三人寄れば文殊の知恵（投資）コミュのザクザクシステムＶ３発動！

やっとシステムの改修を終えました。
今回のシステムでは買いと売りをそれぞれ別々にトレンド判定しています。しかもそれを２つ同時に稼動。都合４つのシステムが稼動していることになります。

過去１年間稼動させての勝率/投資回転率は
システムＡ　買い69.57%/4.29倍　売り71.43%/1.98倍
システムＢ　買い86.36%/2.41倍　売り46.67%/0.40倍

システムＢの売りの勝率が極端に悪いのは調整がうまくいってないためです。せめて60%台になるまで調整は続けます。
ちなみに銘柄は大阪ゴム指数です。

今後はこのシステムでの結果をこちらにアップしていこうと思っています。そのうちシステムは公開してドシドシ改良していきたいと思っています。ファイルのアップって出来ないのかな？

以前は別のところで予想をアップしていたのですが玄人集団の中での発表は気が引けてしまって…
そこでは多少のマイナスで終わりにしちゃいました。ここで大幅プラスの実績を作ったら再度アップしていく予定です！

--------------1/24の予想--------------
[システムＡ]
判定：205.9～223.1で買い
　　　ただし、過熱感のため手控えが無難
建玉：なし
回数：０
勝数：０（勝率０％）
累益：０

[システムＢ]
判定：217.4～218.2で買い
建玉：買215.5　1枚
回数：１
勝数：０（勝率０％）
累益：０

順次、東穀銘柄にも対応させていく予定です。

コメント(221)

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[182] mixiユーザー 04月06日 02:19

今日のTKコーンの動きおかしい・・・
今現在海外は上がってるからいいけど・・・
明日は海外お休みです。

オーザックさん＞
値幅制限や倍率はどこを見たらわかるんでしょうね、
そういうサイト今まで見たことなかったなーー
んーーいちよー見つけたらほうれん草します

[183] mixiユーザー 04月06日 08:52

オーザックさん
東京工業品取引所や東京穀物取引所
へアクセスし、問い合わせすればメール
で返事くると思いますよ！

[184] mixiユーザー 04月07日 13:42

この前間違って同じ本を買ったと言いましたが、いい機会と思い読み直してみました。

照沼佳夫さんの本です。私はこの人の本を好んで読んでいます。はっきりとした理論を本の中に書いてくれるので分かりやすいのです。
巷で有名な本とかどこか抽象的過ぎて、実際に役立てようとするとき、何をどうすればいいのか分からないんですよね。

参考になることがたくさん書いてあるのですが、私のシステムには何も取り入れられていません。矛盾ですねｗ

そうそう、オリ貿の新しいシステムを実際に使うことが出来ました。ホントは4/9かららしいのですが、ログインで来ちゃったので。。。

使いやすいかまだ微妙ですね。ただ今までとは違い、斬新だとは思いますが。実際にリアルタイムで使ってみてどうかというところでしょう。
今まで使った中では北辰のシステムが一番使いやすかったです。フラクタルシステムズが作った物です。三井も同じ物ですね。

これに実装してあった板寄せのセリをオリ貿でも実装して欲しいなぁ。ストップがついたとき何枚で張り付いているか分かるんですよね。

上記180の件ですが、酒飲んだら寝ちゃいましたｗ
半年運用してきて良い所悪い所が見えてきたので、本腰入れて改修していきます。運用はこのまま続け、連休明けにでも新バージョンへの切り替えが出来ればと思ってます。

