[mixi]データ保管庫 - 株式投資

[199] mixiユーザー 11月04日 02:55

今回のFOMC当日の米国株の値動きは最近の値動きとはだいぶ異なっていたようです。
前回と最近の値動きは[184]で。

米雇用統計は+15.0万人と前月（+33.6万人）の半分以下で市場予想（+18.0万人）も下回りましたが、それ以上に深刻なのが仕事を掛け持ちしている人が854万人と史上最多を記録したことです。

今年のS&P500の値動きは乱高下が大きいとはいえいつも通りの展開となっていますが、いつも通りの年末高は来るでしょうか？

添付資料はアセットマネジメントOne、ゼロヘッジより引用
逆イールドとかも乱高下激しいですが、その辺りは日曜にまとめる予定です。

[200] mixiユーザー 11月12日 23:36

米個人投資家協会の調査によると、半年後の株価について弱気派が半分近くも一気に減り、強気派が急増しました。

ただし、米2年債利回りは木曜から再び5%超えています。

世界の中銀政策金利一覧です。
ペルー中銀は25bp引き下げて7%になりました。ちなみに日本のお友達は中国だけで他は利上げが終わった後の利下げがもう始まっています。

添付資料は米個人投資家協会、ゼロヘッジ、クリエイティブプランニングより引用

[201] mixiユーザー 11月12日 23:37

現在と10年前のS&P500構成比トップ25。
構成比首位がアップルなのは変わらないですが構成比は2.5倍になっています。

S&P500のEPS成長率は+4.1%と先週(+3.7%)や決算発表前(-0.3%)より改善しています。

ゴールドマンサックスの予想だと来年のS&P500のEPSは+5.8%ほどしか増えないという市場予想の半分ほどの弱気な見立てですが、それでも株価は5000は超えてもおかしくない程度の見立てにはなっています。

添付資料はビスポーク、ファクトセット、ゴールドマンサックスより引用

[202] mixiユーザー 11月15日 02:21

日経平均はダブルトップの後のダブルボトムとなっていますが年末高は来るのでしょうか？

米CPIの結果を受けて次回FOMCでの利上げ確率は5.2%と前日(14.5%)から大きく減少しました。

米CPIは先行指標であるM2に沿った動きを続けています。ということはインフレは…。

添付資料は三井住友DSアセットマネジメント、CMEグループ、ゼロヘッジより引用

[203] mixiユーザー 11月19日 23:41

10月の訪日外国人客数は251.65万人でコロナ前の2019年同月比を初めて上回りました。

日銀がYCC撤廃すれば債務超過となり米銀が日銀当座預金を閉鎖して円が大暴落するという論調もありますが、ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイ社が1220億円分の円債を起債しました。
円安の影響で海外投資家の円債発行額は現時点で2.61兆円と2018年度(3.04兆円)以来の多さになっています。

米10年債利回りはまだブラックマンデーの年と似たような推移から脱却しきれてはいないようですが…。

添付資料はブルームバーグ、ゼロヘッジより引用

[204] mixiユーザー 11月19日 23:44

日経平均は7月3日以来の高値で1990年3月9日の株価にタイムスリップするまでにあと168.14円というところまで来ていますが、S&P500はいつも通りの上下動をなぞっていてそうなると年末高への期待が高まってきます。

MAG7も緩やかな下降トレンドから脱却していますし、S&P500の値動きはブラックマンデーの年とは明らかに違ってきています。

添付資料はゴールドマンサックス、ゼロヘッジより引用

[205] mixiユーザー 11月22日 23:55

一旦は解消していた米2年債と30年債の逆イールドは再び拡大方向になっています。

エヌビディアの8～10月期の決算は売上高が181億ドルと+206%になりました。
データセンター部門の売上が+279%の145億ドルとなりましたが、一部予想には届かず株価は時間外取引で一時-6.3%となっています。
エヌビディア株価はコロナショック時と同じ推移を辿るのでしょうか？

