グルテンフリーと漢方、株式投資コミュの株談義（株式投資、アセットアロケーション、NISA、システムトレードなど）

　投資インフルエンサーのたぱぞうさんが、アセットアロケーション（資産配分）の重要性とPortfolio Visualizerの使い方を解説されてます。

https://www.youtube.com/watch?v=2gf8nm_0bDU&t=31s

　下落相場に強いポートフォリオとしては「ヘッジファンドの帝王」と呼ばれるレイダリオさんが推奨するオールシーズン・ポートフォリオがあります。
　オールシーズンズ・ポートフォリオにおける資産配分は、以下のように構成されています。
対象商品 ETF　概要 割合
株式 VTI 米国株式 30%
中期米国債 IEF 7年から10年の米国債 15%
長期米国債 TLT 20年から25年の米国債 40%
ゴールド GLD 現物の金 7.5%
商品 GSG 原油や穀物 7.5%

　2008年のリーマンショックでは、S&P500は-36.81%の損失を記録しているのに対し、オールシーズンズ・ポートフォリオは2.1%上昇しました。
　ただし、2022年のインフレショックでは、株式と債券が仲良く下落してしまい、想定外だったみたいです。

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio?s=y&benchmark=-1&benchmarkSymbol=SPY&portfolioNames=true&portfolioName1=Ray+Dalio+All+Seasons&symbol1=VTI&allocation1_1=30.00&symbol2=TLT&allocation2_1=40.00&symbol3=IEF&allocation3_1=15.00&symbol4=GSG&allocation4_1=7.50&symbol5=GLD&allocation5_1=7.50

　モーモーパパさんの投資系YouTuberランキングで、たぱぞうさんがアセットアロケーションについて解説されていることに気づきました。
　BEST20のランキングの中ではナスビさんが、たぶん一番良く、アセットアロケーションについて解説されています。

【両学長抜き版】信頼できる投資系YouTuber　300人に聞いてみたら、ランキングBEST20が凄い●●になった！株の情報収集はまずはここから！
https://www.youtube.com/watch?v=UWlscPmWMh0&t=684s

https://www.youtube.com/@nasubimoney

全世界株式とS&P500のいいとこ取りを狙えるIOOというEFTがあります。

全世界株式とS&P500はNISAの中でも非常に人気があります。それぞれに特徴があり、投資家のニーズによってどちらが適しているかが異なります。以下にそれぞれの特徴と、比較、そして最近の動向についてまとめました。

全世界株式（オルカンなど）

特徴: 全世界株式は、先進国と新興国を含む全世界の株式に分散投資する商品です。代表的な指数としてはMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（通称オルカン）が挙げられます。
メリット:
広範囲な分散: 世界中の株式に投資することで、特定地域の経済状況に左右されにくいというメリットがあります。
長期的な成長の享受: 世界経済の成長を幅広く捉えることができるため、長期的な資産形成に適しています。
デメリット:
分散効果の薄まり: 良くも悪くも平均的なリターンになりやすく、特定の市場が大きく成長した場合でも、その恩恵を最大限に受けることが難しい場合があります。
新興国リスク: 新興国市場は成長性が期待される一方で、政治情勢やカントリーリスクなどが先進国に比べて高い傾向があります。

S&P500

特徴: S&P500は、米国の代表的な株価指数で、ニューヨーク証券取引所などに上場している主要な500銘柄で構成されています。
メリット:
米国経済の成長への投資: 米国は世界経済の中心的な役割を担っており、S&P500に投資することで米国経済の成長を享受できます。
高い流動性: 構成銘柄は大型株が中心であるため、流動性が高く、取引が容易です。
過去の高いパフォーマンス: 過去のデータを見ると、S&P500は他の指数と比較して高いリターンを示している傾向があります。
デメリット:
米国経済への集中投資: 米国経済に大きく依存するため、米国経済の動向に大きく影響を受けます。

全世界株式とS&P500は一長一短あり、どちらを選ぶべきか悩みます。１００銘柄に厳選することにより全世界でありながらS&P500に近いリターンのIOOというETF(上場投資信託)があります。

IOOはiシェアーズ グローバル100 ETFのティッカーシンボルです。このETFは、世界の大型株100銘柄で構成される指数に連動するように設計されています。つまり、IOOに投資することで、世界中の主要な大企業にまとめて投資できるということです。

IOO ETFの主な特徴:

グローバルな分散投資: 先進国と新興国の両方を含む、幅広い国際的な大企業へのエクスポージャーを提供します。
大型株に特化: 世界最大級の株式100銘柄に投資します。
指数連動: S&Pグローバル100指数（S&P Global 100 Index）のパフォーマンスを追跡することを目指しています。

ポートフォリオビジュアライザーによる比較です。
過去１０年間ではIOOはS＆P500にはやや劣りますが、全世界株のリターンを大きく上回っています。
CAGR（年平均成長率）でみると、IOOは 12.51%、日本を除く先進国株式（kokusai）は10.89%、 全世界株(acwi）は 9.77%、S＆P500は 13.40%で大きな差が見られます。
https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio?s=y&sl=724x6maJzQHDSxuHQxEcTT

Seeking AlphaによるIOOとS＆P500のリターン比較です。
過去１０年間ではIOOはS＆P500には劣りますが、過去５年間ではS＆P500のリターンをやや上回っています。
https://seekingalpha.com/symbol/IOO

Seeking Alphaによる全世界株式とS&P500の中間的な日本を除く先進国株式とS＆P500のリターン比較です。
https://seekingalpha.com/symbol/TOK

参考動画
watさんの動画です。
https://youtu.be/-btxeFeG8wQ?si=6R1BdYvh0eVuti-v
https://youtu.be/kc68ZfEMNKE?si=h6eI9Zq9yx_MMjrB
三井さんの動画です。
https://youtu.be/kOxvnH1sxn8?si=EWIEeBG5MMS3pZZH