その際にはWEB公開も同時に出来るといいのですが。。。実際には私はExcelベースでの開発のみ行っていて、WEB化は別の人に協力してもらう予定です。

[185] mixiユーザー 04月15日 12:17

散々たる結果です。
往復ビンタくらいまくり。フィルターの見直しをかけました。
パラメータを見直しただけですけど。

実際にはボラティリティを計算してフィルターを新規で作ろうとしたのですけど…全くうまくいきませんでした。

結局はパラメータ値をチョット変えるだけで、かなりの成果が出ました。これはあとでアップします。

[186] mixiユーザー 04月15日 13:39

左が既存ロジックの過去7年間の成績を1年ごとに計算したものです。右が新しいロジックです。

※便宜上、8年も表示されていますが、計算結果としては不十分な物ですので無視しています。

尚、今回のポートフォリオは運用している4銘柄＋東京金の合わせて5銘柄で計算されています。

随分と変わりますよね。
この両者とも1つ前で書き込んでいるパラメータの変更は行われています。この2つの違いは損切り（利確）ロジックの変更です。

左は従来どおり、パラボリックを使用し、手仕舞いしています。右は新たに考案した（大げさｗ）トレイリングストップを使用したものです。
勝率は若干落ちましたが、勝ち平均が増え、負け平均が減るという理想的な改善になりました。

もう少し様子を見て5月からの運用はこちらへのシフトを検討しています。

[188] mixiユーザー 04月15日 13:42

上記のグラフ版です。

[189] mixiユーザー 04月18日 01:47

＞オネスティさん

東京工業品取引所と東京穀物取引所から返事が来ました。
意外と親切なんですね。でも、両者ともかゆい所には手が届きませんでしたがｗ

東京工業品取引所は、例としてあげたガソリン分しか教えてくれませんでした。
東京穀物取引所は、倍率変更の時期のみで値幅変更は記録がないとかで教えてもらえませんでした。
orz

システムは丸代金ベースで組んでみようかと思っています。
例えば、
A)　価格２万円　倍率１００倍　値幅４００円
B)　価格２万円　倍率　５０倍　値幅８００円

これって同じようですが、現システムではかなり違う結果となってしまいます。この場合の原因は倍率ではなく値幅制限のためです。

また、丸代金でやった場合は
A)　２万円×１００＝２００万円　１０円ごとに１０００円の動き
B)　２万円×　５０＝１００万円　１０円ごとに　５００円の動き

確かにストップまで動けば結果としての損益は変わりませんが、２００万に対しての４万円と１００万に対しての４万円では丸代金に対するボラティリティが２倍違います。
これをシステムに組み込まないと駄目ですよね。って、当たり前なのかな？今更気付くって遅すぎか。。。

ここまで考えがまとまっているので、時間さえあればシステムは直せると思うのですが、データのメンテが大変。
使用している５銘柄にガソ、灯油、原油、プラチナ、東京ゴム、一般大豆を加えた１１銘柄の過去８年間分。

実際には大きく変わったのは、オイル系だけですから何とかなるのかな。

[190] mixiユーザー 04月18日 08:19

両取引所ともやはり役所的な返事ですね。
かゆいところに手が届くのは民間のデータ会社？
か信頼のおける取引員に依頼するしかないでしょうね。
どうしても頼める人がいない場合はまた連絡くださいね。

[191] mixiユーザー 04月22日 19:18

＞オネスティさん

ですね。民間はお金掛かりますから今のところ、貰ったデータを元に手入力で何とかします。
本気（？）で取り組む場合は、そのときご相談させてくださいね。

[192] mixiユーザー 04月22日 19:25

利益があっというまに半分になっちゃいましたorz

良い具合の押し目であればいいのだけれど…

左は現行システム、右は今後採用予定のシステムの売買譜です。
すでにリアルでは右側を採用していますが、正式には5月からの運用を考えています。

いくつかのフィルタを試してみましたが、どれもうまくいかず。上記の丸代金換算のシステムも中途半端。もうちょい時間が掛かりそうです。

[193] mixiユーザー 04月24日 06:26

仕事が非常に忙しいのですが、そんなときこそ色々なアイデアが出るわけで・・・

丸代金システムもそっちのけで、現システム（買いのみ）に２２５先物のデータを入れてみました。まずまずの結果なのですが、７年間バックテストで１年ごとに区切った成績を見ると赤字の年が１つありました。
まずは全年でプラスを達成しなければ運用するには困難でしょう。

