金融工学コミュの人を探してます(金融工学のわかる方)

当社が探しています。（?インフォプラザ）

金融工学の分る方で、仕事をお手伝いいただける方　or　会社を探しています。(できれば東京近郊)

より具体的には、ブラックショールズモデルを使った株価算定モデルを作りたいというものです。

公認会計士・税理士が適任ですが、そんなスーパーマンも
いないかと思うので、その条件は特につけません。

心当たりがあるという方、ぜひご連絡ください。
詳細をお教えします。

****************
ちなみに、
ブラックショールズモデルとは、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E6%96%B9%E7%A8%8B%E5%BC%8F

こんなのですが、私には計算式の説明ができません。
会計士は数字に強いと思っている方多いと思いますが、
こんな計算式分る会計士は、ごくごくわずかだと思います。

引き受けていただける方は、メッセージをご返信下さい。
ご協力お願い致します。

コメント(9)

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[1] mixiユーザー 01月23日 13:21

たぶん、やりたいだろうな、という仕事を前職でやっていた
経験からのコメントです。

BS程度では商売になりません。既存のアプリケーションで計算
できるので、各Big Firmの担当者で全てけりがつきますし、
単価が安いです。

複雑なものをやろうとしたら、既に監査法人とタッグを組んで
いるクォンツハウスがあります。そこに対して、どのような、
差別戦略を図るのかを、明確にした方が良いかと思います。

[2] mixiユーザー 01月23日 18:25

ブラックショールズは、あくまで単純なモデルでしかありません。
計算は簡単で、市場関係者の指標とはなる。

ブラックショールズを使ってモデルを作るとは？！

とりあえず、ネットで検索すれば、
何らかの助言ができる会社はいくらでも見つかると思います。そうでなくても、大学の先生でファイナンスを専門とされて
いるかたも大勢いらっしゃると思います。

[3] mixiユーザー 01月23日 22:17

BloombergなんかもＢＳ式の計算機能もありますしね。

[4] mixiユーザー 02月06日 14:22

ある大学で「数理ファイナンスの応用」という講座を持って、半期１５回分の演習を主とした講義を担当しております。この３月で任期が切れるので、このテキストをお貸ししていいです。
テキスト：９０分×１５回（ワードとエクセル）
連絡先：itaoki@infoseek.jp

[5] mixiユーザー 02月06日 15:29

＞より具体的には、ブラックショールズモデルを使った株価
＞算定モデルを作りたいというものです。

まず、BSモデルって、基本的には、オプションの価格を求めるモデルですよね。BSで前提にしている株価の変動は、リンクしているウィキペディアで解説している通り、期待リターンが平均値μの回りでσの標準偏差で変動するというものですが、これだけだと単純すぎて商売になりません。

株式自体を、負債額をストライクプライスとするオプションと見ることも出来ますが、バランスシートからのデータが信頼出来ないと、あまりうまくいかないのですね。

こういう話って、１０年以上前からよく聞くのですが、あまりうまくいったという話を聞きません。うまくいったら、是非、教えて下さい。

[7] mixiユーザー 03月22日 15:02

私の会社でも金融工学とプログラムの分かる方を募集しています。ローンポートフォリオの分析、クレデリでのヘッジ研究が仕事です。当方、メガバンクのNY。米国に留学しているか米国大学院卒業の方、ご連絡いただければ幸いです。

[8] mixiユーザー 03月22日 15:32

もう少し、就労条件を書いたほうがよいのではないでしょうか。
勤務日数、月給、福利厚生、退職金など。

[9] mixiユーザー 03月25日 10:11

ローカルオフィサー待遇なら、（勤務経験によりますが）AVPで年俸７万ドル～９万ドル＋ボーナス、VPなら9万ドル～１１万ドル＋ボーナスといったところ。福利厚生、その他は米国一般基準並み。勤務日数は週5日。9時ー5時。

NY勤務ながら東京採用の総合職扱いという道もあります。この場合当面の給与は該当年次の総合職並み。給与退職金そのほかは都市銀行上位行ということでご想像ください。

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