シカゴ・オプション戦略研究会コミュのおいしくなっている先週のカレンダーコール(2008/05/22)

ようやく、ショートのタイム・ディケイが利いてきたようですね。

ネットで、プラス600ドル　となりました。

おいしいですね。

普通ならここで利益確定ですが、もう少し、ここでは、シミュレートしてみましょう。

ショートの行使価格750ドル・コールのプレミアムが、もっと低下してくるでしょうから。

E-Mini Russell2000

ATM＝727ドル →731.7ドル

先週5月13日にレンジ調整をしなかった場合

期先(9月19日満期)

ロング
行使価格590ドル・プット(プレミアム920ドル→780.00 　マイナス140ドル )

行使価格810ドル・コール(プレミアム860ドル→1,070.00　プラス210ドル)

期近(6月20日満期 )

ショート
行使価格675ドル・プット(プレミアム860ドル→330.00　プラス530ドル )

行使価格750ドル・コール(プレミアム850ドル→850.00 プラスマイナス0ドル)

プレミアム合計は、
期先・ロング＝1780ドル→1850　プラス70ドル
期近・ショート＝1710ドル→1180 　プラス530ドル

ネットでは
プラス600ドル

なお、「シカゴ・オプション売買戦略マニュアル」
http://americanoption.kir.jp/
には、「アメリカ・シカゴのオプション取引を日本からでも」という趣旨で、今までの日本のオプション解説書には書かれていなかった、このようないろいろな戦略などが書かれています。

コメント(7)

最初
全て
最新の40件

[1] mixiユーザー 05月23日 23:59

すっごく美味しくなってますねぇ～～
ほぼ放置でプラス６００ドル～～～＾＾
問題はそこへたどり着くまでの知識ですね♪

[3] mixiユーザー 05月24日 07:25

まあ、3500ドル(約32万円)の投資で、1ヶ月足らずで、先の5月10日の利益確定分280ドルとあわせると、880ドルですからね。
今朝時点では、600ドル→630ドル
でしたので、総計910ドルですか。

知識というより、漁師が魚を取る定置網の仕掛けをつくる、その仕掛けにあると思います。
仕掛けさえ作れば、後は、定置網の移動とか、網の破れを繕う程度で、いいんではないでしょうか。

[4] mixiユーザー 05月25日 18:04

オプションの基礎部分がわかってるつもりで理解できてなかったようです。
今日は基礎固めをクリアーできたように思います＾＾
戦略部分は徐々に実際のダウなどの行使価格やプレミアムののってる画面を
見ながら理解を深めていけばいいかなと思ってます。

カレンダーコンドルだけはしっかり覚えました＾＾
定置網打法？ならはじめの仕掛けと見張りでなんとかできるかなと思ってます。。
まだまだ先は長そうなので懲りずにご指導お願いします

[7] mixiユーザー 05月25日 18:50

カレンダー・コンドルは、すべての戦略の総合なのですね。
ですから、これを覚えておけば、後がわかりやすいのではないでしょうか。
つまり、

期近と期先を分解すると、二つのスプレッドとなり
さらに、その二つのスプレッドがロングとショートに分解され、
さらに、ロング・ショートのそれぞれが、コールとプットに分解され
さらに、そのコール・プットがOTMとATM.ITMに分解され

といった具合に、分解していくと、
レッグが4つの場合も、2つの場合も、1つの場合も、その位置付けの意味がはっきりしてくるのではないでしょうか。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