やはり、ロジックの見直しが必要なようです。板寄せもザラバ化するようですので本格的なザラバのシステムを構築しなければ。

ザラバのシステムだと、デイトレもしくは寄り仕掛＆指値＆STの仕組みが一番しっくり来そうです。ブレイクアウトのシステムになりそうだなぁ。

[194] mixiユーザー 04月24日 09:01

そうですね。穀物系もすべてザラバになるので個人的には楽しみですが。

[195] mixiユーザー 04月24日 13:58

昔からやってる人は、板寄せの方が好きかもしれませんね私は、どちらかと言えば全部ザラバにした方がいいのですが・・・２２５に挑戦ですか
うまくいくといいですね

[196] mixiユーザー 04月24日 14:23

板寄せ万歳！！

日中、値動き見てらんないので板寄せのほうが良いッス。

注文も時間が決まっていた方が出し易いッス。

[197] mixiユーザー 04月27日 13:55

あちこちに手を出して中々まとまらないのですが、今度は鞘すべりの対応方法を変えてみました。

現行：先限と５番限の両方でシステムを稼動させ、鞘すべり時にポジションを移行させる。

変更：発会日の寄り付きで手仕舞いをし、先限に乗り換える。

これをすることにより、システムが１つで済むことからＥｘｃｅｌファイルのサイズが半減。１銘柄あたり１５ＭＢ弱で済むようになりました。
でも、成績は３～４％落ちますね・・・orz
無条件乗換えではなく、フィルター掛ければいいのかな。

それとフォロー型のシステムなんですが、仕掛制限フィルターのパラメータを換えるとそこだけカウンター型になるんですね。
今はそこを無効にしていると思っていたのですが、いくつか有効になっているのもあったりして…
連休中に全部見直しッス。

WEB化は予想通り頓挫してます。

[198] mixiユーザー 04月27日 19:59

左が現行、右が新バージョンです。

来月から新バージョンに移行します。

[199] mixiユーザー 05月26日 22:58

ご無沙汰です。
仕事が死ぬほど忙しくて…リアルでも随分ご無沙汰しちゃってます。

データは取り続けていますんで、、、こんな感じになっています。

今、忙しいはずなのに、新しい構想でシステムを作りましたが、現行よりも成績が悪いんですよね。シャープレシオはかなり良くなってるんで微妙な所なんですが…

もう少し改良してみます。

例のWEB化なんですが、設計仕様は決まった物の、忙しくて手が全然つけれません。（ただの言い訳です。。。）
データを共有してどこが良いとか悪いとか、品評会ではないですけれど、みんなで話が出来る環境を準備したいんですよねぇ。

[200] mixiユーザー 09月26日 13:53

ご無沙汰です^^;
ようやく仕事も落ち着き、再開しようかといった近況です。

仕事は忙しくともデータだけは毎日取り続けておりました。
（Web化とかは放置ですが。。。）

開始してからほぼ1年が経過したわけですが、何とかシステムの有効性は証明されたかなと思っております。運用率は100万で始めたのでおおよそ100%ですね。
個々の銘柄でみるとザラバがトータルでマイナスになっているのが悲しいです。
コーンなんかは途中で倍率が変更になったりしているのでこの数字をそのまま鵜呑みには出来ませんね。

ま、何とか生きてるって報告だけでもしておきます。

[201] mixiユーザー 09月26日 14:07

今後の方向性ですが、色々思うところもあってどうしようか思案中です。

やはり仕事を持っていると、例え終値を元に注文を出すこのシステムでさえも運用が出来なくなりました。これを踏まえ、本格的な自動売買のシステムを構築するしかないという結論に至っています。

で、今悩んでいるのはどの銘柄でどういったシステムを構築するかです。
完全に放置出来て、精神的な負荷が少ないのが長く続けるためには必要だと思うので、スイングではなくデイトレ、長くてもオーバーナイトぐらいのシステムが良いのではないでしょうか。

銘柄についてはある程度取引量が多くストップに張り付きにくい物と考え、現在の候補は金やコーン、２２５先物、FXです。
デイトレするなら225先物やFX、オーバーナイトなら金やコーンになるのでしょうか。

