[mixi]日経２２５先物 - 三人寄れば文殊の知恵（投資）

[4] mixiユーザー 05月29日 22:08

商品先物では好き勝手に書いてきましたが、日経２２５ではマジメにやるつもりです。（今までも大マジメでしたが…）

エクセルでのサンプルやデータの受け渡し等を行う方法はないですかね？ここだけですと、画像の貼り付けしか出来ない。
最終的にはシステムをＷＥＢ化して開発に携わった方全員で共有したいです。（って、何度も言ってるんだけどorz）

※正確にはエクセルでロジックを作ってそれをブラックボックス化して結果を公開するシステム

７月以降に１台サーバがあまる予定なので専用のwikiでも立ち上げてもいいかなと思ってる。。。誰がやるのか？それが一番問題だったりするｗ

[5] mixiユーザー 05月30日 09:42

225おもしろそうですね
私も前からやりたかったのですが、
近場でやってる人がおらず
今日に至るんですけど

どこの会社がいいんでしょうか？

[6] mixiユーザー 05月30日 17:39

注文形態の多さで考えると以下の会社。
カッコ内は手数料。

トレイダーズ証券　（1785）
マネックス証券　　（2100）
イー・トレード証券（ 525）
松井証券　　　　　（ 525）
楽天証券　　　　　（2100）
カブドットコム証券（ 987）

最終的には自動売買まで持って行きたいですね。
手数料も安い方がいいですもんね。もう少し考えてみます。

[7] mixiユーザー 05月30日 18:59

むむむ、、、トレステ＆IB口座開設がセットで$3500
無性に欲しくなってきた。。。

まずは無料お試しで試してみます。

[8] mixiユーザー 05月30日 20:51

あやしいけどトレステここで安売りしてますね。
http://www.tradingsoftwareonline.com/

[9] mixiユーザー 05月31日 03:15

TSと思ってDLしたのはMultiChartsでした。
これにもEasyLanguageが付いているので試しに…

MSNとかからデータをゲットできるみたいなのだが、どうしても２２５先物はゲットできず。仕方ないのでCSVを食わせた。
ヘルプも何も見ずにやったが出来るもんだね。

で、プログラムを書いてみた。コンパイルが通りませんorz
明日の宿題にしよう。

[10] mixiユーザー 06月01日 03:00

全指標は書いていませんけど、簡単に作ってみました。
ただ、MCだと売買結果の分析とかプロットとかしてくれないみたいです。

TS欲しくなった…Excelの100倍簡単ですよ。

[11] mixiユーザー 06月01日 03:03

↑
ちなみこれを出力するロジックの行数は

たったの27行です。

途中に空行も入っています。変数宣言もあります。
実質のロジックは10行程度。。。

[12] mixiユーザー 06月02日 17:10

早速、トレステ入手♪

自分のシステムを移植してみました。完全に移植できたわけではないのですが、途中経過。

日経２２５先物、買いのみの結果です。

うーん、まずまずですね。

使い方が良く分からず、倍率の設定やパラメータのいじり方（最適化）が分からず苦労しています。
ネットでも情報が少ないんですよね。。。本でも買うしかないのかな。

[13] mixiユーザー 06月03日 00:30

トレステが正規版なら付属の日本語マニュアルが一番詳しいはずです。
非正規版の人は
http://f-blog.jp/swingwaver/headline.php
を見てるか、またはパンローリングの３０００円の本を読んでるようですね。でもこの本もほんのさわりしか書いてないですが。

