経済物理コミュの質問です

経済物理学に興味を持っている社会人です。
金融関係の仕事をしており、金融工学で修士までは取りました。

今度、金融物理で博士後期過程にも興味が出てきています。そこで質問です。

１．経済物理学といっても広そうだが、主としてどんな分野、研究対象があるのか？今後ホットになりそうなのは何か？
　→　ディーラーモデルとか株式、為替のティックデータの分析などがあるらしいのは知っています。

２．経済物理学の方法論は主としてどのようなものか？
　→　経済学部・院出身なので、物理には詳しくありません。熱力学、統計力学の初歩の本はちょっと眺めてみましたが。確率過程論は知っています。

３．物理学自体に詳しくない状態で、正直なところ行ってもモノになるか？あるいは何をどの程度勉強すればいいのか？
　→　テクニックの習得の負担があまりにも過重だと立ち往生するし・・。基礎は押さえないといけないものの、純粋な物理専門家を目指すわけではないので、必要な分野において知りたい。

４．経済物理学のインプリケーションについての疑問
　→　そもそも論なのですが、経済物理学のイメージが「統計力学などの非常に複雑なモデルを構築し、大量のデータを使って何らかの法則性を発見する」という感じを持っています。モデルは前提やパラメータをいじればどんな結論でもそこそこ言えてしまうものなので、それが新しい知見に結びつくほどの理論になりつつあるのでしょうか？酷な言い方をすると単なるモデルいじり、データいじりになっているようにも見えます。経済学の分野でも昔、大規模な計量経済モデルの開発が流行しましたが、理論的にいろいろ批判が出てその後すっかり放置されました。既存の経済・金融理論が見落としていたものが、経済物理学によって理論的に新たな知見として得られそうなら嬉しいのですが・・。「そこそこの結論」程度の話であれば既存の金融工学でもちょっと複雑にすれば言えているし、単なるデータマイニング学なら研究というほどのもんでもないのかな？などとも思ったり。参考サイトとか本とかでもあればご紹介ください。両高安さんの一般向け解説書は数冊読みました。

長文すいません。

コメント(3)

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[1] mixiユーザー 04月15日 11:01

社会現象の中で、何をやりたいのかが問題では？
具体的なテーマを持っていないと・・・
ブラックの伝記など読まれましたか？

[2] mixiユーザー 05月06日 01:14

間が空いてしまいましたが、
折角のトピックなので思うところを記したいと思います。

＞１．経済物理学といっても広そうだが、主としてどんな分野、研究対象があるのか？
＞今後ホットになりそうなのは何か？
＞　→　ディーラーモデルとか株式、為替のティックデータの分析などがあるらしいの
＞は知っています。

経済物理学は主に、金融市場のデータを対象にした研究が多く見られますが、
その一方で、流通データ（コンビニやスーパーマーケット等のデータ）、
webベージのデータ（ページピュー等）に対する解析があります。
あと、企業の大きさや収益の分布等の財務データに関する研究もあります。

流通データについては、実際の物価情報に役立てようとする試み（実は、私もほんの少しですが、思案していることがあります）が上げられます。

webページの情報については、バーナー広告等のビジネスに直接、関わるもので、
いろいろな分析が進むと想定されています。

金融市場データの研究については、
儲けを出そうという試みをする人もいるのでしょうけれど、
（それも研究の実務的な応用なので多いに結構だと思いますが）
市場の価格形成メカニズムや市場の機能の評価などに役立つ可能性があります。

今後も金融市場データの分析は進むのでしょうけれど、
実は、ティックデータを入手するには、お金がかかるので（ただでダウンロードできません）、実際には、一部のお金のある人（例えば、大学の研究室や企業の研究所）しか研究していない、という感じです。

＞２．経済物理学の方法論は主としてどのようなものか？
＞　→　経済学部・院出身なので、物理には詳しくありません。熱力学、統計力学の初
＞歩の本はちょっと眺めてみましたが。確率過程論は知っています。

多くは統計力学を使ってますね。
特に、市場データの分布がベキ分布になっている等を調べて、その報告が今の中心です。
これからはダイナミクスを特定する分野も広がると思いますが、
以前にカオス（今でもカオスのアプローチをする人もいます）を使って、
時系列データとしての市場データ分析が行われました。
顕著な成果は、ん～～～～。

＊もし、顕著と思われる結果を紹介できる人がいたらコメントを記して下さい。

＞３．物理学自体に詳しくない状態で、正直なところ行ってもモノになるか？あるいは
＞何をどの程度勉強すればいいのか？
＞　→　テクニックの習得の負担があまりにも過重だと立ち往生するし・・。基礎は押
＞さえないといけないものの、純粋な物理専門家を目指すわけではないので、必要な分
＞野において知りたい。

