[mixi]雑談＆質問 - ID為替研究会

[1] mixiユーザー 12月20日 11:23

どうも輝行です。
日記にも書きましたが通貨の連動とでも言うのでしょうか？
○JPYが同時に落ちたり、EURUSD↑とUSDJPY↓が連動することです。

単純に考えると投機の場合EURUSDを手じまってもUSDJPYは変わらないんじゃないでしょうか？
（もちろんそんな単純だとは思ってませんが(汗)）

昔から気になってはいましたが今ひとつ解りません。
ID為替では無いかも知れませんが考えがあれば教えてください。

（新たにトピックを作ってくださってもかまいません）

[2] mixiユーザー 12月20日 13:54

これはかなり難しい質問です。
一応、私のわかる範囲でお話します。

まず、これを理解するには

基軸通貨とは何か？

ということを理解する必要があります。

昔の基軸通貨はポンドで、今はドルというのは有名な話です。
それでは基軸通貨とは何かというと
簡単に言えば世界どこでも商売できるのが基軸通貨です。

言い換えれば、世界中で価値が認められていて
他国の通貨と交換できるということになります。

考えてみると当たり前なのですが
例えば中国元を持ってイギリスに行ってもポンドに両替することは
できないのです。

しかし、ドルなら世界中どこでも一定の価値を認められていて
その国の通貨と両替できるというわけですね。

さて、ここからが本題です。
では我々が取引していクロスカレンシーとは何なのかということです。
通常、GBP/JPYと表示されていても
GBPとJPYは直接取引きすることはできません。
実際、銀行で取り扱っているのはドルストレートのみです。

では何をしているかというと
GBP/USD long
USD/JPY long
という操作を一緒にやってカヴァーして
GBP/JPYというものを合成しているのです。

これでだいたい全容が見えて来たのではないでしょうか。
たとえばクロス円が暴落するとき何が起きてるというと
先日のEUR/JPYを例にとって考えましょう。

EUR/JPY longの手仕舞いが起きたとすると
EUR/USD short
USD/JPY short
の反対売買することになります。
つまり、大本のUSD/JPYの相場に影響を与えることになるのです。
そうするどうなるかというと

USD/JPYが暴落するわけですからNZD/JPYのような
USD/JPY long
NZD/USD long
のような合成ポジションも売り圧力を受けることになります。

そして、それぞれのクリティカルなポイントを抜ければ
みながさらに投げ始めるの売りが売りを呼ぶ展開になります。

また、USD/JPYの上げとEUR/USDの下げが連動するとのことですが
基本的にドルストレートで世界が回っていることを考えると簡単です。

世界中の通貨がドルの影響を受けずにはいられないので
素直な動きはドルストレートということです。
つまり、アメリカにベアな出来事があればドルが売られ
ブルな出来事があればドルが買われます。

そして、様々通貨とドルの力関係からクロスカレンシーの
値段が決まるということですね。

このように考えると
それぞれいろいろな思惑で取引しているので
通貨の連動から利益を得るのはかなり難しいと考えています。
むしろそういうことをしているのはプロで
プログラムを組んで裁定取引しているので、
我々個人投資家は、あまりそういったことは考えず
やっていったほうが良い結果が得られるのではと考えています。

[4] mixiユーザー 12月20日 15:32

>ごまちゃんさん
確かにおっしゃる通りだと思います。
実際プロは、相関関数を計算して
ファンドによってオリジナルのインデックスを作製して
さらに、市場の歪みのスプレッドの差を抜いてローリスク
ミドルリターンを得ているはずです。

しかし、これはかなり勉強が必要ですし
細かい売買を繰り返すことになるので
手数料を払っていて、さらに時間もあまりない
個人投資家には難しいのではと思っています。

そんなわけで通貨間の相関関係などは調べたことはないですねぇ。
ただ、体感的に地政学的リスクを考え
GBP/USD、EUR/USD、USD/CHFや
AUD/USD、NZD/USDなどは一緒にポジションにとらないように
心がけています。
積極的に調べようと思ったことはないですねぇ。

[5] mixiユーザー 12月20日 16:30

どうも輝行です。
解りやすい説明有り難うございました。
なるほど…納得です。

○円が同じ動きをする理由、ドルに影響される理由がわかりましたよ…有り難うございました。

私的に「USDJPY↓なのにNZDJPY↑ならNZDJPYは↑が強いのかな？」って気もしてます。

やっぱりプロとは違いますよね…短期が不利なことは変わらないってやつですね(汗)

[6] mixiユーザー 12月20日 17:14

>輝行さん

私的に「USDJPY↓なのにNZDJPY↑ならNZDJPYは↑が強いのかな？」って気もしてます。

そうですね、USD/JPYでJPYが買われる以上に
NZD/USDでNZDが買われれば当然、NZD/JPYは上昇します。

その原因まではわからないわけですが^^;;

