完全自動売買への道コミュのクリック証券FASTAのバックテストで・・

ボクはまだ自動売買に挑戦したことがないんですが、
遊び感覚でクリック証券のFASTA（https://www.click-sec.com/corp/tool/fasta/）というソフトで過去60日間のバックテストをしてみました☆

結構粘っていろいろ試しているうちに、60日間（60日間しかテストできない）で収益率180％という組み合わせ（2か月で10万円が18万円になったんです＞＜）を発見したのですが・・
やはり60日間のバックテストでは信憑性は低いのでしょうか・・？？

ボクは下手くそなんで、手動でやったら絶対にこんな収益率は実現できません。。

みなさんはどのようにしてバックテストを行い、信憑性のあるものにしていますか？？

コメント(47)

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[8] mixiユーザー 08月21日 12:21

つカーブフィッティング

いきなり全力で運用せずに気をつけてください。

[9] mixiユーザー 08月21日 19:38

う－ん　上の上げ相場でロングってのはあくまで例でそういう意味ではないのですが…

まぁ続けてればそのうちわかってくると思うのでまぁ大ケガしない程度の金額で頑張ってみてください…

[10] mixiユーザー 08月24日 22:15

明日から一週間、僕のシステムでやってみたいと思います！

[11] mixiユーザー 08月25日 02:31

おもしろそうですねこれ。
単一のテクニカルだけでも２ヶ月で４円くらい抜けるのありますね。
６０日ではバックテストの期間があまりに短いのでアレですが、低レバでちょっと遊んでみようかと思います。

バックテストで設定した損切りの値よりも大きな損が出てるので、マニュアルを読んだら。
>「損切り条件」および「利食い条件」における[損切り条件設定画面]および[利食い条件設定画面]に
>おいて「損失（利益）が～％（円）以上」および「価格がピーク時から～％（円）以上の反転」の
>「～％(円)」は、指定した足の終値で計算されます。

この条件だと、暴落速度が速い場合、損切り設定より遙かに大きな損が出るし、一時的に利益確定ライン超えても終値までに反転してしまえば約定しない事になりますよね。
ハイレバや大きな足での運用は危険かもしれません。

[12] mixiユーザー 08月25日 09:32

＜＜Kawase-sanさん

そのとおりなんですよ・・！！
損切りを例えば1000円にしても、バックテストをしたら最大4200円マイナスになったこともあります・・

そこは改善どころなんでしょうかね・・？？期待しています。クリック証券に。

[15] mixiユーザー 08月26日 00:15

＞二児パパさん
単一指標で18円も抜けるのがありましたか。４円とか５円見つけて喜んでた俺って…orz
確かにごく標準的なテクニカルの使い方しかないですね。ADXの傾きとか欲しかった。
でも見込みのありそうなテクニカル組み合わせを、エクセルマクロで検証すると時間がかかり過ぎるので、このソフトであたりが付けられるので助かります。
スリッページや手数料は「取引コスト」の所に自分で想定して入れるとシミュレーションには反映されるようです。

＞こてつさん
ここは改善してもらわないと危ないですよね。
あと、皆さんが書いてるカーブフィッティングの問題、特定の期間で成績がいい設定が、別の期間では全く役に立たない、って事は結構頻繁にあるようですので気を付けてください。
私はソフトの安定性と自分のパソコン付けっぱなしで大丈夫か、デモ運用でしばらくチェックしてみます。

[16] mixiユーザー 08月26日 00:45

＜＜Kawase-sanさん

今日私のパソコンもつけっぱなしで取引させていたら2回もエラーになって
止まっていました・・

なんだか信頼できなさそうですね。。
とりあえず何でバックテストが60日間しかできないのかが不思議です。
クリック証券が自信を持っている商品ならばもっと完璧なものにしてほしいですね。

[17] mixiユーザー 08月26日 03:08

>こてつさん
１日２回だと怖くて留守にできないですね。
６０日なのは、沢山の人があまり長いデータをダウンロードしたり検証したりすると、クリック証券のサーバに負荷がかかってしまうからだと思います。

