シストレ愛好会コミュの基礎資料　2006年6/2まで　移動平均乖離率（SMA)26日

タイプ: 現物取引
買い条件(1)
・ 乖離率 (SMA, 26日) が -25 より下
売り条件(1)
・ サイコロジカルライン (12日) が 60 より上
売り条件(2)
・ 乖離率 (SMA, 26日) が -5 より上





テスト期間 2006/01/16〜2006/06/30 売買株数 金額を指定 1,000,000
バージョン 1.20 テスト日時 06/06/04 17:54:48

[テスト結果]
総銘柄数 945
有効銘柄数 (有効率) 52 ( 5.50%) 総トレード数 58

勝ち銘柄数 (勝率) 37 ( 71.15%) 勝ちトレード数 (勝率) 39 ( 67.24%)
負け銘柄数 (負率) 15 ( 28.85%) 負けトレード数 (負率) 19 ( 32.76%)

銘柄平均利益 128,072.52 トレード平均利益 114,823.64
トレード平均期間 15.45日

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[条件別の成績・仕掛け] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
買い条件(1) 58 (100.00%) 67.24% 114,823.64 15.45

[条件別の成績・手仕舞い] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
売り条件(1) 6 ( 10.34%) 100.00% 174,915.33 10.67
売り条件(2) 39 ( 67.24%) 79.49% 166,328.44 19.26
最終日 13 ( 22.41%) 15.38% -67,425.38 6.23

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[損益率の分布]
20%以上 22 ( 37.93%)
15%以上 20%未満 10 ( 17.24%)
10%以上 15%未満 1 ( 1.72%)
5%以上 10%未満 2 ( 3.45%)
0%以上 5%未満 4 ( 6.90%)
-5%以上 0%未満 5 ( 8.62%)
-10%以上 -5%未満 5 ( 8.62%)
-15%以上 -10%未満 5 ( 8.62%)
-20%以上 -15%未満 2 ( 3.45%)
-20%未満 2 ( 3.45%)





BNF氏がこの指標を使っているとのレスを読んで早速テスト。

売りシグナルにサイコロを入れたのは田村が個人的に興味が有る指標だからです。



物凄いパフォーマンスが高いですね。

良く見ていただきたいのがトレード期間の短さと高いパフォーマンスです。



で、BNF氏が言うには銘柄カテゴリー別に分けると極端に勝率が上がるような記述が有るんですね。

勝ち負け別に見てみましょう。