システムトレード研究会コミュのポジションサイジングの方法

ポジションサイジング（一回の売買で
資金の何％を投入するか）は、トレード
の成功要因の８０％をしめると言われて
います。

期待値が正のシステムであっても、
ポジションサイジングが間違って
いれば、一回の損失で破産と
なってしまいます。
また、たとえストップ高が続いた
ような銘柄を買ったとしても、
あまり多くの株数を買って
いなければ、あまり儲かり
ませんよね。

ポジションサイジングといえば、
オプティマルＦが有名ですが、
調べていると面白い方法を
見つけました。
「ウィナーズ投資法」というもので、
ギャンブルから生まれたそうです。
具体的には、コインの表・裏を当てる
ゲームをしたとします。そのとき、
裏が出た数が表が出た数を上回っていた場合に、
二倍の金額をかけます。はずれが続いても、
二倍からは増やしませんというような手法です。
詳細な説明は割愛しますが、要は裏が続いた場合は、
結局続けると１／２の確率になる（表が出る）ので、
それをうまく利用するということです。
これは、一回一回のトレードが独立であると考えると
成り立たないのですが、最近トレードをしていると
結局は、検証した確率になっている（独立ではない）
ような気がしており、本手法が使えないかと真剣に
考えています。

コメント(4)

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[1] mixiユーザー 02月11日 23:33

いえ、それは取り入れて良いと思いますよ。
皆さんシステムトレードやってられたら気付かれていると思いますが、
一つの売買ルールを使ってトレードを続けていると淡々とシステムに従って買っていると確かにバックテストの結果に近似しますが、

必ず勝ちが込み合う時期と負けが込み合う時期が有ります。

大数の法則を逆手に取って、負けが2回続いたら種銭を小さくするですとか、勝ちが込み合ってきたら全てのシグナルを拾うようにするですとか、そういった全体コントロールを行う事もシステムトレードの醍醐味ではないでしょうか。

やりかた一つで使っている売買ルールの良い所を引き出せると思いますよ。

と言うかですね、こういった小手先の技術は知ってるか知らないかの差ですから出来るだけ皆さんで共有できると良いと思いますね。

[2] mixiユーザー 05月23日 19:15

【５％ルール　大量保有報告書】　http://www.mag2.com/m/0000233922.html

[3] mixiユーザー 11月30日 07:06

さっきこのコミュに参加しました。
私のポジション管理は検証中ですが、

１）1枚からスタート
２）負け・・・2枚
３）2連敗・・・3枚
３）3連勝まで・・・3枚
４）3連勝後・・・1枚

ドローダウン回復を目的としておりますが、
システムの勝率が高ければ、有効と思います。
今のシステムは45％くらいなので、
PFは上がるんですが、ドローダウンが減りません。とほほ

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