを如何に効率良く入れれるかがポイントかな。なんとか利益を500千円の大台に乗せたいなぁ。

[81] mixiユーザー 09月16日 22:45

私も1ヶ月100万って、すごいなーーーっておもってました。

でも37万でもすごいんじゃないですかね
50万の大台に乗せれば
かなり
いい感じじゃないんですかね

何かわからないことや、難しいことが
あれば、私も力になりますよ。
私の知識は、知れてますが・・・
三人寄れば文殊の知恵ですから。

まだ、二人しかいませんけど・・・

[82] mixiユーザー 09月17日 14:20

うんうん、色々アイデアを出し合って良いもの作りたいなぁって思ってます。

証拠金が488千円ですから、やはり50万の大台には乗せたいですね。
システムを見てる感じからすると十分イケそうな気がします。また、今の6銘柄に固定する必要もなく、銘柄を増やす減らすことも重要だと思ってます。

あとはポジションサイジング。全部１枚ではなく、銘柄ごとに枚数の比率を変えても良いですしね。

試すことは無限大にあるのですが、時間が…

[83] mixiユーザー 09月19日 16:05

実際に運用してみると損切り/利確の設定が曖昧だったりして問題点がボロボロと・・・

出てきた不具合は随時修正して来月からの運用開始には問題なさそう。
当初は100万の証拠金から始めてみます。６銘柄の運用はムリポ。

[84] mixiユーザー 09月20日 10:17

うーん、ザラバのシステムって難しい。特に仕掛けが。
極論すると、ザラバでの仕掛けは寄りの成行しか出来ないんですよね。

指値やＳＴを使うと寄り/日中に大幅に動いた時に損切り/利確が判断できないんです。現システムでは損切りを優先してますので、結果はともかく損益の計算上は少なくなることが多いです。

かといって、寄りで成行注文にすると悲惨な結果になるからぁ。でもフィルターを入れると寄りで注文が成立しなかったら取り消すしかないんですよね。だったら終値注文でもいいような…

ま、システムの結果と実際の結果を別々に管理するか、時系列のデータを用いて損切り/利確がどちらが先に値をつけたかを確認するしかない。
4年分の時系列データなんぞ、考えたくもない。どれほどのデータ量になることやら…

結果だけ見れば終値判定の方が成績は優秀なんだよな。でも朝の注文の方が取消の手間を考えても運用は楽だよな。
9月末までもう少し考えてみよう。

[85] mixiユーザー 09月21日 18:33

現システム（Ｖ４）には大きな手を入れずに運用をしていく予定でしたが…
急に試したい事が浮かんでしまいました。

今の短期判定（せいぜい３、４日）に、中期判定（２～４週間）を組み合わせる方法です。

手仕舞い（損切り/利確）は全期間共通ですが、中期判定を用いてトレンドと逆の仕掛けは手仕舞いを早くしたり、仕掛けの条件を厳しくして勝率/損益がどのようになるかを検証してみます。

今日も徹夜になるのか…眠い

[86] mixiユーザー 09月21日 21:51

ザラ場では、前場後場で、仕掛けを考えれば・・・

でも普通は前日の終値で判定して
翌日寄りの始値で仕掛けますよね

[87] mixiユーザー 09月22日 01:48

板寄せだと最終節で仕掛けれるので楽なんですよね。
ザラバのシステムは難しいっす。難しいというより板寄せとは異なるシステムになっちゃいますね。

[88] mixiユーザー 09月23日 00:29

板寄せは終値から翌日終値の目標値を算出し、最終場節に逆指しで指示。

ザラバは終値で指示が出来ないので寄値成行が望ましいんだけど…成行だと成績悪すぎ。
やはり指値やＳＴのフィルターは必要になりますね。ただ、厄介なのが寄値で約定しなかったときキャンセルしなければならないこと。

ザラバはサラリーマンには優しくないなぁ。昨日徹夜して考えたけど妙案浮かばず。
いっそのこと、板寄せだけに絞ろうかな。
ま、通常は板寄せメインで、時間のあるときはザラバにも手を出すって感じでいいかな。

話は変わるけど、ここ最近から東穀の板寄せでハナ枚数が分かるようになりましたね。すごい便利！！

[89] mixiユーザー 09月24日 23:17

黙々とシステム修正中といかず、子供を遊びに連れて行ったり、自分も遊んでみたりｗ

板寄せは、ほぼ完成といったところでしょうか。あとはバグがないか確認する程度。

ザラバはまだまだ一悶着ありそうです。大分まともにはなってきていますが、コンセプトが揺らいでいるので、この週末も２回ほど大きな変更を入れています。

１０月からの運用に間に合うかな？

[90] mixiユーザー 09月26日 03:09

何とか板寄せのシステムは出来たっぽいっす。とりあえず、コーンだけ完成です。

似非ポジションサイジングも取り入れてみましたｗ
１枚仕掛けのときと２枚仕掛けのときがあります。この辺は今後手を入れていくと思われます。
明日は残りの銘柄についてプログラムの修正をするのみです。