添付資料はゼロヘッジ、エヌビディアより引用

[206] mixiユーザー 12月04日 00:46

忙しくて情報収集がおろそかになってますが少しだけ…

岸田政権発足以降の外国人動向だと先物は売り越しですが、現物と併せるとプラスになっています。

日本の名目GDPが年率3%の上昇となれば来年度にはTOPIXの史上最高値も現実味を帯びてきます。

過去の歴史を振り返ると米国のFRBによる利上げ終了後の株価はITバブル崩壊の時以外は大きく上昇しています。

添付資料はアセットマネジメントOne、日興アセットマネジメントより引用

[207] mixiユーザー 12月06日 02:27

ゴールドマンサックス、バンカメ、シティ、モルスタなどが1年前に予測したS&500の2023年末株価は悲観的なものでしたが、彼らの予測の中央値4000を大きく上回って終われそうな可能性が高そうです。

12月のS&P500の平均パフォーマンスは近年だとあまり良くないですが2018年のクリスマス暴落の影響が大きいのを忘れてはいけません。

ちなみに12月の日経平均の直近10年は5勝5敗です。
このところ下がっていますが、この6か月のSQ値は6月32018.38、7月32484.24、8月32013.86、9月32921.39、10月32360.91、11月32454.88というようにずっと32000円台をつけ続けていてそれに合わせるかのような下落となっています。
ちなみに30000円台と31000円台と33000円台以上のSQ値は今世紀はまだありません。

金価格は月曜に史上初の2100ドルをつけましたが、その後8時間で急落しました。。

添付資料はゼロヘッジ、LPLリサーチより引用

[208] mixiユーザー 12月10日 02:32

対内証券投資が売り越しとなりましたのでまとめておきます。
2016年
12週連続売り越し合計7兆482億円→配当週から4週連続買い越し合計1兆7019億円
3週連続売り越し合計1兆4833億円→配当週から5週連続買い越し合計9482億円
2017年
6週連続売り越し合計2兆6168億円→配当週から7週連続買い越し合計2兆7989億円
9週連続売り越し合計3兆6544億円→配当週から5週連続買い越し合計4兆4104億円
2018年
5週連続売り越し合計4兆2652億円→配当週から5週連続買い越し合計1兆6312億円
9週連続売り越し合計4兆1901億円→配当週から4週連続買い越し合計2兆6911億円
2019年
8週連続売り越し合計4兆4736億円→配当前週から5週連続買い越し合計4兆4969億円
5週連続売り越し合計2兆6313億円→配当週から9週連続買い越し合計4兆3801億円
2020年
7週連続売り越し合計4兆6861億円→配当翌週に1週だけ3232億円買い越し（ただし売り越し額は翌週155億円翌々週26億円と小幅）
3週連続売り越し合計2兆6971億円→配当週から2週連続買い越し合計1兆9523億円（翌週売り越しも939億円だけ）
2021年
5週連続売り越し合計1兆5774億円→配当週から6週連続買い越し合計2兆6030億円
3週連続売り越し合計1兆7205億円→配当翌週から6週連続買い越し合計2兆9273億円
2022年
9週連続売り越し合計3兆8790億円→配当週から6週連続買い越し合計3兆8036億円
6週連続売り越し合計3兆8463億円→配当週から2週連続買い越し合計1兆8027億円
2023年
5週連続売り越し合計4兆1730億円→配当週から12週連続買い越し合計9兆9373億円
3週連続売り越し(5兆4553億円)→配当週から9週連続買い越し(3兆9894億円)

米雇用統計は+19.9万人と市場予想(+18.5万人)や前月(+15.0万人)を上回る結果を受けて来週のFOMCでの政策金利据え置きの確率は98.2%となっています。

一時は解消していた米2年債と30年債の逆イールドは9月以来の水準まで急拡大しています。

先週末に大きく上昇した金価格は今週は下落して再び2000ドルに…。

添付資料はCMEグループ、ゼロヘッジより引用

[209] mixiユーザー 12月10日 02:33

週明けに窓を空けて下落したMAG7は再び上昇傾向になってきました。

S&P500は昨年3月以来、ナスダック100は昨年1月以来の高水準となりましたが、バイデン政権もなんだかんだで3年目で例年と同じようなS&P500の上昇率となっています。

こうなると「日経平均だけがぁ～」という嘆きも聞こえてきますが、それは円高によるものだからであって全て円建てで1か月チャートを見ると、むしろ日経平均のパフォーマンスはS&P500やオルカンを上回っています。

