FXシステムトレード開発者の会コミュのトレードルール

すみません。勝手にトピックを立てさせて頂いた事をお許し下さい。

システムトレードを構築または実行中の皆さんのトレードルールってどういったルールでトレードされてますか？

因みに僕はNYダウ平均の前日比とMACD&ストキャスティクス各々から売買シグナルを算出してそのシグナルの多数決で当日始値でエントリーし終値で決済しています。意外と利益率は出ています

テクニカルをあと4つ待機させていて今現在、利益率が高いテクニカルをNYダウ平均以外の2つのテクニカルから入れ替えたりして売買しています。

皆さんはどんなルールですか？

コメント(26)

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[1] mixiユーザー 08月23日 20:24

自分のルールとは全く異なるルールで参考になります。alzusさんと共通しているのは前日比くらいですが、シグナルの多数決というのは運用側のルールになりますかね。
シグナルを作る際のルールは作りやすい（システム化可能）ですが運用のルールは結構難しいと思っています。
ちなみに、ストップやリミットは設定していないのでしょうか？
また、シグナルは一日一通貨あたりいくつくらい発生していますか？
必要なパラメータの取得は早朝に全部どこかのサイトで取得するのでしょうかそれとも自分でテクニカルなどは計算したりするのでしょうか？
あと通貨の種類なども教えてもらえないでしょうか？
質問が多くてすいません。

[2] mixiユーザー 08月23日 23:36

僕の場合は取引通貨は米ドル円と豪ドル円の2通貨です。

売買シグナルは早朝にNY終値をエクセルに入力して各テクニカルのシグナルを出します。なのでシグナル発生は1日一回です。

リミットは設定してません。その代わり24時間後に自動決済しています。
ストップは過去のボラティリティを算出して毎日若干違うのですが最近はだいたい米ドルが50pips豪ドルが100pips前後です。

枚数は口座金額の3％を2通貨に割り振ってポジションを立てます。

最初のうちはどうしてもやっぱりストップに引っかかってしまうと精神的に不安になったり利確すると嬉しくなったりしてトレードに対し一喜一憂してましたが最近はトレードを始める時に『今日は最悪150pips持って行かれるな

』と腹をくくる様にしてるので精神的なストレスはありません。

ただ、厳密にいうと終値の入力から始値での発注まで数分間と短いですので終値は5:45からだいたいこれくらいだろうと、およそのレートを入力しています。

シグナルの多数決っていうのはNYダウ平均のシグナルが買いMACDが買いストキャスティクスが売りなら2:1で今日は『買い』っていう感じで決めてます。

こんな感じでややアナログちっくな部分があります

[3] mixiユーザー 08月24日 07:19

紹介ありがとうございます。
また、新たに質問させてもらいますが差し支えなければ教えてください。

＞売買シグナルは早朝にNY終値をエクセルに入力して各テクニカルのシグナルを出します。なのでシグナル発生は1日一回です。
→NY終値はどこのサイトで取得しますか？
自分は、infoseekから書く通貨の始値情報を自動取得しています。
サイトがわかれば、NY終値も自動取得できると思います。
シグナルはほぼ毎日発生しているのでしょうか？
NY終値のバックデータを取得できるサイトがあれば教えてもらえませんでしょうか。

＞ストップは過去のボラティリティを算出して毎日若干違うのですが最近はだいたい米ドルが50pips豪ドルが100pips前後です。
→24時間後に自動決済は、利用するＦＸ会社のトレードシステムで標準で付いている機能でしょうか？それとも、作りこんで実装したものでしょうか？
ストップに関しては自分のシステムと比べるとかなり小さな設定ですね。豪ドルは使用していないのでわかりませんが、米ドルでも最低でも８０pips以上に設定しています。最大は２００pipsくらいまであります。
豪ドルのほうが動きが大きかったですか？値段を考えると米ドルのほうが高いのでちょっと意外です。

＞枚数は口座金額の3％を2通貨に割り振ってポジションを立てます。
→仮に口座に１００万があったら最大　維持証拠金が３万円分のポジションを建てるということでしょうか？
利用するＦＸ会社によって維持証拠金は結構変わってくると思いますが
そちらの利用するＦＸ会社では維持金はいくらくらいでしょうか？
自分の利用するクリック証券はつい最近維持金が半減され米ドルだと６０００円くらいなので５ポジション建てることになりますが妥当な運用だと思います。

