シカゴ・オプション戦略研究会コミュのウハウハだった今朝のカレンダーコンドル

今朝のニューヨーク市場は、雇用統計の予想を上回る悪化で、大幅にダウン、これに伴って、我がカレンダーコンドルも、好調にポジションを回復しました。
なお、ラッセル2000のボラティリティは、21.77と、依然、下降トレンドをたどっています。
ネット損益では、昨日のプラス80ドルから、今日のプラス740ドル(レンジ修正した分については、プラス880ドル)と、大幅に伸張しています。
本来は、ここで利益確定ですが、シミュレーションのために、ポジションは続けます。
来週は、SQ一週間まえの週に突入しますので、いずれかの日に、利益確定します。

このように、カレンダーポジションは、昨日のような極度の踏み上げの状況の元においても、「耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍ぶ」ことができることによって、今日のようなチャンスを生かすことができるという利点があります。

原資産-E-Mini Russell2000
期間-2008/05/10→2008/06/05→2008/06/06
ATM＝2008/05/10-727ドル →2008/06/05-764.20ドル→2008/06/06 739.90

ポジション

期先(9月19日満期)
ロング
行使価格590ドル・プット(プレミアム920ドル→400.00→630.00 　マイナス290ドル )
行使価格810ドル・コール(プレミアム860ドル→1,720.00→1,190.00　プラス330ドル)

期近(6月20日満期 )
ショート
行使価格675ドル・プット(プレミアム860ドル→35.00ドル→130.00ドル　プラス730ドル )
行使価格750ドル・コール(プレミアム850ドル→2,100.00ドル→880.00 マイナス30ドル)

プレミアム合計
期先・ロング＝1780ドル→2120ドル→1820ドル→プラス40ドル
期近・ショート＝1710ドル→2135ドル→1010ドル　プラス700ドル

ネット
プラス740ドル

なお、「シカゴ・オプション売買戦略マニュアル」
http://americanoption.kir.jp/
には、「アメリカ・シカゴのオプション取引を日本からでも」という趣旨で、今までの日本のオプション解説書には書かれていなかった、このようないろいろな戦略などが書かれています。

このたび、お徳用なダウンロード版も、ご用意できました。
ダウンロード版は、こちらのサイト
http://americanoption.kir.jp/infocart.html
からどうぞ。