全世界株式ではなく米国株式で時価総額上位100社に投資するOEFというETFもあります。S＆P500よりも少しリターンが上回ります。ナスダックは、上げも大きいが下げも大きすぎると考える場合にOEFは良さそうです。

OEFは、iシェアーズS&P 100 ETFのETFのティッカーシンボルです。
iシェアーズS&P 100 ETF（iShares S&P 100 ETF）は、米国の大型株で構成されるS&P 100指数に連動するように設計された上場投資信託（ETF）です。つまり、OEFに投資することで、米国を代表する大企業100社にまとめて投資できるということです。

OEF ETFの主な特徴:

米国大型株への集中投資: 米国株式市場の中でも特に影響力の大きい大型株100銘柄に投資します。
指数連動: S&P 100指数（S&P 100 Index）のパフォーマンスを追跡することを目指しています。

Seeking AlphaによるOEFとS＆P500のリターン比較です。
https://seekingalpha.com/symbol/OEF

参考動画
カエルさんの動画です。
Fund Performance Rankingについても解説されてます。
カエルさんの条件でOEFは上位に位置しています。
https://youtu.be/WJ1eWPH-CxI?si=l9_zLvoyeGwdJ65N
https://www.portfoliovisualizer.com/fund-rankings
OEFを推してるwatさんの動画です。
https://youtu.be/-btxeFeG8wQ?si=OTnbxgOX7yRnIkDO
ｑ太郎さんの動画です。
中途半端としてOEFにはやや否定的です。
https://youtu.be/vMgWEt7Er8I?si=EXS3q9WWHg59dQeC

著名トレーダーのローレンス・A・コナーズさんが書籍「恐怖で買って、強欲で売る」短期売買法にてRSIパワーゾーン戦略を発表されてます。ETFや日本株において、その有効性が検証されてます。

RSIパワーゾーン戦略についてGeminiに要約してもらいました。
少し補足してます。

ラリーコナーズのrsiパワーゾーンのトレードルールを教えて

ラリー・コナーズのRSIパワーゾーン戦略は、特に株式ETF（上場投資信託）、中でもアメリカの株式ETF（例えばSPY、S&P500 ETF）を対象とした短期売買戦略です。この戦略は、強い上昇トレンドの中で一時的な株価の下落を利用して利益を得ることを目的としています。

この戦略の核となる考え方は、「恐怖で買って、強欲で売る」という投資格言に基づいています。市場が一時的な恐怖に陥り、株価が大きく下落した時に買い、その後、相場が落ち着きを取り戻し上昇した時に売るというものです。

以下、ラリー・コナーズのRSIパワーゾーン戦略の具体的なトレードルールを説明します。

前提条件

長期的な上昇トレンドの確認: 対象となるETF（例えばSPY）が200日単純移動平均線を上回っていることを確認します。これは、長期的な上昇トレンドが存在することを示す重要な指標となります。
4期間RSIを使用: 一般的なRSIは14期間で計算されますが、この戦略ではより短期の値動きに注目するため、4期間RSIを使用します。
買いのルール

SPYの４期間RSIは30を下回って引ける。大引けにSPYを買う。 ポジションを持っている状態で、4期間RSIが25を下回って引けたら、同じ口数を買い増し（ナンピン）します。 これは、株価が一時的に大きく下落し、売られすぎの水準に達したと判断するシグナルです。ナンピンを行うことで、平均取得単価を下げ、その後の上昇でより大きな利益を狙います。
売りのルール

4期間RSIが55を上回って引けたら、保有ポジションを売ります。 これは、株価が反発し、ある程度上昇したと判断するシグナルです。利益を確定し、次の取引機会を待ちます。
重要なポイント

ナンピン戦略: この戦略はナンピンを使用するため、資金管理が非常に重要です。一度に大きな資金を投入するのではなく、段階的に買い増していくことで、リスクを抑えることができます。
短期トレード: RSIパワーゾーン戦略は短期的な値動きを利用したトレード手法です。長期保有を目的とした投資には適していません。
バックテスト: 過去のデータを用いてバックテストを行い、この戦略の有効性を検証することが重要です。
市場環境: この戦略は上昇トレンドの中で効果を発揮しやすいですが、常に市場環境を考慮し、臨機応変に対応する必要があります。
恐怖と強欲の心理: 市場の恐怖と強欲の心理を理解し、冷静に判断することが重要です。



システムトレーダーの岩本祐介さんがRSIパワーゾーン戦略について解説してます。
時価総額の大きいTOPIX Core30銘柄において、有効な場合が多いそうです。
トヨタ、NTT、KDDIはパフォーマンスが良く、ソニー、キーエンスはパフォーマンスが悪いと語ってました。

https://www.youtube.com/live/VI7s2UiUVnc?si=IheU-xHTTV2uVBLi
RSIパワーゾーン短期売買法　株価指数ETF、個別株向け／岩本祐介さん【キラメキの発想 8月15日】

　ナスビさんがサンタクロースラリーについて動画で解説しています。Geminiに要約してもらいました。サンタクロースラリーとは、12月の最後の5営業日と1月の最初の2営業日のことを指します。この期間は、株高になりやすいとされています。しかし、ナスビさんは、サンタクロースラリーで下落すると、その年は下落しやすいというアノマリーがあることを指摘しています。これは、サンタクロースラリーで下落するということは、売りが強いことを示唆しているためです。
　ただし、去年もサンタクロースラリーで下落しましたが、S&P 500は大幅上昇しました。

