ID為替研究会コミュの【質問】最低ボラティリティ

お忙しいところすいません。
今、Excelで統計を取るプログラムを制作中ですがmado_giwa@3さんのご意見をお聞かせください。

説明が下手ですので順を追って説明します^^;

■目的
通貨毎にデイトレード可能な日通の％を取り出す

1■1日のボラティリティを取り出す
1日ボラティリティ＝ MAX（前日の終値,高値）/ MIN（前日の終値,安値）-1

例　100/99-1＝1%

2■デイトレードに必要なボラティリティを計算する
最低Stop　＝スプレット　*　10
最低Limit ＝スプレット　*　20

最低ボラティリティ＝最低Stop + 最低Limit

例 USDJPU スプレッド0.03として…
最低ボラティリティ＝3*10 + 3*20 ＝0.9

3■最低ボラティリティを％にする

最低ボラティリティ％＝最低ボラティリティ / 初値

例 0.9/100 ＝ 0.9%

4■「最低ボラティリティ」と「1日ボラティリティ」を比較する

if 最低ボラティリティ＜1日ボラティリティ　then 超えた日=+1

5■ 検証期間で最低ボラティリティを超える日を%として取り出す

超えた日% ＝　超えた日 / 検証期間 * 100

■　上記で検証した結果が以下です

EURJYP　34.3%　（スプ　0.04
EURUSD　50.1%　（スプ　0.0003
GBPJPY　24.4%　（スプ　0.07
USDCHF　09.9%　（スプ　0.0006
USDJPY　46.5%　（スプ　0.0003

上記の結果ではスプレットの多いGBPJPYより「EURUSDの方がデイトレしやすい」との結果になりました。

■　質問
・上記の計算式で当たってるか？
・mado_giwa@3さんなら「スプレット*○○」とするか
・その他

上記です。
何か思うところがあればアドバイスください(m_m)

コメント(3)

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[1] mixiユーザー 11月30日 14:18

追伸です。
％毎に分けてグラフにしてみました。

紫色が1日のボラティリティで
（MAX（前日の終値,高値）/ MIN（前日の終値,安値）-1）

「1000日中0.75%の日が31.12%合った」と言うことです。

棒グラフは3日間のボラティリティです。

PS：結果、メールしてもOKです☆

[2] mixiユーザー 11月30日 15:56

ちとわからない部分があるので質問です。

1.調べている内容の詳細

リミット20pips、ストップ10pipsとしたときの何を調べているのでしょう？

2.ボラティリティの定義

いまいちわからなかったのですが、変動率を出すとすると

変動率 = (その日の高値-その日の安値)/(その日の始値)

となるような気がします。

3. 必要なボラティリティとは何か？

1および2とかぶりますが
デイトレに必要なボラティリティの定義がよくわからないですねぇ。
率（％）でやるよりも値幅のほうが重要な気がするのですがどうなのでしょう？

[3] mixiユーザー 11月30日 21:11

有り難うございます。
え～っとどういえばいいのでしょうか…説明下手ですいません(汗)

一応調べたいのは「StopやLimitの目標をクリヤしやすい通貨は？」などです。

-----------------------------------------
目標＞変動率＝デイトレ不可能だからスイングで行く

変動が少ない＝逆張りで行くしかない
変動が多い　＝順張り可能
-----------------------------------------

とか、そういった数値を具体的に知りたかったんです。
もちろんボラティリティだけが知りたい訳でなく、あくまでも第一歩ですが…

>率（％）でやるよりも値幅のほうが重要な気がするのですがどうなのでしょう？

有り難うございます。
値幅の方がいいかもですね。^^;

％で出してる狙いは、マネーマネジメントも含め全て全自動で行いたいのと
EURUSDなどドル計算が私にはわかりにくいんです。

また「○％の変動率」から「リスク○％リターン○％」を出して資金分配に使えればと思ってます。

説明が悪い気がしますので…
-----------------------------------
100円→101円　解りやすい
1.2345＄→1.2355＄　解りにくい

また、○％なら全ての通貨を比較しやすく、システム化が楽になると思ってます。

EURUSD 2%のリスク　5%のリターン
USDJPY 3%のリスク　4%のリターン

上記の場合EURUSDに多く仕掛けるなど
----------------------------------

>変動率 = (その日の高値-その日の安値)/(その日の始値)
有り難うございます☆
まずは変動率を参考に一度調べなおしたいと思います☆

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