ただ、自動売買をするとなるとTradeStationを利用した225先物か各証券会社の簡易言語を利用したFXが最終的に候補になると考えています。

TradeStationだと英語がどうしても必要となってきてハードルが高いような気がします。チャットで外人と話せるぐらいの英語力じゃトラブル時が怖い…
となると、FXしかないのかなぁ・・・

時間がある程度確保できるようになったので適度に書き込みを再開します。

[202] mixiユーザー 09月27日 17:39

どもお久しぶりです。
アイディアは浮かぶのですが、なかなか思うように
できず
時間あれば
前から作ってみたかった
N225のシストレを作ってみます。
レポートによると毎年毎年プラスだそうです。
ほんとかどうかはわかりませんが･･･

[203] mixiユーザー 10月02日 16:26

＞ポセイドンさん

ご無沙汰です^^;

２２５先物のデイトレシステムを考えています。
TradeStationで作ろうかと思ったのですが、時系列のデータを扱う際にお昼休み等の取引のない時間帯を無視する設定が出来ず断念。結局、Excelで作ってますｗ
今回は一から作り直したこともあって１ヶ月単位のシュミレーションを作成し、それをテーブル機能を使って１２ヵ月分をシュミレートしました。

概要としては
・５分足での分析
・取引開始１２本分（１時間）は取引禁止←設定可能
・終了６本分（３０分）は新規取引禁止（手仕舞いは可能）←設定可能
・大引け時に必ず精算
・売買ロジックはなるべく簡素にする
　⇒仕掛け、利確、損切りのロジックをそれぞれ単体で組み、それを組み合わせる
・全自動取引を目指すので、１本前までの情報を元に成行仕掛けとする
・　　　　　〃　　　　　　利確は指値、損切りは逆指値とする

こんな感じで作ってます。
さらに売買手数料を考慮し売買枚数もシステムに組み込む予定。

自動売買がどこで出来るか調査中。今のところTradeStation＋IBしか見つからないのですが。。。

[204] mixiユーザー 10月03日 02:17

たまにはマジメに情報出し。

５分足での分析結果（過去１年分）
・一目基準線より終値が上か下か
・上のときの陽陰線の数、陽陰線の長さをカウント
・もちろん下のときの陽陰線の数、陽陰線の長さをカウント

結構驚きの事実？てか、当たり前なんですかね。。。

添付Excelの
２４行目…基準線より上のときの陽線率
２５行目…基準線より下のときの陰線率

３２行目…基準線より上のときの陽線と陰線の長さの比率
３３行目…基準線より下のときの陽線と陰線の長さの比率

この結果から何が言えるかというと、
基準線より上にいるときは、陽陰比率がほぼ同数。ただし、陽線が陰線の平均2.5倍ある。
基準線より下にいるときは、約70%が陰線。ただし、陽線と陰線の長さはほぼ一緒。ちょっと陰線が長いかな。

これらの分析はシステムを作るうえでとても重要です。
商品先物で同じザラバの金で比較してみました。（２枚目）
多少数字は違う物の同じ傾向に見て取れます。ちょっと違うのは基準線より下にあるときの陰線が陽線より長いって所ですね。ま、こっちは日足で見てますし傾向としては同じような物なんでしょうか。時間があるときに同じ５分足で比べてみたいですね。FXとかも同じなのかな？

[205] mixiユーザー 10月04日 23:05

ネットで調べ物をしていて統計学のページを発見。
統計のお勉強をしようかと思ってます。

[206] mixiユーザー 10月10日 11:21

1週間かけて統計のお勉強していました。
なんとか正規分布ぐらいは理解できるようになったかな。おかげでボリンジャーバンドの理屈が少し分かったような気がします。

あとはこれをどのようにシステムに組み入れるか（そもそも利用できる物なの？）を考えなくてはなりません。

Excelで評価用のシートの作成はほぼ完成したので、あとはロジックを考えるだけ。ってこれが一番大変なんだけどね。

２２５miniの場合、１Tickで手抜け出きるけどシステム上成行仕掛けをすることを前提としているのである程度スリップが発生するはず。手数料込みで２～３Tickを手抜けとして評価します。