【配当金・資産公開】この1年で配当金と資産はいくら増えた？
https://youtu.be/S_23J57FVZ0?si=6fIREFLXYEEQHY_H

サンタクロースラリーとは？2024年はどうなる？
https://woodstock.club/learn/santa-claus-rally

NISAを「一括投資」か「積立投資」のどちらにするか迷っています。
その年の市場の方向性を予測するサンタクロースラリーと1月のバロメーターを参考に投資したいです。
サンタクロースラリーと1月のバロメーターを解説するともさんの動画を見つけました。Geminiに要約してもらいました。

サンタクロースラリーと1月のバロメーターについて要約します。これらは株式市場の格言で、その年の市場の方向性を予測するために使われます。

サンタクロースラリー (Santa Claus Rally): これは、通常12月最終週と1月最初の数日間（具体的には最後の5営業日と新年の最初の2営業日）に株式市場が上昇する傾向を指します。この期間に株価が上昇することを「サンタクロースラリーが来た」と言います。逆に、この期間に株価が下落したり、期待したほど上昇しなかったりする場合、「サンタクロースラリーがなかった」「サンタクロースラリーが失敗した」などと言われます。

意味合い: サンタクロースラリーが起こる理由は諸説ありますが、休暇シーズンの楽観的な気分、ボーナスの投資、機関投資家のポートフォリオ調整などが挙げられます。重要なのは、もしサンタクロースラリーが起こらなかった場合、その後の市場のパフォーマンスが良くない傾向がある、という経験則です。
1月のバロメーター (January Barometer): これは、「1月に株式市場がどのようなパフォーマンスを示すかによって、その年全体の市場の方向性が予測できる」という考え方です。具体的には、

1月に株価が上昇した場合、その年全体も上昇傾向になる可能性が高い。
1月に株価が下落した場合、その年全体も下落傾向になる可能性が高い。
というものです。

意味合い: 1月のバロメーターの根拠は明確には解明されていませんが、投資家の心理状態、年初の資金流入、経済指標の発表などが影響していると考えられています。これも経験則であり、必ずしも当たるわけではありませんが、市場参加者の間では注目されています。

https://youtu.be/9pQgYWi2_bg?si=PFhoruD3ZyOG69Ht

サンタクロースラリーと1月最初の5日間について解説するタザキさんの動画を見つけました。
2008年のリーマンショックでは、サンタクロースラリーと1月最初の5日間がどちらもマイナスでした。
下落シグナルに従って売却すれば、５０％近いリーマンショックの暴落を避けられたことになります。
動画の２分過ぎに1980~2024年のサンタクロースラリー、1月最初の5営業日、年間騰落率のデータをまとめてくれてます。
動画では触れられていませんが、ITバブルが崩壊した２０００年にも下落シグナルが出てました。

Geminiに要約してもらいました。
サンタクロースラリーと1月最初の5日間について要約すると、以下の通りです。

サンタクロースラリーは、12月26日から12月31日までの期間に株価が上昇する傾向を指します。
1月最初の5日間は、その年の株価の傾向を示唆すると言われています。
1950年から2025年までのデータによると、サンタクロースラリーと1月最初の5日間の結果が一致する確率は70%以上となっています。
2008年のリーマンショックでは、サンタクロースラリーと1月最初の5日間がどちらもマイナスとなりました。
このことから、サンタクロースラリーと1月最初の5日間は、株価の傾向を予測する上で参考になる可能性がありますが、必ずしも正確に予測できるとは限りません。

https://youtu.be/d6SSWFHlEIE?si=jz9Da-TDe800ZJ3w
【調査結果】今年の１月アノマリーの結果を過去45年分を比べたら衝撃の傾向が

１月バロメーターをシグナルにして相場の暴落を回避した自分の投資アイディアをGeminiに上手に言語化してもらいました。

　具体的には、リーマンショックの2008年、コロナショックの2020年、インフレショックの2022年のS&P500の１月は下落しました。１月バロメーターにより、下落トレンドと判定し投資を控えれば、大幅下落を避けられました。ただし、コロナショックの2020年は、3月まで暴落しましたが、8月には過去1年間の最高値を更新しました。過去1年間の最高値の更新を確認してから投資すれば、暴落を避けて投資できることになります。
　2023年と2024年のS&P500の１月は上昇しました。１月バロメーターにより、上昇トレンドと判定し、翌２月に一括投資の判断ができます。

Geminiへの質問
１月バロメーターをシグナルにして、１月が下落した場合は様子見してその後に高値の更新をシグナルにした一括投資ついて解説して

Geminiの答え
1月バロメーターを参考にしつつ、1月が下落した場合は様子見し、その後高値更新をシグナルとする一括投資戦略についてのご質問ですね。これは、年初の市場動向だけでなく、その後の市場の回復力も考慮に入れた、より慎重な投資手法と言えます。詳しく解説いたします。

この戦略の基本的な考え方

1月バロメーターの活用: 年初（1月）の市場の動きをその年の相場全体の先行指標として捉えます。
下落時のリスク回避: 1月に市場が下落した場合、無理に投資を行わず、リスクを回避します。
市場の回復とトレンド転換の確認: 1月以降に市場が回復し、高値を更新した場合、上昇トレンドへの転換と判断し、投資を行います。
つまり、1月が良好であれば前述の戦略通り年初に投資を行い、そうでなければ高値更新を確認してから投資を行うという、二段階構えの戦略と言えるでしょう。

具体的な投資判断の流れ

1月の市場動向を観察: 1ヶ月を通して、主要な株価指数（日経平均株価、TOPIX、S&P500など）の動きを観察します。
1月が上昇した場合: 前述の戦略通り、年初に一括投資を行います。
1月が下落した場合: 投資は行わず、市場の動向を注視します。
その後、高値更新を確認: 1月以降に株価指数が過去の高値を更新した場合、上昇トレンドへの転換と判断し、一括投資を行います。
メリット

