■はじめに...
去年からいろいろとシステムトレードについて調べてきました。
ひとつの区切りとして、この記事を投稿します。
□2009年3月8日、午前中に掛かってきた一本の電話。
「香港ＨＳＢＣで運用する為替の投資商品がある」との旨。
資料を送ってもらうことに。
□それより遡ること1ヶ月前…2009年2月頃、立ち読みしていて。
別冊宝島？だったかの雑誌で西村(*)氏の記事にて「システムトレード」の
月間運用成績と年間運用成績を知る。
(*)WestVillage社…当時はシステムトレードのシの字も知らなかった。
□それより遡ること数ヶ月前…東京ビッグサイトにて。
ふと立ち寄ったブースにて。
数学の難しい関数（大学・大学院レベル）を取り扱うソフトウェアの会社。
そのもらったパンフレットには、主要取引先欄に
GoldemanSachs、JPMorgan、MorganStanley、LehmanBrothers(潰れちゃったけど)等、
国内金融機関・大手証券会社
とあった。
やはり、大手のところは 数学的・統計学的な解析をして
市場マーケット予測をしてるのだなぁ・・・と感心した。
□□□結局、いま分かっていること
一般には、「金利/interest rates」というと
銀行金利 1.2% (※1)
カードローンの金利 5.5〜15.0% (※2)
住宅ローン金利 2.0〜3.0% (※3)
等が身近な存在であろう。
※1...Overture社の広告より抜粋/20090611現在
--------------------------------
１年１．２％の≪好金利≫定期。
あおぞら銀行は、新規口座キャンペーンで、商品券をプレゼント。
www.aozorabank.co.jp
--------------------------------
※2...Overture社の広告より抜粋/20090611現在
--------------------------------
金利年5.5％-年15.0％
三菱東京UFJ銀行のカードローン。最大500万円ご融資可能。
www.bk.mufg.jp
--------------------------------
※3住宅ローン比較サイト
http://
一方で「投資の世界」の年間の運用利回り のスタンダード/Standard はどの程度なのでしょう？
僕の父方の祖母おばあちゃん は、
証券会社に5000万円ほどを預け毎月30万円程度のお小遣いを稼いでいる
と母に聞いたことがある。
するってーと（カチャカチャカチャ・・・注：頭の中の電卓音）
30×12＝360
360÷5000×100＝7.2
年利7.2％ ということになる。
茨城の地方／田舎にある証券会社でも、なかなか頑張っているものである。
（※ちなみに、1990年代のバブル崩壊で痛い目にあったことがある。
という話も聞いたことがある。オイシイ想いばかりしているわけではないようだ。）
□□□
実際の体験ではなく、本から得た知識になりますが。
経済的自由を得よう！お金持ちになろう！みたいな系統の本？？には
（・・・本の著者の体験談によれば・・・）
投資の世界のプロたち（欧米）の最低ラインが
年利回り18.0〜20.0%という数字を何冊かの本でみたことがある。
＝月間利回り1.5〜2.0%
□□□
いま現在のところ手元にある資料などを総合すると．．．
システムトレードの世界においても
ハイリスク投資≒ハイリターン投資から 〜 Stable/安定的なモノまで幅があるが
やはり、月間利回り1.5〜3.0%＝年間利回り18.0〜36.0%というものも中にはある。
それらは、非常に安定的で綺麗な エクイティカーブ/Equity Curve を描いている。
これらは、為替リスクが伴うグローバルソブリンなどの世界債券ファンドなどとも異なる。
リスクを取ってでも（多少のRiskTakeingをしてでも）、リターン/Profitを追求したい人にも
本物のシステムトレードのソフトは、いくつかあるように思える。
（※○○○○証券などは、システムトレードを投資先の選択肢として提唱している）
ただし、INFOTOPなどの情報商材 や
会社法人として商品化しているソフト（上記の○○○○証券で扱っているものでも）
ゴミのようなソフトも散在している。
\｜／
―●―― ／￣\ ⊂⌒⊃
