HFに関する考察20141204

昨日の乱高下を分析する。

基本的に、非常にシンプルに、狙った側の事情だけを考えます。

昨日の乱高下は、おそらくバリアオプションの突破を狙ったHFの仕掛けだとします。
・BOを結果的に突破している。
・目的はBO突破と下での仕込みの２つ。
単純なBO破りであれば2発目の攻防は必要なく、
最終的に落すのが目的だとすれば上げる必要がないからです。
つまり、HFの目的は（経過はどうあれ）100%成功したとする仮定です。


当時の時系列を整理します。
A)22:30まで　10時間におよぶ異常な攻防
B)22:30　指標にてわずかに下げ全戻し（ほぼ119.9）
C)　　　　2段階で119.7近辺まで下げる
D)23:00　急速な上昇を始める
E)23:15　120.125に到達、直後にすぐ折り返す。
F)23:20　119.773まで下げる
G)24:00　120:00まで1往復、117.76まで下げ、急上昇開始
H)24:10　120:250到達。
　　　　　20分にわたり120.080-120.180をさまよう。
I)24:30　120.18近辺から急落開始。
J)25:30　119.35到達。
K)26:30　119.83まで戻す。

まず、本来であれば指標の力でぶち抜いて欲しかっただろうと思われます。
そのための10時間の待ちだった。
しかし、上がりもせず、下がりもしなかったのでチョロQのテイクバックのように119.7まで下げる。
下げたことで、1日はいり損ねていた多くのロンガーはロングをとり、あるいは120.000で待っていたショーターは下落と見て成行きでショートをしたのでは。

新規ロングと新規ショートで拮抗した結果、119.7〜119.9までを往復するように119.7近辺まで再度落し、HFの2発目。
比較的難なく突破しているようですね。
上がりきった所で、HFは反発の力を利用するなり、自分の利益確定売り、新規ショートなりで再び下がって行きます。

我々がイメージする仕掛けはこれで終わりますが、実際にはさらに往復があります。

119.75近辺で下げ止まった後上昇したのは、下げ止まったとみて一般人のLが入ったからでしょう。
120.000近辺ですぐにさげたのも一般人のショートが入ったから。
あるいはHFは、この時に自然に上抜くようなら2発目は考慮しなかったかもしれませんが、結果的に下げたため、2発目。これは120.25に達するまで、序盤はばんばん買い増したかもしれませんが、120.000以上は惰性だったような雰囲気。新規買いが落ち着き、120.250から少し下げて停滞したところで、決済売り、新規ショートで大きく落します。

119.8前後で淀みますので、HFの仕込みはここまで、あとは後追いのショートにより自然落下で119.35近辺まで、HFはここで収束を待って手じまい、本来の目的であった下での仕込みをすませて119.8へ戻してオシマイ。

整理しますと、

一般人のロングを誘い112.000Sを剥がすためのためのテイクバック、
それを利用してBOを突破、ここで決済、反動で下落、
落ちた所で様子を見るが112.00を突破しないため再ロング、
途中から自然上昇に任せ、停滞した所で反転。
底で決済と目的の１つである現行より下での仕込みを完了。

HFによる加速力がどの程度かは知れません。
1兆円で1円動くそうですが、この場合HFは最低でも0.25円程度は加速させないと一般人がついてきませんから、
1発当たり2500億円、200億ドル規模…ありえない数字ではないか…？

また、一気に振り回すように金を動かしている訳でなく、
人為的な指揮をとっているか、停滞させて待つプログラムであるようです。
ところどころに澱みがあるのは停滞待ちだからでしょう。
また、明白に119.7-119.8に淀む場所があり、この辺りを目安にいろいろ仕掛けてきたのでは？という感じもします。

結果的に、BOは破れ112.000はずぶずぶだと認識されましたので、
今日は比較的軽い攻防で突破して行きました。

これらの分析に、今夜の雇用統計を絡めると、少なくとも瞬間的には上ではないかという気がします。
トレンドは一定の角度以下では成長できませんが、その最低角度を当てはめると今日の雇用統計までに「最低でも」112.250、トレンドの高さを加味すると112.500-600、ようは次のバリアオプションが見えてきます。
恐らく、この突破に雇用統計を当てたくて、昨日の仕掛けをしたのでは？という気がしてなりません。

112.250のバリアオプションを突破させたいとなると、第一にさらに加速させる手法、続いて売り浴びせる手法が考えられますが、そこまではわからないですね…。

妄想の域を出ませんが、今後のためにも分析内容を記述しておきます。