[14] mixiユーザー 06月03日 21:26

＞関　敬六さん

そのサイトは私も参考にしています。あとはここかな。
http://www.swingwaver.com/jp/rc_column.php

あとは自力で何とかしてます。
新しいロジックを試すも↑の成績を越すことは出来ず。そろそろ売りのロジックも組み込んでトータルでの検証をして見ます。

[15] mixiユーザー 06月04日 12:21

毎度のことながら、終値判定でシステムを構築しています。
とり、売り買い両方出来上がったのであぷします。

売りも買いもほぼ同じ勝ち金額。グラフの形がいびつなのが気になるところ。
まだ使い始めて間もないので、もう少し検証期間が必要ですね。

実際に取引するとなると、終値判定/終値仕掛はつらいですよね。。。終値で判定し、翌日始値仕掛に作り直します。

[16] mixiユーザー 06月04日 12:22

↑
＄が付いていますが、円ベースに換算しています。

[17] mixiユーザー 06月05日 23:26

１９９８年からのデータを使ってバックテストをしていたのですが、ちょうどこの頃から日経平均は下がりっぱなしなんですよね。

これじゃ、まともなテストではないだろうってことで、手に入れましたよ。１９９０年からのデータ♪

およそ１７年半のデータを使ってのバックテスト。これでそれなりの結果が出れば十分通用するんじゃないかなぁ。

グラフだけ載せておきます。ドローダウンが大きいけど、右肩上がりでいい感じですよね。指示が複雑でやってられないとは思うが…

始値仕掛バージョンは奮闘中です。

[18] mixiユーザー 06月06日 16:35

始値仕掛、終値手仕舞い。
これをある指標（独自作成）に基づきシステムを組んだら結構なパフォーマンスがでました。

ただ・・・

買いのトレードが一切なく、売りのみなんですよ。それもそのはず。１９９０年から大きなダウントレンドが発生しているからなんですね。ここ２，３年は高値更新できていないし。

こんなシステムじゃ使い物にならんなぁorz

結局、Excelから移行した終値仕掛のシステムの検証をしています。

[19] mixiユーザー 06月08日 01:24

紆余曲折を経て、結局は最初のロジックに戻ってきました。
上のグラフは最適化は全くかけていません。利益の配分が売り：買い＝１：２になっていますので、これを極力１：１に近づけ、総利益が３５００万を越すようになったら合格としようと思ってます。テスト期間が１７年ですから、２００万/年ってことです。証拠金約５０万とすると年間３００％ですから十分ですよね。

勝率　　　：５７％　　　⇒　６５％
損益レシオ：１．０２　　⇒１．５０
Ｐ／Ｆ　　：１．３９　　⇒２．００

さらにこれぐらいになると嬉しいんですけどね。。。欲かき過ぎ？

[20] mixiユーザー 06月08日 04:37

証拠金1枚50万も
するんですか？
ややびっくりです。

[21] mixiユーザー 06月24日 13:30

鬼のようなスケジュールの中仕事をこなしていますが、細々と研究は続けております。
とり、証券会社の口座も開設し、そろそろ試行段階に移ろうかと言う所です。

今回はトレステでシステムを組んでいますので公開しやすいかな。いつものように売り買い別々に組んでいて、今日辺り結合するつもりです。

売り買いそれぞれ単独だと、17年間で1枚ずつのシミュレーションで＋2000万です。単純に足すと＋4000万になるのですが、そうはうまくいかないでしょう。でも＋3000万は固いかな。

予想では
勝率　　　：６０％
損益レシオ：１．２０
Ｐ／Ｆ　　：１．５０
ぐらいになると思われ。

[22] mixiユーザー 06月24日 21:35

グラフだけアップします。
左が売り、右が買いです。検証期間は1990年～2007年5月までの17年間。

合算はしていませんが、トータルで
勝率　　　：７０％弱
損益レシオ：１．００（切るかも知れず…）
Ｐ／Ｆ　　：２．００弱
こんな感じ。

損益レシオが低いのは勝率が高いため止むを得ないかな。パラメーターを変えることによって１．２０ぐらいまでは増やすことが出来ますが、勝率が５０％前後まで落ち込みます。もちろん、トータルの損益も減るので、今はこちらを採用って所です。

極端な最適化はかけていないのでなかなかイケる数字じゃないでしょうか？
一応7月ぐらいから運用開始の予定です。

シミュレーションは２２５ですが、実際の運用はminiですｗ

[23] mixiユーザー 06月24日 22:06

うまくいくといいですね

[24] mixiユーザー 06月25日 02:47

仕事でお泊りなのを良いことに、こんなんばっかやってますｗ
で、合体させてみました。

損益　　　：６２９０万
勝率　　　：７１％
損益レシオ：０．８９
Ｐ／Ｆ　　：２．１８

うーん、損益レシオが…orz
破産確立では1%切るんですが、やっぱ1.00は越したいですよね。
調整は出来るでしょうけど、損益が減ってしまう。トレステを使い込めていないので分からないんですけど、損益以外で最適化できるのかな。

最大ドローが２１４万で、損益見たら少なそうだけど、証拠金の４倍ですからね。ちょっと大きすぎるかな。１５０万程度に抑えたい所。

グラフの傾きが年を追うごとに緩やかになっているのも見逃せない。まだまだ、研究が必要ですね。

[25] mixiユーザー 10月07日 22:53

大変、ご無沙汰しておりました。
私事ではありますがいろいろとゴタゴタガありまして…
ようやく落ち着いた＆国内でシステムトレードができる環境が整ったので再開です。
不定期ですが、こちらにアップしますね。