バックテストでの勝率、何年分のデータで検証していますでしょうか？

＞ただ、厳密にいうと終値の入力から始値での発注まで数分間と短いですので終値は5:45からだいたいこれくらいだろうと、およそのレートを入力しています。

→正確には知りませんが、年に何回か始値の時間が変わると思いますが、常に同じ時間でしょうか、それとも変化する始値の時間に合わせますか？
金曜の決済は、金曜中に土曜の早朝に行いますか？月曜に行いますか？
月曜朝など終値と始値が大きく変わるときなどはどうしていますか？

＞シグナルの多数決っていうのはNYダウ平均のシグナルが買いMACDが買いストキャスティクスが売りなら2:1で今日は『買い』っていう感じで決めてます。
→この多数決なら合理的だと思います。システムで検証もできるでしょうね。

[4] mixiユーザー 08月24日 09:52

おはようございます。僕ごときの超初心者のなんちゃってシストレルールに
興味を持って頂いてもの凄く恐縮です。

ＮＹ終値は僕もyorinagaさんと一緒でinfoseekから所得しています。
ただ自動所得（webクエリ）の設定がうまく出来ず未だに手動で所得しています。

お察しのとおり僕はエクセルについては殆ど初心者で頑張ってVBAとか覚えて
楽したいのですがその前にまずエクセルをマスターしないといけない初心者です。
(笑われるかもしれませんがこれでも『かなり』進歩した方で自分でも驚いてます)
NY終値のバックデータはinfoseekを使ってらっしゃるのでしたら
既にご存知かとは思うのですが僕はここから1990年からの4本値を所得しています。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnForex/fxlast/?fx=F1001

上記の事柄から自動決済は取り引き会社のシステムを利用しています。
で、注文はトレール注文を採用していますので比較的ストップには引っ掛かりにくくなりました。
ストップを短く置いてる理由は僕のＦＸをする時の信条で
『相場は逃げないからいつでもまた挑戦できる。
負ける時は極力小さく確実に利益を上げる』
に則って実行しています。人は出来るだけ早く資産を増やそうとリスクを
取りますが僕は人が4年で行こうとするトコロを8年かけてやろうとしています。

米ドルと比べて豪ドルの方がボラは大きいです。
酷い時なんかは(今年の3月とか)5円近く動きます。平均でも1.5円前後いきます。

バックテストは5年をとっています。勝率は67％です。
少し低いですが利益率はトレール注文を採用してから78％になりました。
結構いいほうだと思いませんか？

トレードは夏時間(6時)と冬時間(7時)の取り引き会社の営業時間に合わせています。
金曜日の決済は土曜日の朝にしています。

(そのまま週末を持ち越すなんてせっかくの家族との楽しい週末が台無しになりますから)

っていう事から僕はゴジラ松井ではなくイチロー方式で行っています。
始めた当初は急いで増やしたい！なんて感じで無茶なポジションをとり
技術もないのに変な裁量でトレードして所持金を半減させたりしてしまい
食事も喉に通らないほどのダメダメトレーダーでした。
複利運用で500万スタートで現在1300万になりました。
来月からはスタートの500万を差し引き800万からの再スタートをする予定です。

[5] mixiユーザー 08月24日 10:42

わたしもニューヨークダウを使っています。たまたま、買ったシステムトレードの本がニューヨークダウを使っていたという安直な理由です(笑)よろしくです

[6] mixiユーザー 08月24日 11:17

＞マリアさん
そうなんですか？マリアさんもＮＹダウを使ってるんですね。
人によっては『ＮＹダウと為替との相関性はない』とおっしゃってる
人もいるもおられますが
僕的にはＮＹダウ＝日経平均＝為替相場(特にドル)は関連性があるように思うので採用しています。
その日のおおよその『方向性』くらいは掴めてると思うんですが…。違うかなぁ？

僕は過去10年間のＮＹダウ平均のエクセルデータを所得しそれを使用していますが
何故かそのサイトが閉鎖されて今は無料のところがないので大事に使っています。
マリアさんがお読みになられたそのシステムトレードの本って池田悟さんの著書ですか？よければ教えてください

[7] mixiユーザー 08月24日 14:42

NYダウの終値を
http://money.www.infoseek.co.jp/MnForex/fxlast/?fx=F1001
からというのは？
これは米ドルの終値ですよね？
自分で調べたのですが
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EDJI
こちらのデータでは？ここでは日足の１９６９年からのバックデータが取得できます。

＞上記の事柄から自動決済は取り引き会社のシステムを利用しています。
どこの業者でしょう？翌日決済機能は色々業者を見ていますがあまり実装していないところが多いと思うのですが。