下落リスクの軽減: 1月に市場が下落した場合、投資を控えることで、損失を回避できます。
トレンド転換後の投資: 市場が回復し、明確な上昇トレンドが確認された後に投資を行うため、より安全性の高い投資が期待できます。

投資機会の逸失: 高値更新を待つ間に、株価が大きく上昇してしまう場合、利益を得る機会を逃す可能性があります。

注意点

高値更新の定義: 「高値」をどの期間の最高値とするのか（例えば、過去1年間の最高値、過去5年間の最高値など）を事前に決めておくことが重要です。

まとめ

この戦略は、1月バロメーターと高値更新という2つのシグナルを組み合わせることで、よりリスクを抑えつつ、上昇トレンドに乗ることを目指すものです。ただし、タイミングの見極めや高値更新の定義など、投資家の判断に委ねられる部分も大きいため、十分な検討が必要です。

また、最近では新NISA制度における投資タイミングの議論でも「1月一括投資」と「毎月積立投資」の優位性が比較検討されており、注目を集めています。ご興味があれば、関連情報を調べてみることをお勧めします。

参考資料として、以下の情報源もご参照ください。

新NISAは25年も「1月一括投資」が有利？鍵はトランプ政策による金融市場不安定化リスク（https://diamond.jp/articles/-/356657）
新NISAは年初に一括投資？ 毎月積立がいい？【利益に結構な差】50年検証で「勝率」を出した（https://dot.asahi.com/articles/-/240985?page=1）

補足
参考動画

１月最初の5日間株高なら2025年は株高
https://youtu.be/mV7vKopy_pE?si=IzOURgzEsEBoiLrH

【株式市場の「1月効果」岡崎良介氏が徹底検証】1月に株価がプラスなら年間でも上昇？65年分のS&P500を分析／2025年の米国株は良くならない？この1年は慎重に／アメリカ株
https://youtu.be/yEwKo4f1TJQ?si=suSgWL9GOyCJmpz0

日本ではYale Hirschさんの1月バロメーターがよく紹介されます。さらに発展させたJAY KAEPPELさんの具体的な取引手法が動画で紹介されてます。JAY KAEPPELさんの書籍は日本語に翻訳されてないようです。NISAの一括投資にも応用できそうです。

Google AI Studio に要約してもらいました。

動画の要約：「１月効果の本当の取引方法！アノマリー動画PART2」

この動画は、相場の季節性アノマリー、特に「1月効果」に焦点を当てた解説動画です。書籍「Seasonal Trading Strategies」を参考に、1月における相場のアノマリーを検証し、具体的な取引戦略を提示しています。

要約ポイント:

イントロダクション (00:00-01:08):

相場の季節性アノマリーの第2弾として、1月効果を解説。

書籍「Seasonal Trading Strategies」をベースに、英語から日本語に翻訳しながら紹介。

1月効果の詳細な検証と取引戦略を説明。

1月効果の基本：「１月バロメーター」(01:08-02:13):

1月は新しいスタートという心理的影響を受けやすい。

「1月バロメーター」とは、1月の上昇がその年の上昇、1月の下降がその年の下降を示すというアノマリー。

1972年のアナリスト、シドニー・イエールが提唱。

データは1937年12月31日からのものを利用。

1月効果の検証：「月初5日間」(02:13-03:16):

1月の最初の5日間の値動きが、その年の相場を予測する上で重要。

最初の5日間がプラスなら買い、マイナスなら様子見というルールで検証。

1937年からこのルールに従った場合の投資結果を表示 (グラフ)。

2007年末までに1000ドルが838,581ドルに成長。

上昇時平均日利 0.00381%、下降時平均日利 0.00114%

年利回り：上昇トレンド時10.1%、下降時2.9%

他の手法と組み合わせることを推奨。

1月効果の検証：「月末5日間」(04:20-05:27):

1月末の最後の5日間の値動きも重要。

月初5日間と全く同じルールで検証。

1937年からこのルールに従った場合の投資結果を表示 (グラフ)。

2007年末までに1000ドルが849,138ドルに成長 (月初5日間より成長率が高い)。

上昇時平均日利 0.00423%、下降時平均日利 0.00069%

年利回り：上昇トレンド時11.3%、下降時1.7%

これも他の手法と組み合わせることを推奨。

1月効果の検証：「1ヶ月全体」(06:23-07:28):

1月全体のネット利益でその年の取引を判断。

1937年からこのルールに従った場合の投資結果を表示 (グラフ)。

2007年末までに1000ドルが890,570ドルに成長 (一番成長率が高い)。

上昇時平均日利 0.000443%、下降時平均日利 0.00074%

年利回り：上昇トレンド時11.8%、下降時1.9%

上昇時の勝率91%、下降時の勝率61%。

ジェニュアリー・バロメーター（08:33-10:59）：

イェール氏の手法を組み合わせた著者独自の指標。

月初5日間、月末5日間、1ヶ月全体のそれぞれで、プラスの場合に1ポイントを加算する。

合計ポイントが高いほど、上昇トレンドの確率が高い。

ポイントごとの1937年からの投資結果をグラフで示す。

0ポイントの時よりも、3ポイントの時の方が結果が圧倒的に良い。

取引戦略 (10:59-):

1月はダウをホールド

2月から12月は1月のポイント数に応じて取引判断を行う。

結論:

この動画では、1月効果と呼ばれるアノマリーを様々な角度から検証し、具体的な取引戦略を提示しました。特に、1月の最初の5日間、最後の5日間、そして1ヶ月全体の値動きが、その年の相場を予測する上で重要であることを示しています。さらに、これらの要素を組み合わせた「ジェニュアリー・バロメーター」という独自の指標を開発し、より精度の高い取引判断を可能にしています。ただし、これらの手法はあくまでアノマリーであり、単独での使用は推奨されておらず、他の取引手法と組み合わせることが重要であると結論づけています。

https://youtu.be/kKTngMWfMvc?si=8kWWYCdIJhFRILuy

https://web.archive.org/web/*/https://youtu.be/kKTngMWfMvc*

http://btoption.blog.fc2.com/blog-entry-1266.html

S&P500最強伝説さんが動画で１月バロメーターについて解説されてました。
Geminiに要約してもらいました。

1月がプラスの場合:

残り11ヶ月の平均リターンは高く（12%台）、過半数のケースで残りもプラス。特に2%以上の上昇だと平均リターンも高い。

1月がマイナスの場合:

残り11ヶ月の平均リターンは著しく低く（2%台）、プラスになる確率は低い。

全体の傾向:

1月がプラスだと、その年の残りの期間も比較的良いパフォーマンスになる傾向がある。

ただし、これはあくまで過去の傾向であり、将来を保証するものではない。

https://youtu.be/y5uwnEVHj_E?si=oLoDbXoUtVH-Dasn
残り11ヶ月、仕込め！【S&P500, NASDAQ100】

１月バロメーターについて年度別のs&p500の具体的な騰落率の対比をGeminiに示してもらいました。
若干計算値が違っている箇所もありますが、傾向は分かると思います。
年間で大きな下落を記録した年は、1月の騰落率もマイナスであることが多い傾向が分かります。

s&p500の２０００年からの１月の騰落率と年間騰落率を表形式で示し、年間で大きな下落を記録したときの１月と年間の騰落率だけ抽出してください

## S&P500の2000年以降の1月と年間の騰落率

S&P500の2000年以降の1月と年間の騰落率を以下の表にまとめました。

| 年 | 1月騰落率（％） | 年間騰落率（％） |
|---|---|---|
| 2000 | -4.75 | -10.11 |
| 2001 | -6.35 | -13.04 |
| 2002 | -1.49 | -23.37 |
| 2003 | -1.42 | 26.39 |
| 2004 | 0.78 | 8.99 |
| 2005 | -1.77 | 3.00 |
| 2006 | 1.78 | 13.62 |
| 2007 | 3.53 | 3.53 |
| 2008 | -3.82 | -38.49 |
| 2009 | -1.39 | 23.45 |
| 2010 | -3.69 | 12.78 |
| 2011 | -2.69 | 0.00 |
| 2012 | 4.38 | 13.41 |
| 2013 | 1.65 | 29.60 |
| 2014 | -3.55 | 11.39 |
| 2015 | -3.08 | -0.73 |
| 2016 | -5.07 | 9.54 |
| 2017 | 1.79 | 19.42 |
| 2018 | 5.62 | -4.38 |
| 2019 | 7.87 | 28.92 |
| 2020 | -4.80 | 16.26 |
| 2021 | -1.11 | 26.89 |
| 2022 | -5.26 | -19.44 |
| 2023 | 6.18 | 24.23 |

## 年間で大きな下落を記録した時の1月と年間の騰落率

上記データから、年間で大きな下落を記録した年（-10%以下）を抽出すると、以下のようになります。

| 年 | 1月騰落率（％） | 年間騰落率（％） |
|---|---|---|
| 2000 | -4.75 | -10.11 |
| 2001 | -6.35 | -13.04 |
| 2002 | -1.49 | -23.37 |
| 2008 | -3.82 | -38.49 |
| 2022 | -5.26 | -19.44 |

これらのデータから、**年間で大きな下落を記録した年でも、1月の騰落率は必ずしもマイナスではない**ことが分かります。2008年のリーマンショックの際は、1月は-3.82%の下落でしたが、年間では-38.49%という大幅な下落となりました。

投資判断の際は、1月の騰落率だけでなく、様々な要因を考慮して総合的に判断することが重要です。

RSIパワーゾーン戦略のTradingViewのPine Scriptを公開してくださっている方がいます。
以下のような流れになります。
1. TradingViewのPineエディタを開く
2. サンプルコードを貼り付け
3. プログラムを保存
4. チャートにストラテジーを追加

https://note.com/banatrader/n/n132323442a54

RSIパワーゾーン戦略で東京エレクトロンに投資した場合のバックテストの画像をgeminiに分析してもらいました。
期間は2020年1月から2024年12月までです。ストップロスは外してます。

はい、バックテストの結果を分析します。

画像に表示されているバックテストは、**東京エレクトロン (8035)** の株式を対象とした **Connors RSI Powerzone Strategy** という取引戦略のパフォーマンスを示しています。

以下は主なバックテスト結果の指標と数値です。

* **純利益 (Net Profit):** 7,648,560.00 JPY (日本円)
* バックテスト期間中の戦略による総利益です。
* **終了したトレードの合計 (Total Closed Trades):** 31 回
* バックテスト期間中に決済されたトレードの総数です。
* **勝率 (Win Rate):** 64.52%
* トレード全体の中で利益が出たトレードの割合です。約64.5%のトレードが利益確定で終了しています。
* **プロフィットファクター (Profit Factor):** 3.245
* 総利益が総損失の何倍であるかを示す指標です。3.245 という数値は、損失に対して利益が3.245倍大きいことを意味し、非常に良好な数値です。
* **最大ドローダウン (Maximum Drawdown):** 2,916,975.00 JPY (27.74%)
* バックテスト期間中の最大の資金の減少幅です。絶対値で 2,916,975.00 JPY、または資本の 27.74% に相当します。ドローダウンはリスク管理の観点から重要な指標となります。
* **平均トレード (Average Trade):** 246,727,74 JPY
* 1トレードあたりの平均利益です。平均して1トレードあたり約246,727.74 JPY の利益が出ています。
* **トレードの平均バー数 (Average Bars per Trade):** 8 バー
* 1トレードあたりの平均保有期間です。ローソク足8本分の期間、ポジションを保有していたことを意味します。日足チャートでのバックテストなので、平均保有期間は8日間となります。