[20] mixiユーザー 08月27日 00:22

カーブフィッティングについて書いておかないと後々面倒だから書いてるのかもしれませんねｗ
このソフト、よく見るとトップページに「パイロット版」と書いてありますね。まだ完成品じゃないようです。

グランプリの参加者で上位の方に勝率100%の人がいますね。
それも１００回以上ポジ持って収益率500%超えようなトレードしてるのに無敗。

[21] mixiユーザー 08月27日 01:27

Kawase-san
すごいですね・・100％で100回ポジションをとるっていうのは。。
すごい興味ありますｗ

いろいろいじって探すしかないんでしょうか。。？

[22] mixiユーザー 08月27日 05:12

>こてつさん
トレード部門は
＞仮想資金500万円を外国為替証拠金取引によりどれだけ増やせるかを競います。一定期間内に
＞もっとも運用資産を増やした順に順位が決まるシンプルなルールです。
なのでデモ口座さえ使えばFASTAを使わなくて参加できます。各自のオリジナルシステムでも裁量トレードもＯＫなんじゃないでしょうか。
FASTAで使われているテクニカルの組み合わせは、これまで沢山の人が長い間検証し続けてきたはずなので、100%とかそんな夢のようなパフォーマンスは出ないと思います。
私は「勝ったり負けたりしながら年間30%も稼げば上出来だ」くらいのつもりでいじってます。
夢の組み合わせが見つかればそれに越したことはないんですが。

[23] mixiユーザー 08月27日 06:48

短期間のコンテストで１００パー勝つシステムってそんなに難しくないですよ
絶対損切りしないシステムにすればいいんだから…
トラップイフダン戦略とかその代表…

あと金額稼ぐだけならマーチンゲール戦略とか…

どっちもうまく行っている間は安定して勝てるけど１回失敗すると全額失う戦略なのでリアルマネーでは絶対やりたくないですが　
短期間のコンテストでデモ口座なら勝てる可能性も十分あると思います…

そんなシステムが勝ってしまうコンテストって意味あるの？って思うけど
まぁ利益額って指標が一番単純でわかりやすいですからね
リアル運用では利益とともにリスク（ＭＡＸＤＤ）とかＰＦとか総合的に見て安定してる方がいいのですが　
それを一律評価する指標ってないですもんね…

なので昔コンテストで勝つぞって頑張ってシステム作ろうとしたこともあるけど
他のシステムがハイレバでリスク無視してやってるのみて萎えました…
リアル口座で運用するコンテストとかならやりたい気もするけど…

[24] mixiユーザー 08月28日 03:08

>たか＠フリーマンさん
トラップイフダン戦略とか知りませんでした。勉強になります。
その方法で損切り無しだと、反対側にどーんと動くと糞ポジの山ができて危険ですね。
確かにリアルマネーだと怖くてできそうもありません。
倍々に賭ける方法はハイレバだとちょっとの連敗で退場になりそうですね。
上位の人はデモ口座でストレスないとはいえハイレバで生き残ってるんだから、マネーマネージメントの達人なんでしょうか。

[25] mixiユーザー 08月28日 08:23

負けても別にかまわない－ってやってるだけだから　別に達人でもなんでもないと思いますよ…
しょせんデモで負けても懐は痛まないから気軽にハイレバで取引して…
そんな中でたまたま勝ってる人が上位にいるだけです
まぁへたれではないですが必ずしも達人ではないかと…

あと賞金とかかかってるコンテストだとグループで複数エントリーして
例えば１０人中９人は全額失っても一人が勝てればそれでいいや　ってグループで戦略たてたりも…

はっきりいってコンテスト勝つためだけにリアルじゃ通用しない戦略立ててるのが多すぎて　真面目に参加するのバカらしいですよ…
リアルとは無関係なゲームとしてコンテストで勝つ戦略を考える人には楽しいイベントでしょうが…

[26] mixiユーザー 08月28日 14:04

なるほど、そんなリスク無視のやり方ではとても運用に使えないですね。
普通はバクチ状態を減らす為にシストレのアイデア練りますもんね。
情報ありがとうございました。

[27] mixiユーザー 08月28日 14:05

[28] mixiユーザー 08月30日 18:50

みなさん、このクリック証券のシステムトレードで、どれくらい抜けましたか??
私は60日最高でも11円(1100銭)くらいです。なんだかもっともっと凄い方がたくさん居そう‥