トレール注文の確認ですが
例えば１００円で買いポジションを建てていたときに50pipsのストップ設定をしていた場合100.50まであがって再び100に戻した場合に決済される注文ですよね？

トレール注文をされているようですが、それを使った場合だと、正確なバックテストはできない気がしますが、システム上ではどのように計算していますか？

＞注文はトレール注文を採用していますので比較的ストップには引っ掛かりにくくなりました。
これは、１００円の買いのポジションを保有したときに99.50のストップには
引っかからなくなるということですかね？
100.40まで上昇してから99.90まで落ちた場合は仮に再び上昇し１０１円まで上昇しても99.90円で決済されているということですよね？
ですので、勝率が上がるとは一概に言えないと思っていたのですが。
自分が一時期よく利用していたときは利益が小さくなったりして、難しい機能と思ってそれ以来現在は全く使用していませんでした。

＞トレードは夏時間(6時)と冬時間(7時)の取り引き会社の営業時間に合わせています。
金曜日の決済は土曜日の朝にしています。
→月曜朝に窓空きとかありますから賢明な手法だと思います。

自動取得方法に関しては
http://ochite.cocolog-nifty.com/fx/2007/09/nzdvba_447a.html
を参照してみてください。

＞バックテストは5年をとっています。勝率は67％です。
→十分な検証と成績だと思います。

＞複利運用で500万スタートで現在1300万になりました。
来月からはスタートの500万を差し引き800万からの再スタートをする予定です。
→こちらも、投資専業でいずれやっていけるんではないでしょうか。
シンプルなシステムの方が長続きするといえるのかと思いました。
ただ、８００万円減らすのは使う理由がないのなら非常にもったいないと思います。今のやり方であれば、順調に増やしていけると思いますが。
正直自分のシステムはかなり複雑になっているので、システムの方が優先されて
さまざまな失敗が要因となり、まだ、実績面では成功しているというレベルには到達していません。

池田悟の本は自分も持っています。「ＦＸシステムトレード年率２００％儲ける投資術」という本ですがすでに、自分の場合は、独自のシステムを作ってから読んだので確認程度で最初のシステム作成には使っていません。

[8] mixiユーザー 08月24日 15:56

>１００円の買いのポジションを保有したときに99.50のストップには
引っかからなくなるということですかね？
そうですね。そういう意味で当初自分が設定したストップに『引っ掛からなくなった』と表現しました。
なので正確にいうと『引っ掛かる』事もあります

>100.40まで上昇してから99.90まで落ちた場合は仮に再び上昇し１０１円まで上昇しても99.90円で決済されているということですよね？
ま、長い人生ですからそういう事って僕の中では結構な頻度で起こっています

僕は勝率よりも利益率を重視しています。勿論、勝たなきゃ意味ないので
バックテストを行なっていく時点では勝率を重視しますが60％以上ならアリって事で
何個か候補に上がったテクニカルを検証してみてあとは利益率を優先しています。
なので実際は勝率50％代でも利益率は70％くらいっていう
不思議な現象が起こってます

リミットを設定していないので儲ける時はガンガン行く！
負ける時は潔く認め…でもトレール採用で出来る限り少なく。
そういう意味で豪ドルを選択しています。

これがモットーです

僕にとってこの投資(ＦＸや株)というモノはトータルで考えて非常に体(精神的)に悪いと思います。
毎日が乗るか反るかの人生では子どもの教育にもよくないので5000万円まで頑張って増やしたら
あとは実態経済で(起業して)頑張って行こうと思っています。

スタート時点の所持金を抜いてトレードするというのはあくまでも僕の精神的余裕を考慮しての事で
最悪、天変地異が起こり所持金が0になったとしても『元に戻っただけ♪』と
笑える余裕を持っておきたいので

相場は逃げない(笑)ので急がず焦らずシンプルにトレードして行こうと思っています。

[9] mixiユーザー 08月24日 21:10

投資自体のの良し悪しや儲かった後のことは人それぞれでしょうから別問題としてＮＹダウは豪ドルでも使用してるのでしょうか？
日経平均と比べて同なんでしょうね。
自分もＮＹダウに関しては現在のシステムに追加してみようかと思います。

ちなみに、自分の中で最近重要視しているのは曜日なのですが皆さんは使ってませんか？

勝率はわかりますが利益率の計算はどういう計算式になるのでしょうか？
１００万の運用資金があったとき１０回の取引で５勝した場合、勝率５０％
利益が７０万のとき利益率７０％ということでしょかね？
自分の友人でも日経２５５の方でシステムトレードして大成功している人がいますが（前に聞いたときには数千万円）彼もこれはあくまで副業といっていましたが、そのつもりでやる方が健全だとは思いますね。
今の自分にとっては、唯一の熱中できる趣味といったところでしょうか。
それほど儲けていないからかもしれませんが現時点では専業トレーダーにあこがれています。実際に相当儲けた場合はまた考えは変わるかもしれません。
あと、老後でも、ボケ防止には良いんじゃないかと思っているんですが。