仕掛けのロジックとしては草案があるんだけど、手仕舞いのロジックが未だ決まらず。仕掛けについては独自モメンタムをベースに最小二乗法を利用する予定。このほか一般的な基準線やMACD、ボリンジャーバンドも視野に入れていますが、売買ロジックを簡素化するために判定の要素は最大で2つに絞るつもりです。要素が1つの場合は買う買わない（買いの場合）の判定が２つで済みますが、要素が２つになると４つ、要素が３つになると判定が８つになってしまいます。
全て５分足ベースで分析していますが、日足の分析も行いそれを要素の一つにすることも検討しています。

※Excelって便利ですね。最小二乗法の解は LINEST 、標準偏差の信頼区間は CONFIDENCE で一発で求めることが出来ちゃいます。

自動売買の調査は難航中。リアルタイムのデータの取得と売買注文が出すことが出来るならExcelのマクロで組む事は十分可能。以前FXのリアルタイムデータ取得＆フラグ表示のシステム（というほどのものではないけど）をサンプルで作ってあるので組み替えはそんなに難しいことではない。
ただ安定性とかの問題があるので最終的にはDelphiやC、Java等でグラフ表示の機能まで盛り込んでアプリケーションとして作成するつもりです。

TradeStationは時系列データを扱う場合、連続データとして取り込めない（方法を知らない）ので今のままではシステム化が出来ない。

引き続き調査続行。情報求む。

[207] mixiユーザー 10月14日 16:06

この前言ってた
システム作ってみました。
データは、1996～2007年
このデータいまいち信憑性がないんで、
どこか使えそうなデータないですか？（日経225）

1枚目システムA
2枚目システムB
3枚目が、2つあわせた
合計です。

手数料1枚（1000円と計算して）
税引き
7165万円です。

簡単ですいません。

[208] mixiユーザー 10月15日 22:03

＞ポセイドンさん
わぉ！すごいですね。
詳細が分からないので何ともいえませんがｗ

スイングのシステムなんですかね？

私は225ラボさんのデータを利用しています。

ちなみに私のシステムは遅々として進んでいません。。。
今はロジックを考えるための基礎データ採取って所ですかね。

[209] mixiユーザー 10月16日 02:19

今のところの進捗

日経225mini（2006/9～2007/8、1年間）
独自判定により買のみ仕掛け（常に1枚）、大引けに手仕舞い、初期資金70万

累計損益は 1,760×100＝176,000
手数料を差し引いた差引損益は 950×100＝95,000
増加率は13.6%、勝率57.4%（93/162）

理想からは程遠いorz
一応目標は、単利運用（1枚/70万）で1ヶ月8%、1年間で100%としています。

［ロジック］
最小二乗法により傾きを求めOSCIと組み合わせ、現在のトレンドを判定。
上昇もしくは上昇状態から持合に変わった状態において、独自サインのモメンタムが上昇傾向であるならば『買い』とし、大引けに手仕舞い。

このように単純にしてみました。利確、損切りは何も設定していないので、うまくやればもう少し性能は上がるかも、、、だけど、、、目標には全然足りないだろうなぁ。
持合い時の判定がまだ微妙なので改良の余地あり。MAだろうが最小二乗法だろうが過去データを使用している以上トレンド判定はどうしても遅めに出てしまう。このとき、例えば上昇局面で考えると、価格の上昇が止まってもMA等の指標は遅れて上がってくるので乖離は小さくなっていく。即ち、傾きは小さくなる。また、価格が急落しても乖離は小さくなる。出てくる結果は同じでも分析的には全く違う物と判定しなければならないと思う。
今はこのロジックを如何に組み込むか思案中。色々調べてはいますがRCIなんかいけそうな気もするんだが…

あと、出来高を何とか利用したいと思っている。しかし、前後場の寄り付きや大引けにかけて大きくなる傾向があるので日計りではうまく使えないかもしれない。
日足と組み合わせて上昇期にあるのか、下降期にあるのか判定し、デイトレに結びつける方法も思案中。