現在、ひまわり証券にてシステム構築中です。
基本的なロジックは完成し、実運用前のテスト中です。
ロジックに対しての変更は行いませんが、実運用するといろいろと問題が出てきますね。
システム上では約定しているのに実口座では約定していない、思い通りの実行がされない（バグ？）、通信環境のトラブル、等々。

これらについてすべて対応しなければ完全に自動売買などできません。
ロジックをプログラミングするより大変ですorz

また、当初のシュミレーションでは考慮していなかった手数料やスリッページは実際に運用するに当たり非常に重要なファクターとなります。

今のロジックは対応させましたけどね。すごく大変でした。

ま、今月中には実運用させたいので寝る間を惜しんでがんばります。
といっても、、、実際の動作はリアルタイムで値動きがないと検証できない。
昼間は仕事があるし、ここから先の検証には時間がかかりそうです。
まとめて休みを取りたいなぁ

[26] mixiユーザー 01月07日 01:07

12月にテスト運用を行い、微調整をしました。
今年から正式運用開始です。

システムは2種（亜種を含めると4種）の同時運用としています。
■Long5.3
■Total7.1

2つともかなり安定的なシステムに仕上げたつもりですので、自分ではかなり安心して運用できています。
実際の運用で気づいたことなど、コメントする予定。
目標は月利１５％

このほかに6種の案があり、ただいま鋭意作成中です。
ただ、あるゲームに嵌ってて思うように時間が作れなかったりorz

成績などは気が向いたらって事でｗ

[27] mixiユーザー 01月09日 22:34

とりあえず、今週の報告。
負けましたorz

ほとんどがTotal7.1での負け。
Long5.3が最初ということもあり3ヶ月近くを費やして作ったのに比べると、Total7.1は2週間程度しかかけてないため、検証が不十分だったのかもしれない。
すでにいくつか改良点を見つけているので、連休中に対応する予定。

[28] mixiユーザー 01月31日 02:45

1月の結果です。
　　Long5.3　+641
　　Total7.4 -710
結局負け越しですorz

Total7がいつの間にか7.4までバージョンアップ。すべてのバージョンで履歴を取っているんですけど、7.1のままだったらプラスで終えたのは秘密です！！
差し引き-69なのですが、実際には-274となっています。そう、スリッページです。結構な額になってますね。

Long5.3は12月の仮運用から考えれば2ヶ月連続でプラスとなり、勝率も5割を越しています。安心して運用できそうです。2月からは適用枚数を増やそうかな。

問題はTotal7。新しいバージョンがうまく機能するかどうかはもう少し様子を見て判断します。

新たにShort6シリーズを鋭意作成中。大枠はできているのですが、Total7で懲りているのでもう1ヶ月様子見ます。

[29] mixiユーザー 03月03日 23:09

2月の成績ですが少々お待ちを。取引データから自動集計するプログラムを作ろうとがんばってます。あきらめるかもだけどｗｗ

トータルだけで言うと2月も負け越し。くぅ～、悔しい＞＜

1月と同様にLong5.3は余裕の勝ち越しなんですが、Total7.4が大きく負け越し。
手計算で間違いがなければシステム上はプラスなんです。でも損益はマイナス。損益は2月頭の残高との比較ですからすぐに分かります。

スリッページの影響がここまで大きいとは・・・
巷のシステムを売っている人たちも、ここら辺のことが分かっているから商売にしているんでしょうね。（私は買ったことはありませんが）

現システムも改良しながらなので、ちょっと時間かかるかもだけど、そのうちうｐしますんで。

[30] mixiユーザー 03月04日 23:03

集計プログラムは・・・ま、一度忘れてｗ
Excelで集計しました。

2月分です。
取引1枚あたりの数値となります

損益（手数料・スリッページ込み）
　Long5.4　　-0.11　　　Total7.4 　-1.00

スリッページ
　Long5.4　　Entry時（-0.14）　Exit時（-1.05）
　Total7.4 　Entry時（-1.34）　Exit時（-1.61）

損益（手数料・スリッページ除く）
　Long5.4　　+2.26　　　Total7.4 　-0.58

スリッページが甚大な影響を及ぼしていることが分かりますね。
Long5.4は対策を施しただけあって、Entry時の影響は非常に小さくなっています。これをExit時にも適用できればいいのですが・・・TSの仕様も相まってうまくいくかどうか微妙なんですよね～

てか、Total7.4の運用止めようかしらｗ
こいつがすべての利益を吐き出してるようなorz

今、Short専用のストラテジーを組んでいて、それなりによい数字が出ているんですが、取引回数が多いために1回あたりの損益が少ないんですよね。それこそスリッページの餌食になってしまうので、もう少し調整が必要。4月から運用に入れるようにがんばります。
（そしたら7.4の運用止めてやる！）