／｜\ ／〜〜〜\⊂⊃
⊂⌒⌒⌒⊃／人\\\
⊂⌒⌒⌒⌒⌒⊃\\\\
出典：http://
http://
日本の投資家は、市場自体が 成熟期/EmergingMarket である今はまだ
数ある自動売買ソフト中から 「安定的で収益の見込めるシステム」 を見出す
という“鑑定眼”が試されている。
□□□□□「求めよさらば、与えられん」
システムトレードの世界では、『聖杯』という表現がある。
投資の本場は、
UnitedStates(米国)のNewYork（WallStreet）やUnitedKingdom（英国）のLondon（City）
なので
キリスト教がBackgroundといえる。
キリスト教における聖杯/HolyGrailとは、いかなるものか？は
映画「ダヴィンチ・コード」などを見れば、どんなものかが分かるだろう。
http://
http://
この「聖杯」という言葉には・・・・・・・・・
投資の世界において、勝ち続ける＝利益をもたらし続けるシステムを見出すことは・・・
黄金の聖なる水／HolyWater が懇々と湧き続ける「聖杯」をこの世において見出すに等しい。
という教訓的な意味合いがあるのであろうか？
もしも、聖杯が存在するとしても・・・
一部の人の間でしか、知られていない。ということが肝要である。
アダムAdamとイブEveがエデンの園を追放されて以来、
労働Laborを通して（果実や野菜などを）収穫を得るのが
人類に課せられた宿命Fateだと思うからである。
□□□知っていると知らないとでは、大きすぎる。〜〜〜「金利」
資本主義社会においては経済活動に金融は不可欠であり、その利率は経済の動きに密接に関わってい
る。そして、金利を左右しているのが中央銀行の貸し出し利率である【公定歩合】である。そのため
経済政策において公定歩合の設定は非常に重要な位置を占める。
一般に、金利が低ければ
・預金のメリットは低くなり、
・低利で融資を受けることができるので、
…投資が増えやすくなる。
海外の投資家からみると金利の低い通貨を保有するメリットは少ないため
・通貨の価値は相対的に下がり、
・輸出が増え輸入が減る傾向になる。
※投資の活発化により景気が向上した場合に投資対象として
・通貨が上がる場合や
・将来のインフレ率が高まると予想されて
・長期金利が上がる場合もある。
これとは反対に金利が高くなると、
・預金のメリットが高まり、
・融資を受けて事業に投資するリスクが高くなるので、
・投資が増えにくくなる。
海外の投資家からみると金利の高い通貨を保有するメリットが多いため
・通貨の価値は相対的に上がり、
・輸出が減り輸入が増える傾向になる。
…そのため過熱した景気を冷ます効果が期待される。
このような関係から、
公定歩合を引き下げる政策は「金融緩和」、
引き上げる政策は「金融引き締め」と呼ばれる。
http://
アルバート・アインシュタインは、
「複利」について、「人類最大の数学的発見」、「宇宙で最強の力」と言い、
「(世界の7不思議に続く)8番目の不思議」と呼んだそうです。
そのアインシュタインが発見した法則「72の法則」を知っていますか?
これは、72を複利の金利で割ると元金が2倍になる年数が得られるというものです。
例えば年利1%であれば、72÷1%(金利)＝72年かかり、
5%の場合は72÷5%(金利)＝14.4年で2倍になります。
従ってご自分の期待収益率で、資産が2倍になる年数がすぐにわかります。
逆に物価上昇率が5%であれば、14年で物の値段が倍になってしまうことも判ります。
※金融のからくりと罠
http://
http://
※株式市場も「ある種の人々」にとっては、聖杯なのかもしれない。
弟の先輩に株で儲けている人がいるという、よく聞いてみると
お父さんが会社を経営していて、株を教わったのではないか…という。
「投資教育」というものを御父様から施されているのであろう。
（小泉＝竹中政権以降、日本の文部科学省でも「金融教育」や
「Financial Literacy／経済に関する基本的な読み書き能力」ということが叫ばれている）
|
|
|
|
|
|
|
|
日経225先物システムトレード 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