[10] mixiユーザー 08月24日 23:23

ＮＹダウの自動取得はできましたか？
infoseekの場合はレイアウトが複雑になっていて難しかったですが
Yahoo!の場合はWEBクエリは簡単にできました。

[11] mixiユーザー 08月24日 23:53

NYダウは豪ドルでも採用しています。
前述したようにあくまで『およそ』の方向性としては豪ドルにも機能しているので基軸通貨の株価平均は
僕は採用しています。

アノマリーは僕はあまり重要視していなかったです。
あまり多くを検証すると僕の場合、頭がパンクしてしまいそうなので

頭がそんなに良くないので今のシステムを弄り過ぎると逆に勝率低くなりそうで

でも、アノマリーって意外と盲点だったかもしれません！
ちょっと検討してみようっと！

少し余談かもしれませんが意外とマジメに考えてる事があるんですが
裁量、シストレしかり最終的には僕はトレーダーの精神力が大きく左右して
しまうものだと考えています。
勿論、裁量よりはシストレの方が幾分精神的には楽だとは思いますが負けが続くとシストレも裁量も
メンタル的な部分では大差ないと思っています。ルールやテクニカルのパラメータを検討すると同時に
マーケットをいかに他人事として捉え冷静に粛々とトレード出来るかを検討、検証しています。
自分のお金がかかってるのでそうもいかない時がありますが…
ですからあまり熱を上げ過ぎない様に注意しています。

木を見るより森を見る様に心がけています。

なのでyorinagaさんの『老後でも、ボケ防止には良いんじゃないかと』みたいなくらいの気楽な気持ちでいるのって賛成できます

[13] mixiユーザー 08月25日 00:19

>裁量、シストレしかり最終的には僕はトレーダーの精神力が大きく左右して
しまうものだと考えています。

結局、これは何事でもそうだと思いますが努力すればするほど自信が付いて
精神力が強くなっていくものだと思っています。
システムトレードを追及していけば自然とその境地に到達すると思いますよ。
より精度の上がる手法を追求していけばよいと思います。

今回早速、ＮＹダウもパラメータに追加してみました。
プログラムを組めば、多少、複雑になっても結果がすぐ出るので
良いですよ。

ちなみに、自分のシステムでは３０以上のパラメータがあり使いこなすのがかなり大変ですが、さまざまな意外な因果関係がわかったりして楽しいです。
使い方しだいで、複雑にもシンプルにも分析できます。
ＮＹダウに関してもどうなるか非常に楽しみにしています。

[14] mixiユーザー 08月25日 12:59

とりあえず、NYダウのパラメータ化が完了したのでさくっと解析してみました。
結構使えそうですね、サブパラメータとしては良さそうです。
ただ、FXとの大きな違いで祝日などにはデータがない日が存在するようですね。
そのときの扱いをどうするかというのも課題になりそうです。
NYダウのパラメータ化の発送自体は考えていましたが、実装となるとなかなかきっかけがつかめず保留にしていました。
やはり身近で使っている人の話を聞くとやるきになってきまいした。

きっかけを作っていただきありがとうございました。

MACDやストキャスティクスなんかは自分でも簡単に計算できるものなのでしょうか？

[15] mixiユーザー 08月25日 18:14

ちょっと、お役にたてる事が出来て嬉しかったりするかも

[16] mixiユーザー 08月25日 20:10

池田さんの本は読みました

ドクター田平より役立ちました

ニューヨークダウと為替の関係はよくわかりません(笑) 日経平均のシステムにはよく組み込まれてますよね。わたしはストップは40ピピぐらいなので、貧乏です

[17] mixiユーザー 08月25日 22:23

>マリアさん

米ドル40pipsストップだとボラティリティから検証してアリなんじゃないかと僕は思いますよ

マリアさんのシストレスタイルは1日ですか？それとも一週間？はたまたドテンスタイル？よければまた教えて下さいね

[18] mixiユーザー 08月25日 22:56

>わたしはストップは40ピピぐらいなので、貧乏です
この意味は、大きな損ができないという意味でしょうか？
大きな利益を狙うならストップも大きくとる必要があると思うし
利益（50pips程度なら）も小さいならありかと思います。
また、ボラが小さい場合だけなど、かなり限定された状況下の場合はありかとは思います。
ようは、バックテストにてストップが40pips程度のルールを作って利益が出ていれば使えるともいます。
ただ、自分の分析の中では、その条件のルールはかなり見つけるのはきびしいかと思いますね。
80pips程度がやはり一番見つけやすいです。

