負けない株式投資2.1コミュの【証券会社の表示しているオプション・グリークス】ご意見をお聞かせいただきたいのです

みなさん　最近ご無沙汰気味で申し訳ありません

まつよしです。

自分の日記とtwitterの方ではすでに　お伺いしておりますが・・・

このたび　岡三オンライン証券は　IV（インプライド・ボラティリティ）や
その他のオプションパラメーター（デルタ、ガンマ、ベガ等）の表示に関して
計算方法そのものから見直しをおこない以前よりは妥当と思われる値を表示
させることとなりました。

まつよしは　岡三オンライン証券の社員ということではないのですが
今回のパラメーターの改善についてちょっと関わりを持ってきましたので
こちらのコミュにいらっしゃるオプショントレーダーの皆様に
出てきた数字の使い勝手その他をお聞きしたいとおもいましたので
こちらにトピを立てさせていただきました。

なんとはなくネット証券各社の出しているIVとかデルタの数字がいい加減であると
感覚的に思っていたのですが、各方面から聞いたところによると、特に原資産価格の
取り方が相当にテキトーであったようですね。
特に先物オプションしか取引されない時間帯（夕場など）について問題が大きくなったようです。

参考までに改正ポイントの説明がこちらになります。
http://www.okasan-online.co.jp/information/2010/info01213/

このオプションの数字の塩梅まで感覚的にわかるという方自体の人口が
まだ少ないようなので、恐縮ながらいんべさんのコミュニおいても
この数値を見れる方の率直な感想をお伺いできたら幸いとトピをお借りしました。

日本のネット証券会社の質向上のみならずひいてはオプション市場そのものの
厚みを増すことにすこしでも貢献できればなんて不遜なことを思った次第なのですが（笑）

ところで上記のプットコールパリティの考え方について
昔書いていたブログに　大雑把に解説をしておりましたので
そのURLも以下に貼りつけておきます。

http://miyajijyuku.blog54.fc2.com/blog-entry-46.html

何もお礼とかできませんが（笑）みなさまの
忌憚なきご意見を拝聴出来ましたら幸いです