決戦！ＦＸ空母機動部隊コミュの【アウトレンジ戦法】

アウトレンジ戦法とは、ドル円、クロス円の通貨ペアで
投機筋の奇襲ショート仕掛け（ナイアガラの滝）の射程外から
一方的に攻撃を仕掛ける「スワップ派」のロング（買い）の戦術のひとつです。

「スワップ派」の投機手法で最も有効なのは、１日の金利をできるだけ多く受け取るために数多くのロングポジションを持つことですが、
たとえば為替相場が自分の期待とは逆に動いた場合、

【１円円高】

１枚・・・（－10,000円）
５枚・・・（－50,000円）
15枚・・・（－150,000円）
30枚・・・（－300,000円）

【３円円高】

１枚・・・（－30,000円）
５枚・・・（－150,000円）
15枚・・・（－450,000円）
30枚・・・（－900,000円）

となります。
たとえば、ポンド円を30枚ロングしたら、
ＦＸＣＭＪでは１日に8,520円の金利がもらえますが、
（2007年4月8日現在）
１日で３円円高になると、900,000円の含み損が発生します。
これでは割に合いませんね？
では、どうすれば良いのか？
つまり、一度に30枚もポジるからおかしくなるのであって、
１週間に１枚ずつロングとか自分なりにルールを決めて
長い時間をかけて30枚にすれば、最初にポジったロング玉から
順番に、時間の経過とともに損益分岐点が下がっていくので
突発的な円高に遭遇したとしても全滅を免れることができるのである。

（例）ＦＸＣＭＪ　ポン円スワップ金利　１日284円

ポンド円234.31で１枚ロングした場合、90日後には
「損益分岐点」は231.75まで下がる。
つまり、損失が発生するのは231.75よりも円高になってからである。
さらに時間の経過とともに「損益分岐点」はどんどん下に下がって行く。
敵の攻撃（ショート仕掛け）の射程外から
一方的に敵を攻撃する（スワップ金利を受け取る）
これぞまさにアウトレンジ戦法の極意である。