[31] mixiユーザー 04月03日 01:48

ご無沙汰です。
3月の集計が終わりました。ﾌﾌﾌ・・・
集計も変更したので年初からの成績を。

月初比　年初比　1枚利益　Slipage
200901 -1.4% -1.4% -2.39 0.99
200902 -2.3% -3.7% -2.27 -2.67
200903 8.9% 4.9% 7.64 -3.12
　計 1.80 -2.05

システム毎では
　　　　勝率　　　ＰＦ　1枚ＰＯＲ
5.4 42%(8/11) 1.51 1.96(43.54/22.26)
7.4 100%(3/ 0) - -

すべて実取引のデータとなります。もちろん、システム上ではもっといい数字が出てます。概ね、システム上の数字の8割程度になる感じですかね。

ま、やっとｷﾀｰってのが正直なところ。プラスになってくれてホント良かったです。ずっと辛抱強く続けたおかげです。

データも盗り続けていますし、少しは信頼に足る分析ができるようになりました。現時点では「5.4⇒5.5」とバージョンアップし、より強固なロジックとなりました。

大きな仕様バグも発見でき改修しました。このバグはトレードシグナルの知られざる仕様に起因するもので、やった人しか分からんでしょうね。3ヶ月間検証しその結果から類推したものですが、ひ○○り証券の方にも確認を取りましたので間違いないと思います。

年初に掲げた月利15％ですが、今更ながら無謀だということに気づきました。
改めて月利2.5%（年利30%）に変更します。
ちょっと物足りない数字ではあるのですが、今の自分にはちょうどよい数字でしょう。これから経験を積んで、実績を上げてから徐々に目標を上げていきます。
ま、この数字でも銀行金利に比べれば随分と立派なものでしょう。ロジックを組む手間は相当かけていますが、取引自体は全てシステムによるものだけですから取引そのものにかける自分の時間は限りなくゼロになっています。
※今は注文ごとに携帯で確認はとっています。

更新するのが面倒で1ヶ月に1回の更新となっています。
更新頻度は上がらないと思います。

[33] mixiユーザー 04月13日 02:56

total7.5成績
Longのトレード数が少ないのが悩みの種。
しかし今月は良い働きしてくれてます♪

[34] mixiユーザー 04月13日 03:04

Long5.5成績
こちらは最大3枚Entryのストラテジー。
平均損益が小さいのがいまひとつ・・・

[35] mixiユーザー 04月13日 03:14

ぁ、total7.5の方は、改良版（まだ実践投入してない）を乗せちゃった。
そんな大差ないから、概ねこれってことでｗ

ともに実践投入しているものの、システム上のパフォーマンスです。
先日、あるサイトで勝率、平均利益、平均損失を使ってのシミュレーションの仕方を解説していました。

上記のパフォーマンスは手数料は込みにしていますが、スリッページは加味していないので、1枚あたり往復5円発生するものとしてやってみました。
※今までの実績ではスリッページはおよそ2円強

100回の試行で両システムとも良好な成績を収めてくれました。
何度やってもトータルでマイナスになることはありませんでした。
これには、ちょっと安心。

しかし、実践では明らかにパフォーマンスが落ちるのでどうなるのか。

?31の3月までの成績で、年初からの月複利利率は1.6%でした。
※計算式考えるのはかなり悩みましたけど、実は単純でした

目標の2.5%にはまだ足りないです。
今月には追いつきたいところです。

[36] mixiユーザー 04月13日 21:04

トラブル発生。
異常終了。しかもEntry後。

今まで数度発生していましたが、今月に入って今日で3回目。さすがにヤバすぎでしょ。
ってことで、また電話しちゃいました。
他の事例やこちらの情況を説明し、いくつか問題があることが見えてきました。
う～ん、トレードシグナル大丈夫か？
もう一つのトレードスタジアムに変えようかと思案中。。。

とにかく、本日は徹夜覚悟で改修してみます。改修後も動作が安定しないようであれば本格的に乗換を検討しようっと。
てか、無料なんだからさっさと乗り換えた方がいいのかな？