添付資料はゼロヘッジ、ビスポークより引用

[210] mixiユーザー 12月13日 02:33

日銀のマイナス金利撤廃観測後退によりドル円は再び円安方向になってきました…。

米CPIは前年同月比+3.1%と2021年3月以来最低の伸びとなりましたが、先行指標のM2を見ると今後も鈍化していくようです。

今年の秋に空売りされた米国株ランキングのトップはテスラとなっています。

添付資料はゼロヘッジ、ヴィジュアルキャピタリストより引用

[211] mixiユーザー 12月17日 03:04

米国のインフレ率の推移は1970年代の時と同じような軌道を描いていますがそうなると2027年頃には…。

12月分は含まれてませんがFOMC当日のS&P500の値動きのおさらいです。
パウエル議長は引けに向かって株価が下がるのが特徴でしたが今回は利下げを示唆することで上がりました。

金曜のS&P500は-0.01%となり、これでMSQ当日としては6連敗になっています。表は[179]をご参照ください。

世界中銀政策金利一覧です。
ロシア中銀は100dp利上げして政策金利は16.00%となりました。

添付資料はステノリサーチ、ビスポーク、クリエイティブプランニングより引用

[212] mixiユーザー 12月17日 03:05

一時は100%までいった来年3月のFOMCでの利下げ確率も66.7%まで減りました。

そして縮小していた米2年債と30年債の逆イールドも行って来いになっています。

S&P500採用銘柄でRSIが70を超えた銘柄の割合が49.00%と1991年2月以来の多さになっています。

添付資料はゼロヘッジより引用

[213] mixiユーザー 12月17日 03:07

S&P500は7週連続で上昇しましたが、2017年11月以来のことです。

今年のS&P500は例年通りの値動きとなっています。
サンタクロースラリーもあるし年末高に期待の持てそうな展開です。

ということで米個人投資家協会の調査でも半年後の株価について強気派が7月19日以来の50%超えとなりました。

添付資料はゼロヘッジ、米個人投資家協会より引用

[214] mixiユーザー 12月19日 02:19

昨年5月から全平日でトレードできるようになり活況を極めた超短期オプションの0DTEブームは、4月24日からVIX1Dが導入されたことでピークを過ぎたのでしょうか？

来年末のS&500が今よりも安い位置にあると予測するのはJPモルガンとモルスタとバークレイズの3社となっています。

GDP比での負債では日本が11.12%で米国、中国に次ぐ世界3位となっています。
ちなみに5%超えている国はこの3か国以外にはありません…。

添付資料はゴールドマンサックス、ブルームバーグ、ヴィジュアルキャピタリストより引用

[215] mixiユーザー 12月20日 02:37

ドル円は日銀金融政策決定会合の結果発表と植田総裁の会見を経て円安に…。
つまりドル建て日経平均は+0.56%だったにもかかわらず円建て日経平均が+1.41%も上がったのは円安のためです。

バンカメの12月ファンドマネージャー調査によるとファンドマネージャーたちの市場心理は昨年1月以来の明るさとなっています。

S&P500とVIXの乖離が再び広がりつつあります。
前回は株価がVIXに寄り添うように下落していっています。

ちなみに近年のS&P500はコロナショックの2020年を除けば奇数年は1月中に年間安値、偶数年は年間高値となっています。
2017年1月3日が年間安値
2018年1月26日が上半期高値
2019年1月3日が年間安値
2021年1月4日が年間安値
2022年1月3日が年間高値
2023年1月5日が年間安値
来年は偶数年ということはまさか…。