[7] mixiユーザー 12月21日 14:37

どうも輝行です。有り難うございました。

実は今日、仕事中に↑書き込み思い出してて気になった事があります。

今GPBJPYとEURJPYが良い勢いで上がってますが、これらが超暴落したらNZDJPYも結局影響を受けるって事ですよね。

暴落が怖くてGPBJPYをためらってますが「○JPYである限り危険は危険」と言えるのでしょうか？

だとするとGPBJPYも持っていてそちらを見るのも大事な気がしてきました(^_^;

[8] mixiユーザー 12月21日 15:04

>輝行さん
おっしゃる通りです。
GBP/JPYとEUR/JPYの巻き戻しが起これば
円全面高でNZD/JPYも暴落する確率が高いと思います。
つまり相関性が高いわけですね。

このため、GBP/JPY、EUR/JPY、NZD/JPYは
どれか一つだけポジションを取るとか
GBP/JPYとNZD/JPYで普段取るポジションの半分ずつにするなど
自分でリスク管理する必要があると思います。

いくらストップまでのロスを計算していても
GBP/JPY、EUR/JPY、NZD/JPYを同時もっていれば
下手すると三倍のロスカットになる可能性もあるわけですから^^;;

[9] mixiユーザー 12月21日 20:59

どうも輝行です。
そうなると迂闊には出来ませんね～(汗)
結局○円で仕掛けられるのは限度があるってことですね。

日本人がEURCHFを動かすの同様にドイツ人がEURJPYを動かすのもクロスって事ですね。

色々考えてて訳がわからなくなりました(笑)

結局最初の
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
アメリカにベアな出来事があればドルが売られ
ブルな出来事があればドルが買われます。

それぞれいろいろな思惑で取引しているので
通貨の連動から利益を得るのはかなり難しいと考えています。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

に、たどり着きそうですね(汗)

リスク分散となるとレバを１倍にしたり、別の市場（株、ファンド）のローリスクの方がいい気がしてきました。

mado_giwa@3さんはリスク分散やヘッジされるんでしょうか？

[10] mixiユーザー 12月24日 11:29

＞mado_giwa@3さんはリスク分散やヘッジされるんでしょうか？

私は、長期のスワップ狙いの円売りと
短期を分けていますねぇ。

大抵、円高は流れが速いので、円高が起こったときは
短期はshortすることになるので、
そこで自然とヘッジになると考えています。

あと資金が溜まってきたら
商品先物やオプションおよび米株とかやってみたいですね。

株はどうしても１０００万程度ないと
運用は厳しいと感じています。

[12] mixiユーザー 12月24日 12:38

>大抵、円高は流れが速いので、円高が起こったときは
>短期はshortすることになるので、
>そこで自然とヘッジになると考えています。

なるほど…これは良いですよね。
短期と長期も使いようですよね。

資金面…これ、私の心理にもかなり効いてます(汗)
何事も地道に！ですね！

[13] mixiユーザー 12月24日 12:39

>ごまちゃんさん
やっぱりそうですねぇ。
私もどちらかといえば、年単位で持つほうが好きなのですが
資金の関係上、あまり緩いストップロスはできないわけで
そうなると、短期にならざるを得ないという…。
そんなわけで、次第に為替にシフトしていったという経緯もあります。

一方、為替は1k単位でも動かせるので
それで大分リズムがわかってきました。
あまり勝てないor本気で為替で勝ちたいと思う人は
一年ぐらい1k単位で玉の出し入れを学ぶと良い気がします。

急がば回れとは良く言いますし、
最終的には、一年ぐらい練習期間を経たほうが
その後の資金の伸びはまったく違う気がします。

[15] mixiユーザー 12月24日 13:01

>輝行さん
何事も本当に地道に基礎が大事ですねぇ。

私の今年の資金の変遷ですが

100%->150%->80%->120%

といいった感じですが
これが資金10万だとすれば
10万->15万->8万->12万
という感じであまり痛くないレベルです。

しかし1億で同じ運用していたら
一億->1億5000万->8000万->1億2000万
という感じになり
たぶん一億5000万から8000万まで負けたときは
精神的にやられてしまうと思います（笑

以前どこかで、レバレッジは車と同じという発言をしていましたが
私は、運用資金額のほうがしっくりくる感じですね。

初心者がF1レベルの一億円を運用することはないと思いますが
スポーツカーレベルの1000万クラスは十分ありえる話ですし
事故を起こしたときのダメージも大きいです。
初心者なら、50％のドローダウンなんて日常茶飯事でしょうし
自分の懐でなくなっても私生活に影響のでないレベルの車に
乗るべきなのだと最近つくづく感じています。

