フリーソフト等を使わずに設定するなら、
Microsoftサポートオンライン Windows XP のユーザー アカウントに自動ログオンする方法
http://support.microsoft.com/kb/282866/ja
Microsoft Windows XP ヒント集:Windows XP へ自動ログオンする
http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/using/setup/learnmore/tips/knox1.mspx
辺りを参考に設定してみてください。