添付資料はゼロヘッジ、バンカメ、リフィニティブより引用

[216] mixiユーザー 12月21日 01:21

今年の月曜日はもう終わってしまいました（来週はクリスマス休暇）が、今年上昇した確率は75.6%と過去70年間で最も強い月曜日でした。

各国のMSCIインデックスファンドで今年マイナスなのは香港、タイ、中国、マレーシア、南アフリカ、トルコ、UAEとなっています。

米利上げ終了日から米利下げ開始後100営業日までの過去のS&P500のおさらいです。

添付資料はビスポーク、ゼロヘッジ、野村アセットマネジメントより引用

[217] mixiユーザー 12月22日 02:30

乖離していたS&P500とVIXですが、VIXの方に株価が寄り添い始めました。

S&P500のRSIは買われすぎの水準に達しています。

米国市場ではこの1年で最大レベルの売りが出ています。

添付資料はゼロヘッジより引用
明日から始まるサンタクロースラリーの表は後日

[218] mixiユーザー 12月23日 02:35

中国CSI300指数は6週連続で下落しました。景気低迷による資金の流出が鮮明に出ています。

先行指標のM2の推移を見ると米CPIがこれから伸びが鈍化していく可能性は非常に高いようです。

過去24回のサンタクロースラリーのおさらいです。
年末5営業日と年始2営業日がその期間なので今年は今晩から始まることとなります。

添付資料はブルームバーグ、ゼロヘッジ、カーソンインベストメントより引用

[219] mixiユーザー 12月24日 02:54

ここのところ0DTEのオプション売りが連日大量発生していますが、水曜日はS&P500もそれについていったものの、木曜以降は反発しています。

乖離していたS&P500とVIXの関連性はVIXの方に傾き始めたましたが、株価の方に反発しました。

添付資料はスポットガンマ、ゼロヘッジより引用

[220] mixiユーザー 12月24日 02:57

米2年債と30年債の逆イールドは再び解消方向に。

過去60年でS&P500がベア相場入りしたことは11回しかないですし、下落率はだいたい30%前後ということがよく分かる資料です。

日経平均BPSは25712なので来年4%伸びて上限の1.45倍だと38773円と史上最高値とほぼ同値となります。
逆に1倍割れはアベノミクス以降だとコロナショックを除けば2016年2月12日と2018年12月25日に1日ずつしかない(どちらも0.99倍)から、今大暴落してもこの25712が最安値のメドとみて良さそうです。

添付資料はゼロヘッジ、ヴィジュアルキャピタリスト、野村アセットマネジメントより引用

[221] mixiユーザー 12月28日 01:40

アベノミクス以降のクリスマスイブとクリスマスの値幅まとめ
2012年休場、123.02円
2013年180.65円、157.03円
2014年74.99円、58.88円
2015年290.50円、126.26円
2016年休場、休場
2017年休場、78.64円
2018年休場、667.41円
2019年57.21円、41.98円
2020年159.27円、78.33円
2021年96.63円、休場
2022年休場、休場
2023年休場、192.94円
今年は192.94円と12月25日としてはアベノミクス以降で2018年に次ぐ大きな値幅でした。

そして12月26日の終戦による東証再開後の勝率は72.88%と2月11日(80.00%)、5月4日(76.76%)、5月1日(73.68%)、1月14日(73.58%)に次ぐ5番目に高い日ですが、今年も残り30分でいきなりプラテンして6連勝となりました。
ちなみに他に7割超えているのは2月1日(71.19%)です。

今年のドル円の年間値幅は24.68円と今世紀だと昨年、2008年に次ぐ大きさとなりました。

2023年度補正予算によると日本の半導体関連予算はポスト5G基金が6461億円、先端半導体基金が7652億円、経済安保基金が5754億円の合計1兆9867億円となっています。

米CPIは1974～82年と同じような軌道を辿っていますがそうなるとインフレはまた…。

添付資料は三井住友DSアセットマネジメント、日興アセットマネジメント、ゼロヘッジより引用

[222] mixiユーザー 12月29日 01:58

昨晩もまた0DTEのオプション売りにつられてMAG7も下落しました。。
最近は0DTEに振り回されることが多くなっています。

S&P500のRSIも再び買われ過ぎの水準に突入しています…。

この2か月はS&P500のPERの上昇に伴って実質利回りが低下していますが、乖離した状態は解消されていません。

添付資料はゼロヘッジより引用

[223] mixiユーザー 12月29日 02:00

金価格は12月4日以来の高値となっています。

さらに金価格の直近25年の年間の平均的な騰落によると1月は金価格が上昇しやすい時期にあたるようです。

FRBの利下げ開始前後のS&P500の1984年以降の推移です。
中央値だと10%ほど上昇しているが、12か月以内にリセッションを迎えた3回だと平均15%ほど下落しています。

添付資料はゼロヘッジ、ゴールドマンサックスより引用

[224] mixiユーザー 12月29日 02:01

最後に日米中の年内最終日の特徴です。
上海総合指数は7連勝中です。
2016年（+0.24%）
2017年（+0.33%）
2018年（+0.43%）
2019年（+0.33%）
2020年（+1.72%）
2021年（+0.57%）
2022年（+0.51%）