基礎は抑えるに越したことはないと思います。
いくつになっても、新しいことを知ることは、それ自身楽しいことだと思います。
最近は、物理の分かり易い本も多く出版されているので、
昔に比べて、学び易い環境だと思います（学校にいなくても、研究できますし）。

＞４．経済物理学のインプリケーションについての疑問

上記の、のぶさんの指摘は最もですね。

ある人から
「このコミュは、学術的なことを中心に、より専門的なことを記す傾向が強いので、実務者は参加しづらい」との指摘が管理人としての私に届きました。

私は、このコミュを専門家集団にする気はありません。
むしろ逆に、できるだけ、専門知識（特に専門用語）を使わずに、
ディスカッションできる場にしたいと思っています。

もちろん、専門的なトピを立てて、その中で、議論が深まれば、
それも、とても良いことだとは思いますが、
多くに人に、経済物理学の面白さを知ってもらって、
身近に感じてもらうためのコミュにしたいと思っています。

「本当に分かっている人は、専門用語を使わずに、誰にでも説明できるはず」
とアインシュタインも言っていることですし。

ボエームさんのように、参考図書を示してあげるのも
とても良いことですよね！

そのうち機会ができたら、読み易い本を執筆でもしたいと思っています。
そうしたら、是非、参考図書にして下さい（^^;）。

ゆんちゃん

[3] mixiユーザー 05月19日 10:57

ゆんちゃんさん、ボエームさん、丁寧なお返事をいただきありがとうございました。
お返事が遅くなり恐縮です。

ブラックの伝記「金融工学者フィッシャー・ブラック」は読みました。
まさに彼のように学界からはアウトサイダーだったけども、実務と研究の双方から有益な理論とビジネスを生み出したすようなことがしたいですね。特に２００７～２００９年の金融危機で、それまでやっていた商売が（自分も含めて）根底から見直さないといけないので・・。

分析対象は、金融以外にもたしかに広くありそうですね。大量のミクロデータが埋もれている分野ということならまだまだありそうな気もします。人口の分布・移動、交通・運輸、小売、教育、医療、インターネット・・。ウェブの運営とかもやっていて、Google Analytics　のデータを眺めたりしていると、いろいろ分析したくなります。

＞多くは統計力学を使ってますね。
＞特に、市場データの分布がベキ分布になっている等を調べて、その報告が今の中心です。

よく分かっていないのですが、ある変数が正規分布ではなくベキ分布にしたがっているとして、その時系列的な特性はどうモデル化されるのかが分かりません。時間スケールによって分布は変わるみたいだし、安定分布だと平均や分散を定義することができないわけですよね？モーメントが特定できないと実務的には予測もできないように思えるのです。経済物理の本をみると、切断分布とか混合分布とかも言及されてますが、ややアドホックなようにも見えます。

＞以前にカオス（今でもカオスのアプローチをする人もいます）を使って、
＞時系列データとしての市場データ分析が行われました。
＞顕著な成果は、ん～～～～。
＞＊もし、顕著と思われる結果を紹介できる人がいたらコメントを記して下さい。

たしかに、カオスの分析もありますね。でもらせん状のグラフ以上とかアトラクター云々以上の説明というか実際上の進歩をあまりみかけませんね・・。事象の非線形性が強調されているのはいいんですが、あまりに複雑すぎるのも考えもんだと感じてます。直感的にいえば「原寸大の地図は地図として役立たない」といったイメージでしょうか。私も顕著な結果を知りたいです。

＞基礎は抑えるに越したことはないと思います。
＞いくつになっても、新しいことを知ることは、それ自身楽しいことだと思います。
＞最近は、物理の分かり易い本も多く出版されているので、
＞昔に比べて、学び易い環境だと思います（学校にいなくても、研究できますし）。

最近、非平衡統計力学の教科書を読んでみました。結構面白かったです。

＞４．経済物理学のインプリケーションについての疑問
構造計画研究所やNRIのような研究所が実務的なシミュレーションソフトをばんばん売っていて（売れてるかどうかは別にして）、都市計画や交通量調査、環境調査、金融モデルなどを受託してると思うのですが、だいたい最適化法と回帰分析を組み合わたようなことをやってるわけです。経済物理でこういう実務的な分野ってもう取り組まれてるのかも興味があります（というか、既存の方法に比べてどれくらい予測パフォーマンスがいいのかですが）。私は金融畑なので、中心はそっちではありますが。

いずれにしても色々教えていただきありがとうございます。
またつたない質問をするかもしれませんがよろしくです。

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