最終的に板寄せはコーン、一般大豆、粗糖、アラビカ、ゴム指数の５種にする予定です。

ザラバは…運用を犠牲にして今の始値仕掛けでまとめるつもりです。
寄り付き後、約定しなかった場合はすぐに取消しなければならないので面倒ですけど。

ザラバは金、白金、銀、ガソリン、灯油、原油、ゴムの７種の予定です。

将来的に鞘のシステムも作りたいので銘柄数は多めにしてあります。実際の運用では好みに合わせてピックアップするつもりです。
今は全部手動なので分析までを全自動化する予定です。運用成績が良ければの話ですが…

[91] mixiユーザー 09月27日 12:09

固まった板寄せのシステムですが以下のような概要になってます。

?売りと買いで別個にパラメータ設定が可能
?MAを用いた短期トレンドサイン
?MAを用いた短期トレンドサイン
?MAを用いた中期トレンドサイン
?MAを用いた手仕舞い(利食い）指標
?パラボリックを用いた手仕舞い（損切り）指標
?独自指標による加熱指標
※上記の全てのMAにはそれぞれ独自の改良を加えてあります。

【買いの場合】
●仕掛け
?が上昇の時、??共に買いサインとなる終値を算出し、最終節逆指し
?が下降の時、??共に買いサインとなる終値を算出し、最終節逆指し
（ただし、x日中y日買いサインが出ていること）
?により加熱し過ぎのサインが出た場合は、買い抑制or逆張り
（逆張りはほとんど発動することはない）

●手仕舞い
?で指値
?で最終節逆指し
??が売りとなる値を算出し、最終節逆指し

こんな感じにまとまりました。細かい仕様はまだまだありますけどね。
Excelの計算数でいうと、1日分の分析をするのに53列使用しています。鞘すべりを考慮すると70列以上は使用しています。
仕掛け値や手仕舞い値、損益を計算するために6列使用していますので、1日分の情報は80列ぐらいになります。

パラメータは20個ありますが普通に使用するのは17個、この他にポジション用のパラメータが2個（現在未使用）があります。
銘柄ごと、売買ごとにこのパラメータを調整することになります。コーン、粗糖、ゴム指数の３種についてはパラメータを固定させました。あまり調整しすぎるとシステムとして意味がなくなるので、2～3回/年が限度じゃないでしょうか。年内は固定させる予定です。（バグが発見されない限り…）

MAを基本としたシステムとしていますが、所謂GC/DCは一切見ていません。トレンドの敷居値を求め、トレンドが発生する条件で仕掛け、終息する時に手仕舞うのが基本コンセプトです。

昨日時点での勝率は69%,64%,77%と非常にいい数字が出ていますが、昨今の上昇相場の終焉？を迎え、今後同じような成績が残せるかは非常に疑問です。
1年も運用すればその答えは出ると思うのですが、そこまで生き残れるか…

???が肝になりますので詳細は書けませんが、それ以外は特段目新しいものではないと思ってます。
?も独自の改良と書いてますが、なんかの本に出ていた考え方を元に値のブレを少なくするように改良しただけです。

システムを発展させていきたいので、忌憚のない色々なご意見をいただければと思います。

[92] mixiユーザー 09月27日 21:17

ようは、値動きの大きいやつを
選べば、大丈夫なんでは・・・
でも大相場は10年に1度といわれていますからねー

たとえば、
油とか・・・

[93] mixiユーザー 09月27日 21:27

ザラバ銘柄では油も選定してますよ。板寄せでも中部ガソリンとか試してみようかな。
ただ、中部は倍率が低いので嫌なんですよね・・・

[94] mixiユーザー 09月27日 21:46

中部は、いいかもしれませんね。

でも証拠金が少ないから
2枚でも大丈夫なんじゃないんですかね？

[95] mixiユーザー 09月27日 21:48

http://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=3399&c=2011016900008

オーザックさんてきには、
おもしろいかもしれませんねー。

[96] mixiユーザー 09月27日 22:35

読んでみたいけど、\38,000は高すぎ。
Excelに関してはかなり自信持ってますんで、マクロの入門的なことは省いて値段下げて欲しいですね。
（一応プログラムは生業なんで^^;）

