シカゴ・オプション戦略研究会コミュの今朝のポジション

完全に横ばい状況(ネットプラス1115ドル )ですね。
SQ日一週間まえの状況です。
これは、5月13日にレンジ調整(ロール)をした場合(ネットプラス1095ドル)についても、同じでした。
ショートのほうの時間価値が、底をついてきているのに対し、ロングの方の時間価値の減り方が加速しているためと思われますね。
やはり、SQ日10日前にポジション・クローズといったあたりが、賢明のような感じがしますね。

原資産-E-Mini Russell2000
期間-2008/05/10→2008/06/12
ATM＝2008/05/10-727ドル →2008/06/13-734.00

ポジション

期先(9月19日満期)
ロング
行使価格590ドル・プット(プレミアム920ドル→600.00ドル　マイナス320ドル )
Implied Vola% Delta Gamma Theta Alpha Vega Rho
33.62% -0.0877 0.0012 -0.1005 -0.0123 0.6082 -0.1898

行使価格810ドル・コール(プレミアム860ドル→880.00ドル　プラス20ドル)
Implied Vola% Delta Gamma Theta Alpha Vega Rho
21.15% 0.2077 0.0035 -0.1215 -0.0291 1.0921 0.3888

期近(6月20日満期 )
ショート
行使価格675ドル・プット(プレミアム860ドル→30.00ドル　プラス830ドル )
Implied Vola% Delta GammaTheta Alpha Vega Rho
-- -- -- -- -- -- --
行使価格750ドル・コール(プレミアム850ドル→265.00ドルプラス585ドル)
Implied Vola% Delta Gamma Theta Alpha Vega Rho
19.21% 0.2250 0.0144 -0.3953 -0.0364 0.3257 0.0356

プレミアム合計
期先・ロング＝1780ドル→1480ドル　マイナス300ドル
期近・ショート＝1710ドル→295ドル　プラス1415ドル

ネット
プラス1115ドル

コメント(2)

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[1] mixiユーザー 06月14日 07:00

こんにちは。

ER2のオプションをやってるんですね。
私も以前はER2の先物を好んでトレードしてました。

オプションの場合、ESやNQと比較してどうなんでしょうね。

[2] mixiユーザー 06月14日 09:25

bulllitt@SanDiego さん
しばらくです。
そちらに行かれているんですね。
うらやましい限りです。
私の場合、E-Mini は、もっぱらラッセルですが、他のE-Mini も、プレミアム的には、大体同じようなもののようですね。
アメリカでは、E-miniは、もっぱら修正ヘッジ(Repaired Hedge)の手段として使われることが多いようですね。

E-mini S&P MidCap 400
ATM＝865.60
ATMでのプレミアム＝875.00

E-Mini Nasdaq 100 (NQ),
ATM＝1965.00
ATMでのプレミアム＝520.00

E-MINI RUSSELL 2000
ATMでのプレミアム＝ATM＝734.00

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