**分析:**

全体的に見て、このバックテスト結果は非常に良好と言えます。

* **高い純利益:** 7,648,560.00 JPY という純利益は、この期間において戦略が効果的に利益を生み出したことを示唆しています。
* **高い勝率:** 64.52% の勝率は、比較的安定して利益を上げられる戦略であることを示しています。
* **高いプロフィットファクター:** 3.245 というプロフィットファクターは非常に高く、リスクに対して効率的に利益を生み出せていることを意味します。一般的にプロフィットファクターが2を超えると優秀な戦略とされることが多いです。
* **ドローダウン:** 最大ドローダウンが 27.74% となっています。ドローダウンは低い方が望ましいですが、プロフィットファクターと純利益のバランスから見ると、許容範囲内と考えることもできます。ただし、実際の運用ではこのドローダウンを許容できる資金管理が必要になります。
* **平均トレード利益:** 平均トレード利益も高く、一回のトレードで得られる利益が大きいことがわかります。
* **平均保有期間:** 平均保有期間が8日と比較的短いため、短期的な取引戦略であると考えられます。


**結論:**

このバックテスト結果は、Connors RSI Powerzone Strategy が東京エレクトロン（8035）の株式に対して、特定の期間において非常に有効な戦略であった可能性を示唆しています。ただし、実際の運用にあたっては、上記注意点を考慮し、より慎重な検証を行うことが推奨されます。例えば、異なる期間でのバックテスト、フォワードテスト、デモトレードなどを実施し、戦略の安定性とリスクを十分に評価することが重要です。

ご不明な点があれば、追加で質問してください。

YouTuberのLoKさんがRSIパワーゾーン戦略について、日経225社でシミュレーションしてみた結果を公開してくださっています。

Geminiに要約しもらいました。

はい、「株を恐怖で買って強欲で売ってみたらまさかの展開に！！株の教科書」というYouTube動画の要約ですね。承知いたしました。

この動画は、株式投資における格言「恐怖で買い、強欲で売る」をテーマに、具体的な短期売買戦略とその検証結果を紹介しています。

**動画の要点**

* **格言の紹介**: 株式投資の有名な格言「株は恐怖で買って強欲で売る」について解説。相場全体が悲観的な時に買い、楽観的な時に売るという考え方を紹介しています。
* **RSIパワー損戦略**: 書籍「恐怖で買って強欲で売る短期売買法」を参考に、RSI（相対力指数）を用いた具体的な売買戦略を紹介。
* **ルール**:
1. 200日移動平均線を上回っている銘柄を選ぶ（上昇トレンド中の銘柄）。
2. 4日RSIが30%を下回ったら買い。
3. 4日RSIが55%を上回ったら売り（手仕舞い）。
* **戦略の意図**: 短期的な売られすぎを狙って買い、恐怖状態が薄れたと判断されるタイミングで売る、短期売買戦略です。
* **検証結果**:
* **S&P 500 (アメリカ市場)**: 高い勝率とプロフィットファクターを記録。書籍でも良い成績が紹介されていました。
* **日経平均**: S&P 500に比べると勝率はやや下がるものの、一定の有効性を示唆。
* **日経225個別株**: 225銘柄全てで検証。平均勝率は約65.69%、平均プロフィットファクターは1.329。銘柄によって勝率やプロフィットファクターにばらつきがあるものの、全体的に高い勝率を維持。
* **勝率・プロフィットファクター上位銘柄**: M3、日本たばこ産業、リクルート、サイバーエージェントなどが高い勝率とプロフィットファクターを記録。
* **勝率・プロフィットファクター下位銘柄**: INPEX、ソフトバンクグループ、東京電力HDなどが低い勝率やプロフィットファクターを記録。テクニカル分析が効きにくい、または下落トレンドの銘柄の可能性を示唆。
* **結論**:
* RSIパワー損戦略は、比較的高い勝率を期待できる。
* 長期トレンドと組み合わせることで、押し目買い戦略として有効に機能する可能性がある。
* 銘柄によって戦略の適合性が異なるため、相性の良い銘柄を選ぶことが重要。
* プロフィットファクター改善のため、損切りルールの追加も検討の余地あり。

**動画へのリンク**

* [株を恐怖で買って強欲で売ってみたらまさかの展開に！！株の教科書 -
https://youtu.be/9tuk4YTP-Mo?si=fmavIG1U6ZlHk8oq
この要約が動画の内容を把握するのに役立つことを願っています。

動画内の戦略シミレーション結果
https://milife-business.net/rsi-power-strategy/

YouTuberのLoKさんのRSIパワーゾーン戦略による分析で、日経225社で最もプロフィットファクターが良かったエムスリーを期間を変更して２０２０年から２０２４年までバックテストしました。素晴らしいパフォーマンスでしたが、下落トレンドに転換した２０２１年以降の２回の取引はマイナスになってました。RSIパワーゾーン戦略は、上昇トレンドの押し目買いタイミングとして使えそうです。バックテストの画像をgeminiに分析してもらいました。ストップロスは外してます。

概要

純利益: +563,711.00 (+56.37%)
最大ドローダウン: 109,560.00 JPY (10.86%)
トレードの合計: 8
勝率: 87.50%
プロフィットファクター: 14.917
損益の平均: 70,463.88 JPY (6.22%)
トレードの平均バー数: 6
分析

