量子ファイナンスコミュの自己紹介

はじめまして、KabuTaroと申します。

経済物理のコミュニティへの管理人さんの投稿からこのコミュニティの存在を知って思わず参加させていただきました。私は以下の経済物理学のメーリングリストを主催しております。

経済物理学メーリングリスト
http://www.freeml.com/info/econophysics@freeml.com

私のホームページです。

KabuTaro's HomePage
http://www18.tok2.com/home/kabutaro/

私は社会人で個人的な興味から市場における価格変動理論を探求しております。私のスタンスは市場の価格変動が確率過程量子化のフレームワークで記述できるのでは？といった立場です。つまり、量子力学的な描像で捉えなおすことができるのでは？と本気で思っております。

さて「量子ファイナンス工学」なる書籍の存在は一昨年のゴールデンウィークに知りましたが、この中にある「株価の運動方程式」なる着想は完全に私のパクリです。しかも、パクリも不完全でいい加減な理論展開なので呆れているのが現状です。この書籍は啓蒙書レベルの知識を羅列しただけの無意味なもので、唯一この方自身の着想である４つの力（重力、電磁力、弱い力、強い力）と株価の関係とか相対論と株価の関係など後半の部分がオリジナリティのある部分でありかつトンデモ度が高い部分であります。（笑）およそ大学教授が書いたものとは思えない内容です。こんな教授に教育をさせている立教大学の教育姿勢に疑問すら感じます。

この書籍の内容はあまりにも幼稚な論理展開なので論評するに値しませんが、だからといって市場の価格変動を量子力学的に捉えることが否定されたわけでは決してありません。この著者のお陰で量子力学的な描像にネガティブなイメージを持たれる方が増えてしまうことを危惧しております。

なかなか日々の仕事でこちらにかける時間があまり取れないのでゆっくり研究しておりますが、それでも私の理論において不満足だったポテンシャルの時間発展や理論的裏づけの部分にある程度の目処が立ってきているのでゴールデンウィークあたりにまとめようとは思っております。

経済物理学のＭＬを主催してはおりますがなかなか数学的な素養のある方が少ないのか議論が深まらず結局は自問自答しながら研究を進めているのが現状です。この分野に鉱脈があることはわかっているのですが私の力不足で決定的な１打を出せないでいることに歯がゆさを感じつつ研究しております。

先物やオプションまで含めて株式市場の全銘柄のティックデータも独自に開発したプログラムで日々入手しておりましてすでに２年以上のストックを持っております。ひたすら溜めているだけで解析はほとんどやっておりませんが気が向いたら日経２２５先物のデータを解析してしこりとかを見つけて予測に役立てています。

最近では自動売買のアルゴリズムに興味があってエクセルなどを使って”儲かるアルゴリズム”を探求しております。いろいろやってみましたが、これを探求していく中で株価にもはっきりと”慣性”があることを突きとめました。株価の”弾性”についてはすでに日経平均やその他の指標のような平均株価において価格変動の大きいところで負の自己相関つまり”弾性”があることを突きとめていますが、”慣性”についてはそれが株価の”慣性”によるものなのか偶然によるものなのか判断しかねるところがありましたが、ある価格変動を基準に見ると明らかに”慣性”のようなものがあることが売買アルゴリズムの探求の中で見つけました。ここで”慣性”と言っているのは同じ方向に価格変動をしようとする性質のことで、”弾性”と言っているのはそれとは反対に株価が逆方向へ動こうとする性質のことです。実際の株価はこれらとランダムな揺動との組み合わせでできていると考えています。

ちょっと長くなってしまいましたが結構いろんなことを考えながら経済物理学の研究をやっています。研究の中でいろんな人に会えて結構楽しくやっております。

別のトピックを立てたほうが良かったかもしれませんがとりあえず自己紹介ということで。