やはり、失っても痛くないレベルでないと含み損を抱えると
実生活に問題もでてきますし、生活を楽しくするためにやっているのに
まさに本末転倒です。

さらに、長く相場をやっている人ほどわかることだと思いますが
精神的に安定していないと利益を出すのは難しいです。
自分の方法に自信がないときは、自分を信じきれずに
どうしても損大利小になってしまう気がします。

[16] mixiユーザー 12月24日 13:06

>ごまちゃんさん
以前は、5～10倍で張っていたのですが短期でも
あまり欲張らないほうが着実に利益を出せることに気づいて
今は1～3倍程度です。
半年ぐらいトレンドが続けば10倍ぐらいまで張るかもしれませんが（笑。

[18] mixiユーザー 12月25日 20:05

>ごまちゃんさん

レバレッジの罠はいろんなところにありますねぇ。
ドローダウンの件と同様に、私が感銘を受けたことがあります。

それは複利効果です。
これは当たり前といえば当たり前なのですが
いざ、計算してみるとすごいことがわかります。

例えば、一週間の目標を決めるとき何％に設定するのが良いか
を考えてみます。

一週間に1%の利益を目指すとしましょう。
このとき一ヶ月の利益は
4.06%になります。
これを12ヶ月続けたするとどうなるかというと…
61.22%もの利益になります。

つまり100万を元本にすれば160万近くになるということです。

それでは100万の1%である一万を稼ぐにはどの程度
レバレッジをかければいいかといえば…。

USD/JPY 一万通貨で100pips (レバレッジ一倍)
USD/JPY 二万通かで50pips(レバレッジ二倍)
USD/JPY 三万通貨で33pips (レバレッジ三倍)

つまり一週間に上記の値幅を取れれば良いわけです。

これを一ヶ月に拡張すれば、
レバレッジ一倍でならば400pips
レバレッジ二倍でならば200pips
レバレッジ三倍ならば100pips
ほど抜けば良いことになります。

レバレッジ一倍で400pips抜くのは難しいかもしれませんが
レバレッジ二倍で200pips、レバレッジ三倍で100pips抜くのは
さほど難しいことではないことに気づくはずです。

よくレバレッジ三倍までにしろといわれるのは
それ以上レバレッジをかけるとドローダウンが大きすぎるのと
三倍でも十分利益になるからだと思います。

このように考えれば、いかに今まで欲に捕われていたかがわかります。
きっちりトレードしつづけるならば、レバレッジ一倍でも
年利20%程度ならば余裕で稼げるはずですし、
ダメージも多くないはずです。

まさしく急がば回れということがわかる結果ですねぇ。
一年間で二倍三倍にしようとせず10年ぐらいのペースで
年利20～50%を目指していければと個人的には考えています。

もし100万を元でにするとすれば
年利20%でも10年間やれば、620万になっているわけですから
もっと長期的に焦らずやるのが良いと考えている次第です。

[19] mixiユーザー 12月25日 20:16

三倍は一ヶ月で132pipsですね。
間違いました^^;;

[20] mixiユーザー 12月26日 21:34

どうも輝行です。

>10万->15万->8万->12万
>一億->1億5000万->8000万->1億2000万

たしかに差が違いますよね(汗)
今の私には数十万の評価損に耐える精神は無いでしょうね(汗)

>生活を楽しくするためにやっているのにまさに本末転倒です。

そうですよね。
デイトレは練習には良いと思いますが生活スタイルを合わすのに苦労すると感じました。
少し前はなんだかイライラした日が多くて周りにも迷惑をかけた気がします。

「これではいかん！」と、今は超で3ヶ月～1年くらいの長期でじっと我慢の子です。

長期にしたとたん良い感じです。
まあ、解ってはいたのですが私は損失が少し出た段階で逃げちゃう事が多いです。
だから負けても額は知れてますが、ちりも積もれば…って感じでしょうか。

>レバレッジ

私が使ってるヒロセの設定レバレッジ400倍です。
まあ、資金を余分に入れてるので実際は低いですがそれでも50倍は行ってるかも知れません。

少し前に「レバレッジ１倍も出来るようにして」とヒロセに頼みましたよ(笑)

>一週間に1%の利益を目指すとしましょう。

目標と計画が無いからなかなかルールも出来ず、売買に自信が持てませんよね。

最近思うことは「今って円安バブル？」って感じます。

「損切りしないだけ」で結構利をあげてる人が居ます。

「バブルだから通用する。
上昇トレンドだから通用する。
崩壊したときどうするんだ？」

と感じていましたが、逆に考えると「崩壊を恐れてバブルに乗れてなかったのでは？」と感じました。

つまり「全く何も知らない主婦が外貨預金で騙されて(?)預けていても、私より利があったのでは無いのか？」って事です。

だとすると私の大きな敗因は「損失の恐怖と欲（利を逃す恐怖）」だと思います。
（システムとか別にして）

FXの前に将来的な資産計画、ポートフォリオの大切さを感じています。
幸い私はファンドを買っていて今のところ年利7～10%は行っています。
（自分で稼げないのはしゃくですが(笑)）

