FXシステムトレード開発者の会コミュのシステムの賞味期限

龍馬さん

非常に良い課題だと思います。
よく問題になりますよね。
最低、２，３年くらいのデータで検証する必要があるとか。
自分のシステムでは去年の６月からですからたった半年程度のテストしかできていません。
実際に、自分のシステムでも短期シグナルの場合はやはり常にメンテナンスしないとコミュにある成績は出せません。かなり場合分けしているのでその傾向が強いです。

ただ、長期シグナルに関しては、非常に安定しています。
ほとんどパラメータの変更がありません。
今の時点の考えでは自分のシステムに関していうなら、長期シグナルに関しては
今後も安定して成績が残せると思います。
理由としては、トレンドをつかんだ順張りの円高円安両方に対応したシステムであるから。ちなみに、通貨によりトレンドのつかみ方はかなり違うので
特にドル円に関しては成績はそれほどではありませんが一番安定しています。

ちなみに、完璧なシステムというのはどのように考えていますか？
最低３ケ月とか１年で常にプラスの成績の出せるシステムであれば自分は
完璧といっていいかと思います。ちょっと甘いかもしれませんが。

それに対して、短期の場合は今のところ、よくパラメータを変更することが多いので賞味期限があるかもしれませんが、ひょっとしたら、データが蓄積できれば安定してくるかもしれません。
１通貨で状況に応じて８種類くらいに場合分けしているので、実績の少ないパターンでよく失敗が発生しています。
また、場合分け方法も通貨によって結構違うのでなおさらです。
ただ、つい最近また、新しい要素（パラメータ）を思いつきその要素を加えると
さらに安定させることができそうな気がしています。
これから、その要素を加えた利益計算のプログラムを追加しようと思っているところです。

やはり、あと半年は様子を見ないとまだ、判断できないですね。

ちなみに、自分の友人のすでに実績を上げている自作のシステムトレーダーは
１０年くらいのバックテストをして実際に良い成績を残しています。
本当に完璧であるなら常にコンスタントに成績は残せると思います。

ちなみに、自分がシステムを作る前にお金を払って利用したシステムトレードのシグナル配信会社（FXシステム）は買いのシグナルしか出さない会社で
月１万円ほど払っていたのですが去年の終わり頃方の円高で成績がぼろぼろとなりつぶれてしまいました。自分ももちろん被害者なのですが勉強になりました。

そのほか、今でも存続しているshark fundという会社もここ最近の成績を見ると良くないですね。自分が入会したタイミングで急に成績が悪くなりだしたので
本当に散々な目にあいました。
http://www.shark-fund.com/index.html
を参照。

ただ自分のシステムのもとになる考えはこの会社のシグナルからもらったので
非常に勉強になり今振り返ると良かったと思っています。

ちなみに一番最初にシステムとして利益計算できたのが去年の１０月だったのですが現在に至って、改良に改良を重ねることにより２から３倍の利益が出せるようになっています。

そちらのシステムではどれくらいの期間の検証ができていますか？

コメント(3)

最初
全て
最新の40件

[2] mixiユーザー 01月19日 23:16

「もし、常に利益を上げ続けるシステムが存在するのであれば、その瞬間、世界経済は破綻する」
という考え方が基本にあります。
→これはそのシステムをすべての投資家が使ったときはありえるかもしれません。ごく一部の人が使う分にはそうはならないと思います。
それに、実際に儲かっている人もいますよね、脱税で捕まった人やシステムトレードのツールを売っている人、専業トレーダーなど。

よって、１００％の勝率で勝ち続けるシステムはありえないと思いますが
６０－７０％の勝率であるなら十分ありえると思いますし、
勝率が上がればあがるほどそのようなシステムが存在する確立は減ると思います。

私の場合、検証する事に集中するのではなく「新しいシステムを作り続ける」事に集中すると思います。
→龍馬さんの場合はまだ、システムが完成していないのでそれでよいと思いますが、自分の場合はある程度完成してしまったので基本は変えずに改良していくことと計算の精度を上げることに今後は努力していこうと思っています。
仮に、途中から成績が出せなくなった場合は新たにシステムを考え直します。
ちなみに、自分は過去に２回くらいは使えないと判断しシステムを捨てています。
他にも、計算処理をDBを使って高速化することや、現在は日足データしか使っていないところを時間足にも対応するようなことも考えています。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