トレードスタジアムを使ってる人がいたら使用感なんぞ教えてくれると助かります。

[37] mixiユーザー 04月14日 23:45

仕事でヘルモード突入してますけど、何とか改修しました。
２時に帰宅、改修完了５時。７時起き。つらいっす・・・

今日は落ちずに順調に動作していた模様。（まだ帰ってませんorz）
口座は減りましたが。

やはり、軽くすると大丈夫なんですかねぇ。
大きく変更した点は、変数の定義を大幅にカット。そして、ティックごとの判定は取り止め。
ぉぃぉぃ、一昔前のPCじゃないんだから、、、と一人ボヤキを入れながら対処してました。
おかがというか、副産物として、性能が若干上がりました。

苦労していれたロジックが無駄だってことなんだすか。ちょっと悲しす。

どうも、最近の傾向として値洗いはプラスなんだけど、利確ロジックが貧弱なせいで最終的にマイナスになることが多いような気がします。
へたげにロジックを入れると大きなチャンスを逃すこともありますし、微妙なんですがね。

自動でトレンドラインを引くプログラムとN字ブレイクのロジックを考えました。txtベースですが。
家に帰れたら実装してみます。個人的にはかなり期待しています。

[38] mixiユーザー 05月01日 09:55

4月度はまだ集計していませんが、結果は大幅なマイナスです。3月のプラス分を見事に吹っ飛ばしてくれましたorz

悲しい・・・

でも、そんなに悪いとは思わないんだけどね。

とか言いつつ、システム更新しました。5月から運用開始です。
基本的なロジックは変えていないのですが、フィルターに少し手を加えました。明らかな高値圏での買いを抑制するフィルターです。検証したところ、効果はまずまず。

Long5.3では亜種を含め３パターンあったのですが、元々成績の良い一つをだけの運用に切り替えました。見直してみたら1回当たりの損益が36円だったのですが、よくよく考えたら3枚Entryだったんですよね。1枚当たり12円。スリッページ考えたら10円以下になってしまう。成績の良いパターンはそれが20円ありますので何とか最低ラインクリアです。

Total7.5では今まで固定枚数でのEntryでしたが、許容損失を定めた上でEntryごとに枚数を可変にしました。ポジションサイジングってヤツですね。
なんと、これが上々な成績。

さらに発展系としてリスクリワード比率によるポジションサイジングも考案中。これはまだ実験段階ですので5月の運用には間に合いませんでしたが、6月には間に合わせたい所。

ロジックだけ組んで放置していたN字ブレイクは連休中にシステム化して、3本目の柱に育てたいです。
トレンドラインを引くプログラムは完成しています。すごくいいです。フリーハンドでやるには。システム化するとなるとこれをどう利用するかが問題なんですよね。そこまでのアイデアはなかったり・・・

集計やら成績表やらは連休中にうｐします。

[39] mixiユーザー 05月01日 21:45

Total7.5.4です。

[40] mixiユーザー 05月01日 21:48

1枚目は1枚固定のときの成績になります。
2枚目は分析用でプログラムしたもののアウトプットになります。
損益分布です。
左から、損益範囲、出現回数、出現回数累積、損益、損益累計、出現率、累積出現率となっています。
いい感じの分布ですよね。

[41] mixiユーザー 05月01日 21:51

Total7.5.4です。
ポジションサイジング版です。

[42] mixiユーザー 05月01日 21:55

ロジックは一切変えていないのに、諸評価が格段によくなりました。
効率の良い投資となっています。

成績は良くないのと入力がかったるいので進んでませんｗ

[43] mixiユーザー 06月11日 17:44

ごめんなさい。
仕事がヘルモードで更新が出来ていません。
５月もマイナスですが、改良も出来ず放置気味。

とはいえ、６月からは新フィルターだけ投入して何とかこれ以上マイナスにならないようにしたい所。

因みに、投入したフィルターはＡＲ（アヴェレージ・レンジ）です。
ＡＴＲじゃないのがミソ。（って、程ではないです）
要は１日の高値－安値の平均です。

これをその日のフィルターにして１５０円以下の場合は、ノートレード。
それ以上のときはＡＲをベースにしてＥｎｔｒｙ枚数を調整しています。

※今まで１枚での検討をしてきましたが、最近考えを変えまして、ポジションサイジングを含めて、検討するようにしました。

トレンドフォロー系のシステムではＡＲが大きい時ほど、勝率が高くなります。私のLong5系のシステムではＡＲ＞３５０以上ですと発生頻度は少ないのですが勝率が90%となります。

ＡＲが低い時は開発中の逆張り系がいいのでしょう。（あくまで想像）

トレンドラインを引くプログラムを利用して上下のチャネルラインを引き、その近辺での逆張りが有効なのではと睨んでいます。（が、開発には至っていません）

やる事はたくさんあるんですけど、仕事が落ち着かないうちは手をつけられなさそうですorz

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