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シカゴ・オプション戦略研究会コミュの今朝のポジション

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今朝のポジション

mixiユーザー 2008年06月12日 06:50

ネット
プラス1065ドル
となりました。
利回り3割台突入です。
すでに利益確定ですが、シミュレーションはSQ日まで続けます。

原資産-E-Mini Russell2000
期間-2008/05/10→2008/06/11
ATM＝2008/05/10-727ドル →2008/06/11-718.60

ポジション

期先(9月19日満期)
ロング
行使価格590ドル・プット(プレミアム920ドル→770.00ドル 　マイナス150ドル )
行使価格810ドル・コール(プレミアム860ドル→690.00ドル　マイナス170ドル)

期近(6月20日満期 )
ショート
行使価格675ドル・プット(プレミアム860ドル→165.00ドル　プラス695ドル )
行使価格750ドル・コール(プレミアム850ドル→160.00ドル プラス690ドル)

プレミアム合計
期先・ロング＝1780ドル→1460ドル　マイナス320ドル
期近・ショート＝1710ドル→325ドル 　プラス1385ドル

ネット
プラス1065ドル

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