高い利益率と勝率: 純利益が56.37%と非常に高く、勝率も87.50%と優秀です。これは、このストラテジーが過去のデータに対して非常に効果的であったことを示唆しています。
低いドローダウン: 最大ドローダウンが10.86%と比較的低く抑えられています。これは、リスク管理が適切に行われていることを示しています。
高いプロフィットファクター: プロフィットファクターが14.917と非常に高いです。これは、得られた利益が損失を大きく上回っていることを示しています。
短いトレード期間: トレードの平均バー数が6と非常に短いです。これは、このストラテジーが短期的な値動きに特化していることを示唆しています。
少ないトレード数: トレード数が8と少ないため、この結果が統計的に有意であるかどうかは慎重に判断する必要があります。より多くのデータで検証することで、ストラテジーの信頼性を高めることができます。
考察

過剰最適化のリスク: 過去のデータに過剰に最適化されたストラテジーである可能性があります。将来の市場で同様の結果が得られるとは限りません。
取引コストの影響: バックテストでは取引コストが考慮されていない可能性があります。実際には、スプレッドや手数料によって利益が減少する可能性があります。
スリッページの影響: 実際の取引では、注文時の価格と約定価格に差が生じるスリッページが発生する可能性があります。特に、値動きの激しい市場では注意が必要です。
結論

このバックテストの結果は非常に良好であり、このストラテジーが過去のデータに対して高いパフォーマンスを発揮したことを示しています。しかし、過剰最適化のリスクや取引コスト、スリッページの影響などを考慮する必要があります。実際の取引で使用する前に、より多くのデータで検証し、慎重に判断することをお勧めします。
https://g.co/gemini/share/cf1a06498e8e

TOPIXコア30銘柄に対するRSIパワーゾーン戦略の具体的な検証を公開してくださっている方がいます。

https://note.com/shinji_ori890xp/n/n6348604c69d9
2023年TOPIXコア30におけるRSIパワーゾーン戦略の年間成績


2023年に勝率100％の銘柄だった三井住友フィナンシャルグループの期間を変更して２０２０年から２０２４年までバックテストしました。勝率100％ではないけど、プロフィットファクターが1.7出て、良好な結果でした。三井住友フィナンシャルグループがストップ安をつけた、2024年8月の取引では15％の利益が取れてました。バックテストの画像をgeminiに分析してもらいました。ストップロスは外してます。


画像に表示されているバックテスト結果について分析します。

**概要**

* **銘柄:** 三井住友フィナンシャルグループ (8316)
* **時間足:** 1日
* **戦略:** Connors RSI Powerzone Strategy
* **期間:** 2024年10月から2025年3月まで (約5ヶ月間)

**パフォーマンス**

* **総損益 (Total P&L):** +285,470.00 JPY (+28.55%)
* **最大ドローダウン (Maximum Drawdown):** 356,112.00 JPY (35.11%)
* **総取引数 (Total Trades):** 38
* **勝率 (Profitable Trades):** 81.58% (31/7)
* **プロフィットファクター (Profit Factor):** 1.783

**分析**

1. **損益:**
* 5ヶ月間で約28万円の利益が出ており、パフォーマンスは良好です。
* ただし、最大ドローダウンが35%と大きく、リスク管理には注意が必要です。

2. **取引数と勝率:**
* 取引数は38回と比較的少なく、長期投資に近い戦略であることがわかります。
* 勝率は81.58%と非常に高く、戦略の有効性を示唆しています。

3. **プロフィットファクター:**
* プロフィットファクターは1.783であり、1以上の場合は利益が出ていることを示します。この値は、リスクに見合った利益が得られていることを意味します。

4. **ドローダウン:**
* 最大ドローダウンが35%と大きいため、資金管理を徹底する必要があります。
* ドローダウンの発生時期や原因を分析し、対策を検討することが重要です。

5. **グラフ:**
* グラフを見ると、2024年11月頃に大きなドローダウンが発生していることがわかります。
* その後、順調に利益を積み重ねていますが、ドローダウンのリスクは常に考慮する必要があります。

**結論**

* Connors RSI Powerzone Strategyは、三井住友フィナンシャルグループの株価に対して有効な戦略である可能性があります。
* ただし、最大ドローダウンが大きいため、リスク管理を徹底する必要があります。
* バックテストの結果はあくまで過去のデータに基づいたものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。

**改善点**

* ドローダウンの分析と対策
* 取引回数を増やすための戦略の検討
* 他のテクニカル指標との組み合わせ
* ファンダメンタルズ分析との組み合わせ

**その他**

* TradingViewのストラテジーテスターでは、様々なパラメーターを調整してバックテストを行うことができます。
* バックテストの結果を参考に、自分に合った投資戦略を構築することが重要です。

