Rで経済時系列コミュのまた出ました！

トレンドは予測ではなく、現在値での分離、他のモデルは、予測。

と言うのであれば

１）分離せず和分して予測する。

２）分離したものを別々に予測し合算する。

と言うのが考えられます。

１）は、まぁもういいでしょ？
と言う事であれば２）になるけれど、これのフローは

・株価をトレンドとその他（ノイズ）に分離。
・トレンドは和分して、トレンド予測する。
・その他（ノイズ）は、そのまま予測する。
・最後にトレンド予測成分と、その他予測成分を足す。

と、言う類になります。いわゆる成分分離予測です。

げげ！またあれかよ？と思う人が居たら、お慰み。ただし前回はフーリエ。
今回は、カルマンで分離します。

分離した後の時系列スペクトルに興味があるので、別スレッドにしました。

（今度こそは、ベクタモデルが使えると思うのだが？？）

さて、どうなるか？？？

コメント(1)

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[1] mixiユーザー 11月19日 10:09

と思ったが、やめようか？と考え中。

どうして、同一成分の成分分離が好きなのかは、割とはっきりしている。

あげて行くとして、一番大きな上げ要素は、踏み上げ（売り方の死亡）によるもの。
ボラティリティの１σあたりの割合が比較的少ないのも、たぶんこれのお陰。

だとしたら、成分を分離し、分離した成分どうしの共分散を見てやれば、違う成分どうしが、どういう時にどう協調するか、わかるのでは？と昔から思っていること。

まぁこんな事をしなくても、マルコフスイッチのスイッチ条件を、大きいときと小さいときでスイッチすれば良いなんてのが最近の風潮のようだし、そもそも昨日からひとつ思いついた事がある。

トレンドモデルはトレンドの現在推定モデルで、昨日のトレンド推定値をいれて置けば時系列は、定常と同じように扱えるメリットはあるが、所詮昨日のトレンドを、そのまま入れただけなので、トレンドの予測成分を持たない為、割が悪いと思っていた。

だから分離型を指向して、、、と言う話だが、トレンドの推定値は、過去のが計算できているわけで、これの予測成分を足してやれば、なにも分離しなくても良いのでは？と思うようになってきた。

また、成分どうしの協調も分離しなくても記述できるので、わざわざ分離する事もないか？と言う気にもなっている。

と言うわけで、またprecompにもどる事にします。

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