FXドル円の実験の話。

上にロングの仕掛けを並べ、下にショートの仕掛けを並べ、
0.1円の利益で自動決済。
時々任意でマイナス決済清算

という、手法を始めて2ヶ月が立つので、
過去の実績を検証してみました。

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2/22-4/22間の成績
元手：5,000,000円　※バーチャルです！
差し引き：677,000円プラス　（+13.4%）

決済回数 345回
建値撤退など無効な決済　16回
損切り回数　26回　平均0.739円
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ざっくりとまとめると、
・１日あたり7〜8決済
・プラス決済の合計　2,599,200円
・マイナス決済合計　1,922,200円

4.6%　ポジション調整など無効な決済
7.5%　損失になる決済
87.8%　利益になる決済
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事前の確率計算では、1ポジションの利益の期待値を1000円と見込んでいました。

　　0.1円の利益で決済すると10000円になりますが、
　　勝率とこの額をかけた期待値が約1000円だったので。

すると、実際の収益は34万円台であるべきで、
事前の見込みよりも高い確率で収益が上がったことになります。
これは、理論値よりも「USD/JPYは同じところをうろうろしている」ことを意味します。
違う局面では損失が出て、最終的には理論値に近い数字になるのかもしれません。
ただ、勝率の計算について疑問があり、現在修正中です。

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また、無限に損切りをしないのが身上なのですが、
手持ち資金がバリバリと削られていくため、
ポジション数を確保するためには結果的にどうしても損切りが発生しました。
初期の118円前半のポジションを120円超えてから損切りしていますが、
最近当時の価格にかなり近いところまで戻しており、
持ち続けていれば相応の利益（含み損からの回復）は見込めました。
その分、121円台後半のショートも引っ張ることにはなりますが、
やはりマネーゲームは金持ち有利ですかね。

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0.1円刻み、10ポジションに分けて運用しましたが、
これにも範囲があり、0.05円刻みにすると決済回数は増えるのですが、
メンテナンス回数が増え、仕掛けを一気にごぼう抜きにされる確率も増え、
同じ側のポジションを複数持ってしまうリスクも増え、
あまりよろしい感じではありませんでした。
先週一週間で10万円ほどの損があったので戻しました。
メンテナンス頻度と、その間にごぼう抜きにされる確率を考慮する必要があります。

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計算の過程で、トレールに意味がないこともわかりました。
無限遠まで利益が伸びて初めて期待値が1に収束します。

どういうことかといいますと、例えば、現在の利益に現時点で10000円分のトレールをかけます。

リスク
10000円分値下がりして決済する確率　1/2　期待値　【-5000円】

ベネフィット
+-0円　確率1/2*1/2=1/4　期待値 0円
+10000円　確率1/2*1/2*1/2=1/8　期待値　1250円
+20000円　確率=1/16　期待値　1250円
+30000円　確率=1/32　期待値　937.5円
+40000円　確率=1/64　期待値　625円
+50000円　確率=1/126　期待値　390.1円

この時点でのプラスの期待値 【4452円】と、
無限遠まで収束させてようやく5000円、トントンになるからです。
これについては勘違いがありました・・・。あぶねえ。
無限遠まで待つことはできないのは確定なので、
トレールかけるくらいならその場で決済したほうがいいということになります。

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まだ続きますがとりあえず。