今度はレバレッジ1倍で、NZDとランドあたりを買いたいですね。
こういう資産が落ち着いてくればたぶん私の成績も上がると信じています。
少なくても精神面から来る損失を半減できると思います。

上手くいくか解りませんがお二人のアドバイスのおかげです。
有り難うございました！

[21] mixiユーザー 12月27日 00:13

どうも、金太郎です。

皆さんは売買比率を気にされたことはおありでしょうか？
http://www.gaitame.com/market/buysell/buysell.xls
ここで2003年ぐらいからの数通過ペアの売買比率（外貨ネクストのみ）が落とせるんですが、ドル円の終値とドル円の買い比率を1つのグラフにしてみると何か使えそうな気がします。
2006年だけで見ると買いが90％を超えるとドル円は底を打つ？
また目盛りのとり方にもよりますが、いわゆるゴールデンクロスやデッドクロスも形成しているのか？など
うまくグラフ化すれば売買サインとして使えないでしょうか？
私のレベルではこれ以上のことは解りませんが、mado_giwa@3 さんや輝行さん、ごまちゃんさんなら何か発見されるのではと思い書き込みました。暇なときにでも見ていただけたらと思います。

[22] mixiユーザー 12月27日 12:19

>金太郎さん
私としては、売買比率は参考にしていませんねぇ。
まず、理由としてはオシレーターと似たような動きを示すからですね。

高くなれば、売りもちが増え、安くなれば買いもちが増えます。
USD/JPYに限って言えば、2006年はレンジ相場で使えるような
気がしますが、ユーロドルはどうでしょうか？

2006年の4月からずっとみながshortしていることがわかります。
それなのに、ユーロドル相場はどうなったかというと
年末には1.3を超えてしまいました。

つまり、売買比率を参考にしていると
相場に一方向のトレンドが出たときは
大きく損を出してしまうということですね。
（結局のところ、逆張りで大きな損失を出している人が
たくさんいるということだと思います。）

あと、私としては回りのセンチメントを調べる手段としては
IMMの建て玉を参考にしています。
これは先週の火曜日の状態の建て玉を示しているので
すんなり信用することはできませんが、
大勢を見るのには役立つと思っています。

[23] mixiユーザー 12月27日 17:27

>金太郎さん
おもしろいですね。情報有り難うございました！

mado_giwa@3さんが参考にしないって言ってるので私が言うのはあてにならないでしょうが違う意見探して見ました。

レンジをブレイクアウトした時とか限定すると参考になるのでは無いでしょうか？

レンジ中からブレイクアウト、その後まで買いが強いとlongとか…短期でなく長期でですけど…

[24] mixiユーザー 12月28日 01:50

mado_giwa@3さん、輝行さん
ご返答ありがとうございます。

mado_giwa@3さんの仰るとおりオシレーター系の指標と似た動きをするっていうのは考えれば解りそうなものでした。すいません。またIMMの建て玉はレートと一緒にグラフ化されてるサイトが結構あるんですね。知りませんでした。
また輝行さんが仰るように局面を限定して考えればある程度参考には成り得るかも？ということですね。

お二人とも本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

[25] mixiユーザー 12月28日 09:23

＞金太郎さん
あまり恐縮なさらずに^^;;

私としてはいろいろな意見を活発に議論できればと思っていますので
今後とも、これは使えるのでは？
というものがありましたら是非教えてください。

また、輝行さんもおっしゃるように
どのようなものも使い方次第だと思います。

ただ、あまり難解なルールを作ってしまうと
使い手である我々が混乱してしまいますから^^;;

[27] mixiユーザー 02月06日 15:14

>レイザーラモンFXさん

>いろいろ思ったのですが、きっとあの売買比率は、
>手数料が高い外為どっとコムで取引している人
>（つまり初心者の売買の集合体）なんだなと思いました。

海外の口座を見ても実は似たような感じになっていました（笑
結局、どこの人達もやることは同じで
相場を張る人の9割は負けるということを納得しましたｗ

[29] mixiユーザー 02月10日 22:36

私は、大敗も大勝もしてないですねぇ(笑
去年は年利で10%ぐらいしか利益上げてないです^^;;

今年は、大分コツを掴んで来たので
とりあえずは去年以上の利率を残せればと考えています。

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