[29] mixiユーザー 09月01日 04:20

今のところUSDJPYで82000円くらいかな。
60日のバックテストでどれくらい重みあるか分からないが、ログからトレードの詳細を計算するエクセルマクロ作ってみた。なぜかFASTAは損益しか出してくれないヤバイ仕様。

・エントリー回数 112
・損益 82100円
・勝率 47.32%
・プロフィットファクター 1.56
・損益レシオ 1.7383
・最大ドローダウン　20500円

まあまあなのかな？
パラボリックの手じまいが遅いのでロングの手じまいをBレシオにしてみたら成績上がったけど、肝心の大きく相場動いた時に早めに手じまいしそうな気がする。カーブフィッティングの可能性高し。
このへんちょっと考えたらエクセルで、同じ方法を長い期間で検証してみます。

[33] mixiユーザー 09月21日 05:12

XP以外はエクセルとFセキュアとCTトレーダー、MT4しか入ってない環境で(ワクチン以外は起動せずに)、週末に再起動し、後は付けっぱなし。
２週間やって１回落ちました。

[37] mixiユーザー 09月22日 00:04

確かに安定求めるならOSから考えないといけないかもしれませんね。
UNIXで一からシステム作れるとかすごいスキルですね。

>Reset.meさん
ただのパラボリックとかでやってましたよ。１枚でデモ運用して２週間で確か-2000円とかになってましたｗ　出動も手じまいもモッサリしてるのでレンジ相場とか特定の波形だとだとさんざんにやられるはずですね。実際通貨によってはシミュレートで大負けしてました。
リアルマネーでやる時は、どの指標でももっと長い期間のデータで検証してからやります。
実際のところ古典的な指標はどの程度有効なんでしょうね。

勉強不足なんでFASTAで複数の条件つかってエントリーするならこの２種の戦術しか思い浮かびません。
○トレンドフォロー系の指標を使って、アンド条件でレンジの場合ポジらないか損失を低く抑える
○レンジ系の指標を使って、もう一つの指標でトレンドと判断した時はもうポジ諦める。
トレンド系のみ複数組み合わせて、アンド条件で強いトレンドと判断するとか
レンジ系のみで～とかいった方法もあるか。

[39] mixiユーザー 10月09日 23:15

幾つか組み合わせて色々やってたんですが
いじり回さないただの１時間足MACD、損切り7000円設定が、色んな通貨で1000pipとか勝ってますねｗ
ユロドルが120回エントリーで300pipsなんで手数料スリぺ分負けそうですが、
最近の波乱の動きにトレンドフォロー系が爆発しているだけなのか？
これCTとかMT4のオマケ自動売買ツールでやってたら儲かってたのに。

[41] mixiユーザー 10月11日 00:33

60日前～50日前まで、実際にやってみました。
USDJPY 1000pips→300pips
EURJPY 2800→1870pips
この数日の動きで成績伸びていただけのようです。勉強になりました。
研究しつくされてそうな単独のテクニカルでいつもすごいパフォーマンスとかは無理ですよね。
MACDは日足でも去年秋の暴落以降成績良かったから、暴落は比較的綺麗に拾えてるような気がします。気がするだけで色んな暴落タイプで検証した訳ではないですがｗ
損切り幅7000円は、前に$\でMACD4時間足と日足を検証していた頃成績の良かった数値70～80pipsを、検証もせずに入れていただけで、FASTAの1時間足に合っているかどうかは不明です。

[44] mixiユーザー 10月11日 23:55

わずか数日ですごいドローダウンが。
これ見ると異常相場時にエントリー休むようなシステムが必要ですね。

[46] mixiユーザー 10月12日 23:22

私も今月の動きを自分のシステムでチェックしてるのですが
いつも通りにサインが出て売買を開始して含み益を積み上げてる時に
いきなりカウンターパンチ貰って損切りしてるのがいくつかあります
その辺をチェックしてみて改善出来そうなら改善して、出来なさそうなら
諦めて、そのまま続行の予定
多分、改善は無理だけど

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