日経平均は2015年にわずか+0.27%となって以降は6年連続で下落していましたが、2022は0.83円だけプラスとなりました
2016年（-0.16%）
2017年（-0.08%）
2018年（-0.31%）
2019年（-0.76%）
2020年（-0.45%）
2021年（-0.40%）
2022年（+0.0%）
さらに2014年以降は2018年を除けば全て陰線となっているのですが、その2018年も現物大引け（20014.77円）からわずか15分後の先物日中終値は19840円と大きく下がっていて、現物始値（19957.88円）から見ると陰線です。。

S&P500はクリスマス暴落のあった2018年を除けば毎年ほとんど誰もいないのですが、引け間近に極端な動きを起こすのが特徴です。
2017年下がったのは最後の30分だけ
2019年上がったのは最後の40分だけ
2020年上がったのは最後の2時間だけ
2021年下がったのは最後の10分だけ
2022年上がったのは最後の60分だけ

さて今年は？

[225] mixiユーザー 12月30日 01:10

投資未経験者向けの『安全な株式投資のススメ』という記事を書きました。
宣伝するのが目的ではないですがせっかくなので貼っておきます。
https://ameblo.jp/motti225/entry-12831810140.html

[226] mixiユーザー 12月31日 03:25

ほとんど誰も見ないような独り言コミュは元々のこのコミュの精神に反するものだと思うので自分でコミュ作ってそちらに移動することにしました。
今までここで載せてたような資料もそちらで公開しようと思います。とりあえず今年の総括の資料など15枚ほど貼っておきました。
先物トレードもしばらく公開しようかと思っています。
https://mixi.jp/view_community.pl?show_background_balloon=1&id=6381964

特に拡散するつもりもありませんが、誰も入会者がいないと自動削除されてしまうようなので興味ある方は宜しくお願いします。

[227] mixiユーザー 01月06日 00:16

コミュの入会者がいないと自動削除されてしまうようなので、お1人だけだといつ気分を害して離脱されてしまうか不安なので1月いっぱいだけ公開コミュとします。
ご検討のほど宜しくお願いします。

[228] mixiユーザー 01月08日 14:47

優しい方々に入会していただけて存続できそうなので公開期間は今週いっぱいまでに短縮させていただきます。
最高益だった昨年の月別収支も載せてるので入会したくないけど興味あるという方は今週中にご覧ください。

[229] mixiユーザー 01月09日 16:12

>>[228]

覗いてみたけど、先物の売買とか、貼り付けたものも海外物が多くてあまり理解できてない部分が多いので、お誘いいただいたけど、参加しないことにしました。申し訳ありません。

国内の個別株がどうのこうのと言う事なら興味はあったのですけどね。
インドとオールカントリーとS＆P500関連と日経平均絡みはNISA,新NISAで購入、様子は見てます。

[230] mixiユーザー 01月10日 02:06

>>[229]
参加するしないは個人の自由ですのでお気になさらずに。

個別のことはド素人ですので語る資格はありませんし、そもそも語るような知識もありません。このコミュで取り上げられる銘柄も名前すら知らない銘柄ばかりですしw

一応各証券会社のレポートはひと通り目を通してますしそれ以外にもいくつか見てますけど、日本の情報は少ないんですよね。。
例えば年度最終日とか年末最終日とか値動きに特徴ある日は自分でデータまとめたりはしてますけど、個別銘柄やってる人にはあまり価値がないかもしれません。

ただ、ドル建て日経平均はこのようにS&P500非常に連動性が高いと思ってるので、米国の株価動向は切り離せないと思っています。
三井住友DSアセットマネジメントは「海外の投機筋は日本株買う時にダブルデッカーでトレードするんだし、海外投資家は欧州投資家がメインなんだからドル建て日経平均なんて都市伝説だ」って嘲笑してましたが、私は関連性は高いと思っています。

せっかく作ったのでただデータ載せるだけではなく、自分なりの相場観をちょくちょく書いていこうかなと思っています。
ただ私は予想屋ではないですし、裁量トレードはこのコミュで1番下手だと思うのでそんなものに価値はないかもしれませんがw