三人寄れば文殊の知恵（投資）コミュのシステムトレードのいろいろ

シストレに関することなど

コメント(3)

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まだ始めて1ヶ月ちょっとですが、システムトレード自体はそんなに難しくないですね。必要なのは勇気と根気？かな。

シストレに使うロジックなんて決して奇抜なものではなくありふれたものですね。人によるかもしれませんが・・・

私の場合は、
　１．メインEntryロジック（できるだけ簡単に、条件は2つまで）
　２．メインExitロジック
　３．Entryのフィルター（主に手を入れるとこです）
　４．おまけ（亜種の開発やバージョンアップ）
おおまかですが、こんな手順での開発です。
そしてほとんどが３で時間を費やします。
やることはほとんど決まっているのでいろいろなパターンを試して組み合わせて検証する非常に地味な作業です。

これである程度納得できたら実践するだけ。
簡単でしょ。

あえてノウハウがあるとすれば、どこの時点で実践に移すか。
各検証数値の見方というか関連性ですかね。
私の場合は、総利益、総損失、PF、総トレード回数、勝率、平均損益、平均利益、平均損失、最大損失、最大ドローダウン、これらを見ます。
あとは損益グラフ。

トレードシグナルだとさらにハッピーファクターなるものがあって、意外と重宝してます。ちなみにこんな式らしいです。
((総利益x勝率x(PFx(平均利益÷平均損失))÷(最大利益+最大損失+最大ドローダウン)
この値が５以上なら合格らしい。（最低ライン）
私の場合は最低枚数（要は１枚）で２年間のバックテストで『２０』を最低ラインにしてます。ここまであげるのは正直大変ですけどね。

んでもって、最後の合格を出す前にロジックにバグがないかの確認。それと重要なのが意味も分からない様なロジックが入っていないかの確認。
どんなに成績が良くてもロジックを説明できないようなら採用は見送り。当然ですね。

これで１ヶ月間最低枚数で試して微調整をしつつ、２ヶ月目から本格運用って感じです。（枚数は徐々に増やしていきます）

[2] mixiユーザー 04月03日 02:01

実際に運用するといろいろなことが分かる（体験）できますね。
システムに取り組んだ方が良いと思うのは、EntryとExitの分割ですね。

私の場合、現時点ではEntryは分散していますが、Exitは一括です。（一部分割もありますが）
Entryはフィルターのパラメーターを変更する程度で、基本ロジックは変えていません。システムを複数個運用し、それを以って分割とする手法でもよいかと思いますが、システムごとに強化していくべきものですので、それなりに対応すべきものだと思います。

あと重要なのがスリッページ対策。もう、これに尽きますって感じ。
取引枚数が増え、継続運用すればするほど、これは大きなものになって逝きます。
買いであれば、上げの波動を捕らえ、押した（下げた）ときに買いを入れればそんなに発生しないでしょう。（口で言うほど簡単ではありませんが）
または、デイトレを諦めてスイングにするか。。。デイトレでももっとたくさんの利益を上げるか。。。

[3] mixiユーザー 04月08日 00:55

運用していて異常終了することが稀にあります。
これをどうにかできないか・・・ハイ、できませんｗ

とはいえ、放置することもできないので、せめて監視プログラムを作ろうかと思ってます。

要件は
　・指定のexeの稼働状況を監視する。
　・監視タイミングは自由に設定できる。
　・exeは複数指定できる。
　・異常終了等状態が変化したら、指定アドレスにメールを送信する。
　・メールアドレスは複数指定できる。
　・メールの件名、本文は自由に変更できる。

こんな感じでしょうか。
勝トレードが負トレードになってしまったので、かなりあせってます。
ずっと監視しなければならないのであれば、システムトレードの魅力が半減しますから。

連休明けまでには作りますです。

※一定条件下でのコマンド実行の機能もつけたいところですな。

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