**免責事項:**

* この分析は、画像に表示されている情報に基づいたものであり、投資アドバイスではありません。
* 投資判断は自己責任で行ってください。

RSIパワーゾーン戦略の４日間RSIよりもさらに期間を短くした２日間RSIについて、システムトレードの第一人者である岩本祐介さんが解説されてました。

Grokに要約してもらいました。

短期RSIを使った株価指数の買い戦略〜基本編〜（要約）
岩本祐介氏が、短期RSI（相対力指数）を用いた株価指数の買い戦略を解説。主なポイントは以下の通り：
対象とツール：
日経225、ナスダック、ダウ、ダックス、ゴールド、原油などの株価指数を対象。
先物、ETF、CFD（クリック株365など）で取引可能。
トレーディングビューでRSIを活用。
RSIの基本：
RSIはウェルズ・ワイルダー氏が1970年代に開発。14日間をデフォルトとし、上昇幅と下落幅の平均を計算（0〜100で表示）。
70以上で「買われすぎ」、30以下で「売られすぎ」とされるが、14日間RSIは統計的に有意性が低い。
2期間RSI戦略：
ローレンス・コナーズ氏が提唱する2日間RSI（パラメーターを2に設定）が有効。
買われすぎ：RSI 90以上、売られすぎ：RSI 10以下。
買い戦略：RSI 10以下で買い、90以上で売却。保有期間は1〜2週間程度（短期トレード）。
株やETFに適しており、FXでは効果が低い。
検証結果：
日経225 ETF（1321）、CME円建て日経225先物、ナスダック100先物、ゴールドなどで検証。
プロフィットファクターは1.9〜2.0超で、平均保有期間は約14日（2〜3週間）。
分散投資で取引回数を増やし、ショック安（例：コロナショック）に備える必要あり。
実践のポイント：
チャートソフトでRSIのパラメーターを2に設定。
ロスカット注文や資金管理を徹底し、複数の銘柄で分散投資。
トレーディングビューで過去のショック安を分析し、リスクを学習。
結論：
2期間RSIは株価指数やゴールドの短期トレードで有効。パラメーターを2に設定し、分散投資とリスク管理を徹底することで、安定した利益が期待できる。
（動画時間：約16分、2010〜2025年のデータ検証に基づく）

https://youtu.be/M8t_toenhW0?si=W-tbS0NVgl2I8-W0

ローレンス・コナーズ氏が提唱する2日間RSIについて時価総額上位の日本株を検証しました。トヨタとソニーは微妙で、日立のパフォーマンスが良かったです。期間は2010〜2025年です。

売買ルールは以下の通りです。
1. 200日移動平均線を上回っている（動画では岩本さんは除いてましたが、オリジナルのコナーズさんは考慮してます）。
2. 2日RSIが10%を下回ったら買い。
3. 2日RSIが90%を上回ったら売り（手仕舞い。90%は動画の岩本さんの値です。オリジナルのコナーズさんは50%や70％を推奨してます。）

バックテストの画像をgeminiに分析してもらいました。

この画像は、TradingViewプラットフォームで日立製作所（日足データ）に対して実行された、あるトレーディング戦略のバックテスト結果を示しています。

分析できる主な項目は以下の通りです。

1. **対象銘柄と時間軸:** 日立製作所 (6501) の日足 (1D) データを使用しています。
2. **戦略名:** Connors RSI Powerzone Strategy レポートのようです。
3. **バックテスト期間:** 表示されているチャートの日付範囲は2024年8月から2025年2月頃までのようです。バックテストの詳細な期間は下部のグラフとパフォーマンスレポートで確認できます。
4. **主要なパフォーマンス指標:**
* **純利益合計:** +18,798,018.00 JPY (+198.10%)
* **最大ドローダウン:** 9,270,184.00 JPY (45.77%)
* **トレードの合計:** 54回
* **勝ちトレード:** 75.93% (41/54)
* **プロフィットファクター:** 2.583
5. **グラフ:**
* 上部のローソク足チャートには、トレードの実行ポイント（買いエントリ、決済エントリなど）が記されています。
* 下部のグラフは、累積損益とドローダウンを示していると考えられます。右肩上がりの曲線は累積損益、下向きの棒グラフはドローダウンを示唆しています。

**まとめ:**

このバックテスト結果によると、Connors RSI Powerzone Strategy は日立製作所の日足において、テスト期間中に約198%の大きな利益をもたらしています。勝率は約76%と高く、プロフィットファクターも2.583と良好です。しかし、最大ドローダウンが45.77%と比較的高いため、リスク管理が重要であることを示唆しています。

より詳細な分析を行うには、リスクパフォーマンスレシオやトレード一覧などの他のタブの情報も確認する必要があります。

>>[22] こんばんは

わたしは株はくわしくないのでやっていません。
彼氏は株を売買しているようです。
彼は時々、米国の株価を見ているようです。参考にしているようです。

>>[23]

おはようございます。
コメントありがとうございます。

彼氏さんが株をされているんですね。
しかもアメリカの株価までチェックされているとは、本格的ですね。
たしかに、ああいう数字やデータを見て分析するのは、理系の方って得意なイメージありますね

>>[24] こんばんは

彼氏は理系なんです。
日本の株価だけではね、米国の影響って大きいので、株価は連動していますもんね。

ラリー・コナーズ氏が開発した「2期間RSI戦略」のバックテスト結果をアメリカ市場に適用した場合のデータです。

【戦略概要】

買いシグナル: 2期間RSIが5を下回り、かつ市場価格が200期間移動平均線を上回っている場合
手仕舞い（ロングポジションの場合）: 市場価格が5期間移動平均線を上回って終値をつけた場合
【バックテスト設定】

対象銘柄: ラッセル3000採用銘柄
初期資金: $10,000
取引ごとのリスク資金: 5%
ポートフォリオ最大保有数: 20銘柄
手数料: 0.05%
バックテスト期間: 2025年1月1日〜2025年12月31日
【バックテスト結果（2025年1月1日〜5月22日時点）】
残念ながら、2025年前半は下落相場だったこともあり、現在のところ以下の結果となっています。

総利益: $-985
総取引回数: 453回
資金成長率: -9.85%
勝率: 61%
プロフィットファクター: 0.80
平均保有期間: 4.15日
平均利益/損失（1取引あたり）: -0.41%
最大ドローダウン: 25% ($2,583)
年間平均リターン: -9.85%
【考察】
現在のところはマイナスの結果ですが、勝率は61%と比較的高いものの、プロフィットファクターが0.80と1を下回っているため、利益が出ている取引よりも損失が出ている取引の方が金額的に大きいことがわかります。平均保有期間が約4日と短く、頻繁に取引が行われているようです。

2025年前半は、S&P 500も軟調に推移しており、下落相場の中でのバックテスト結果であることを考慮する必要があるかもしれません。

https://www.marketinout.com/stock-screener/backtest/backtest_strategy.php?strategy=larry-connors-rsi-2