Excel云々よりもシステムトレードで考慮すべき点に焦点を当てたものが欲しいですね。

例えば、ある人に教わったのですが、システムトレードのパラメータにおいて、値を「1、２、３」と変えていった時に結果がランダムで変わるようでは駄目なんです。
すこしずつ結果が良くなるとか、悪くなるとかの連続性がないとその結果の信憑性が低くなってしまうらしいです。
これを○○というらしいです。（失念ｗ）

具体的に言うと、13日MAでは損益がプラス、14日ではマイナス、15日では大幅プラス。このような場合15日を選べばバックテストにおいて有効でも、フォワードテストにおいての有効性が低くなってしまうということです。

[97] mixiユーザー 09月29日 22:29

ふ～(ー_ー)

一般大豆、アラビカのシステム対応作業をしていますが、どうも相性が良くないのか、いい数字が出ません。
たまにいい数字も出るのですが突発的過ぎて採用も出来ない。。。

コーン、ゴム指数、粗糖の３種になるかも。また、北辰が東穀を対応したのを受けて、メイン口座を移すとなったらゴム指数も除外。

ザラバはまだ何も対応してないので週末に作業。間に合うものだけ月曜から運用。っても、時間のあるときだけの運用になるので焦らずゆっくり対応予定です。

さ、１０月からの本番運用がうまくいきますように！

[98] mixiユーザー 10月02日 11:43

本日よりコーン、ゴム指数、粗糖、金、ガソ、東京ゴムで正式運用始めました。
とはいっても、コーンのポジ持っているだけですが。
ガソは指示出ていましたが、ポジなしです。

実は週末に肝心要の??に手を加えた新バージョンを試してみました。コーン、ゴム指数ではうまくいったのですが、そのほかの銘柄は散々な結果となってしました。

銘柄によってロジックを変えていいものかどうか…かなり悩んだのですが基本ロジックは全銘柄統一が望ましいとの見地から採用は見送りました。

コーン、ゴム指数では20%ほど運用成績が上がったので、何とか他の銘柄にも対応させるべく改造は試みましたが解決には至りませんでした。

このまま改良点として今後の課題としていきます。

※独自の指標なんて言ってましが、、、週末の調査の結果、モメンタムというきっちりとした指標ということが判明しました^^;
ま、終値を単純に採用していないので所謂モメンタムではないのですが、考え方は同じです。

[99] mixiユーザー 10月04日 14:49

システムの有効性を実証するためのテスト期間ってどのくらい必要だと思われますか？

私は長ければ長いほどいいとは思っていません。同じような環境が続いているのであれば長いほどいいと思うのですが、今のように目まぐるしく変化する今の状態では10年前の検証って果たして有効なのでしょうか？
特に商品先物市場においてはその影響は顕著になると思っています。よって、4年間のデータで検証しいます。

具体的には1年ごとの期間に区切り、それぞれ単年での検証を行います。それに加え、過去1～2年間と3～4年間の2年間ずつの検証を行います。これで極端に成績が異なるようではそのシステムの信憑性が低くなると考えています。

各区間における検証は累計損益、勝率、PF、Ave/Ratioの４点を重視して見ています。
他にも色々検証方法はあると思いますが、是非これは見ておいたほうが良いとかいう指標があればご教授下さい。

[100] mixiユーザー 10月04日 17:54

ネットを見ていてワイルダーの定義なるものを発見した。

これって有名なのかな？私は初めて知りましたｗ

自分のシステムに適用してみたい…

今日も徹夜かよorz

[101] mixiユーザー 10月04日 21:03

ちょうど９９年ぐらいから
商品は、そこをつけてあがってますから
１０年間は、必要ないと思います。
私も４年ぐらいデータがあれば信憑性はあるのではないかと・・・

[102] mixiユーザー 10月04日 23:40

もっとデータを増やそうとしたらExcelがパンク（？）して保存エラー。
データ増やす前にスリム化せにゃならんな。システムもダイエットか…失敗するんだよねｗ

[103] mixiユーザー 10月04日 23:52

パンク？？？
そりゃすごい量ですねーーー

[104] mixiユーザー 10月05日 00:12

過去４年のデータ量で1銘柄につき13MB。
10年のデータを入れようとしたら30MB以上になって…なぜか保存エラー。今の構成は

銘柄トップ ┬ 先限買い分析
　　　　　 ├ ５番限買い分析
　　　　　 ├ 先限売り分析
　　　　　 └ ５番限売り分析

以上のように、５ファイルに分割中。１ファイル当り2.5MB。まぁ、妥当な所か。

さて、単純作業だが残り５銘柄。。。ワイルダーは明日のお楽しみか。

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