利確、損切りのロジックをどうするかも思案中。

…結局何も出来ていないってことか…

自動売買については楽天のRSSの記事をよく目にするので試してみたいと思う。
別コミュではあるが『完全自動売買への道』が参考になっている。やはり誰もが悩む道なのねん。ただ、ここにおいては本職であること＆技術的にハイレベルの人材が周りにいることから何とかなると楽観的に考えている。
やり方さえ決まれば、、、ね。

[210] mixiユーザー 10月17日 15:30

おーざっくさん、
どうも

1990年1月4日から
2007年10月1日までで
手数料1000円で計算すると
183642446 円

それから税金20％を引いたら
146913957 円

グラフはこちら

[211] mixiユーザー 10月17日 15:40

miniの場合は
手数料105で計算
データは2006/8から2007/7まで
1年間

AとBシステムで
手数料引いた合計
116247 円
税金20％引きなら
92998 円でした

始まってまだ1年ちょっとなので
データが少ないです・・・

[212] mixiユーザー 10月19日 12:24

ポセイドンさん

全て1枚ずつの取引での結果ですか？システム２つを合成しているわけだから２枚での取引ってことですかね。
グラフを見ると凹みがほとんどないので、SharpRatio はかなり良い数字が期待できるのでは？ドローダウンが小さければ１枚当たりの初期資金も少なくて済みますから投資効率が上がるし良いですね。

　初期資金（１枚）＝最大ドローダウン × ２＋必要証拠金

として考えています。
現在は上述していますが、miniで初期資金を７０万としていますが、５０万程度まで下げたいですね。その上で複利運用が出来れば大きな差になってくるので他の数値（PFとか）はあまり重要視しない方向性にしています。

私は not買≠売と考えているので、買と売は別々のロジックになります。別々と言っても基本は変えませんけど。最適化を別々にやると考えた方が近いかな。

まずは買でロジックを組み立て最適化し、その後、売のロジックを構築します。特に利益確定のロジックは買と売で別々になることが多いですね。

[213] mixiユーザー 10月21日 00:49

すべて一枚です
AとBのシステム使ってますから
結果2枚ですね

[214] mixiユーザー 10月25日 12:36

＞ポセイドンさん

それにしてもかなり良いリターンになってますよね。
あとは実際に運用できるサインが出るかどうか。サイン通りに運用できるかどうか、なんでしょうか。

miniの初期資金ですけど、計算間違いしてましたｗ
今のところ、1枚あたり20万ぐらいですね。

仕事が忙しくて、遅々として進まないのですが現バージョンでは光明がさしてきました。もう少し煮詰めたらアップしますね。
そしたら売りのロジックに着手かな。

[215] mixiユーザー 10月28日 20:27

最近考えてるのですが、
N225やるならダウの動向も取り入れて
システムを作ろうと思ってます。
指標も大事なんでしょうが・・・

[216] mixiユーザー 11月06日 14:47

＞ポセイドンさん

ふむふむ。いろんな指標を取り入れるのはバックテストにおいては良いのですが、運用していくとなると最新のデータをどうするかが問題になってきますね。
毎日手入力なら問題ないでしょうが、自動取り込みするとなると…

私のシステムは「仕事が忙しい」を理由に放置プレイ中。
損切りをあまり難しく考えずに過去n本の最安値を下回ったら損切りとかにしたら随分と数値が良くなりました。
ただ、今の仕掛けのロジックが芳しくないようで改良しなければなりません。
一体いつになったら出来るのだろう。

[217] mixiユーザー 11月30日 17:22

dowのデータどこにあるか、知りませんか？

yahooとSPAしか見当たりません

[218] mixiユーザー 12月28日 11:57

全然見れなくてスイマセン。
ア～ンド、dow（ダウ？）のデータがどこにあるかわかりませんorz

http://www.dukascopy.com/

ここ探せばないですかね？
私が良く使っているところです

[220] mixiユーザー 12月29日 09:53

どうも
いちようですが、作ってみました。

3年ベースではこのようになりました。
税金手数料考えず