＞ニューヨークダウと為替
今回分析して傾向としてはＮＹダウが上がっている翌日の方が円に対してはドル高になる傾向があると思いますがみんさんはどんなもんでしょう。

[19] mixiユーザー 08月27日 13:38

本当はトレンドライン、チャネルライン等が好きです

でも、イマイチ利食いが上手くいきませんね(汗) RCIとか見たらいいのかな。
一番成績がいいのはピボットのブレイクアウトです

バックテストでは二年半、七倍くらいでした、単利どす。
でも、勇気がなく使っていません(笑)

[20] mixiユーザー 08月28日 07:36

>一番成績がいいのはピボットのブレイクアウトですバックテストでは二年半、七倍くらいでした、単利どす。
でも、勇気がなく使っていません(笑)

せっかく作った良いシグナルをどうして使わないのでしょう？
実践すると、だいぶ、成績が変わってしまうのでしょうか？

実際に使っているのはどのようなタイプでどのような成績のシグナルなのでしょう？

[21] mixiユーザー 09月20日 20:13

今週始めから大きく窓が空いてスタートして
月曜日は偶然にも大きく利確出来てよかったですが
市場が乱高下しているのをみて今のシステムでは
対応しきれないと判断し火曜日からのシストレを一時中断し大人しく
新しいシステムの開発をしていました。

で、確実に1日10pipsだけもらって行くシステムを作りました。
通貨は当然スプレッドの少ない米ドル円ですがDMIとRSIを使用して
どんな乱高下している日でも確実に1日10pips取れるシステムです

ただあくまでも4年間のバックテストのみの検証結果ですが

使えるかなぁ？

[22] mixiユーザー 09月21日 18:26

久々の書き込み気づきませんでした。
最近、窓あきが多いですね。平日でも、前日の終値と当日の始値が結構乖離しており、システムでどう対応するか難しいですね。
自分の場合はその差もパラメータ化しているので結構機能している気がしています。
ちなみに、先週金曜大きく円安になりすぎているので今週明けの月曜も窓あきの予感がします。
利益が１０pipsのシステムでは、スプレッドや誤差がバックテストの場合も
気になるところです。
バックデータの提供元と実際に取引している会社が同一であれば誤差も少ないとは思いますが、別の会社であると誤差が結構ある場合があるので
そこらへんは、どのように対応していますか？
自分も、勝率優先の利益がおとなしいルールは作っていますが最低４０pipsにしています。10pipsなら勝率は９０％以上は必要かと思いますね。
自分の40pisのルールでも80から90％くらいです。
失敗したときが大きいと１０pipsでは簡単にマイナスになってしまうので自分ならもう少し大きめに設定すると思います。
ちなみに損切りはどの程度にしていますか？

[23] mixiユーザー 09月21日 21:30

私のピボットシステムも1日20ピピねらいです。ストップは40ピピ。昔FXA証券を使っていたのでポンドル4ピピで計算してありまして。
最近スプレッドが開きすぎて困っています。

[24] mixiユーザー 09月22日 12:40

ストップが４０ピピとは、自分のシステムではちょっとありえないのですごいですね。
おそらく順張りのポジションで検証していると思うのですが時間足データで検証しているのでしょうか？
自分は日足なので４０ピピではまず検証できないです。
結構うまくいっているのでしょうか？

[25] mixiユーザー 09月23日 23:26

1日10pipsのシストレの勝率は過去5年間95％
過去1年間では98％という数値が出ました。
レバ3でPFは複利で2.1と…かなり使えそうです。
最初は遊び半分で作ったシステムですが、思いのほか成績がいいんでちょっと真剣に検証してしまいました

[26] mixiユーザー 09月25日 12:35

今回新たに作成中のシステムでは、MACDとストキャスティクスの一部のパラメータを使い製作中です。
トレンドをつかむのにはMACDは使えそうです。
当然今までのパラメータ設定では一部うまくいくシグナルもありましたが
半分以上はパラメータ設定しなおさないとダメそうです。
ただ、今回は日足データだけで他の指標が作成できるため
検証期間は、非常に長い期間の検証ができるところはよいですね。
うまくいけば安心して使えそうです。

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