絶対的逆張り主義　ヘッジはOPコミュのLCの考え方　（非常に難しい・・）

数ヶ月前や昨日（今月2回目）のように月に2度も最高値で損切りさせられ、更にプラ転してしまうといった流れは、システムトレードにおいて珍しい事ではないですね。
しかし臨場感は、半端じゃなく悔しく、痛い。

どうにか納得のいくライン決めは無いものか？？と調べていますが、「タラレバ」なのか、どうも決めれない。

そこで、皆様の感覚をお聞きしたいっす。

例１　過去データで理想的な数値を引き出し地合無関係で固定

1990～2000年を見てみるとLC16辺りが無難だと出る。
しかし2001～2007年だとLC11の方が効率上がるのでは？程度になる。
Totalの数値はLC20～16の方が高いが、同時に上下の変動も激しいと予測出来る。
一方11だと、絶不調期を適当に抑え、獲る時に獲るスタイルかな。
ただTotalは16以上に軍配。
これには考え方が2通りある。
安定感が高い方を選び、ロットを上げる。
または総計が高い方を選び、ロットを抑える。
とは言え、相談するくらいの微妙な違いなのですが、ビシッと決めないと、昨日のような事が続くと、正直ムカつくんだよね。

例２　SPANパラメーター/ボラティリティに合わせる

SPANパラメーター
http://www.ose.or.jp/futures/fo_masa.html
をベースに変動させる。
ボラティリティでも良い。

昨日後場が引けてから、SPANのLCに合わせ2003～から検証してみたが、なんとほぼ変わらずだった。
ならば20T万能で良いじゃんって感じてますが、「ドローダウンの深さ」は？と調べたら、当然11Tとかの方が浅い。
Totalは上記にも書いているように16T～が上。

さて、どうしようかな？？

ちなみに今月のみを見てみると

LC21　-5.5
LC16　-71.5
LC11　-31.0

ご存知の通り、直近のように珍しいほどのLCラッシュを浴びてしまうと「LCが短い方が良かった」となりLC11が良いように感じるが、昨日のような状態ならば「LC21だったら勝ってた」とタラレバを並べて調べる羽目に・・。
実際に2～3回、タッチで反転しプラ転って事態が立て続けに起きると、収支は大きく変わってくる。
しかしこれも一時的なもの。
LCラインの引き方で、手法事態の特色も変化する。

私はどれを選ぶべきか？？

LC11
LCが多くても淡々と進めれるタイプはこれ、最終的には一番伸びると思う。

LC16
無難

LC21
LCが一番少なくなるが、ドローダウンラッシュ時が怖いかな。
しかし昨日のような目に遭うのは少ないと思われる。（？）

皆さんならどれを選びますか？

コメント(17)

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[1] mixiユーザー 02月09日 13:53

こんにちは。
二歳様のシステムが詳しくわからないのでなんとも言えませんが、前日の動きでLC値がその都度決められないのでしょうか？
前日の動き方で次の日の幅がある程度予想できたらなお良い気もするんですが、裁量の自分にはシステム作ったことないので言うだけでスミマセン。
では

[2] mixiユーザー 02月09日 14:51

まっく、コメント有難う御座います。
それがボラティリティの考え方ですよね。
＝証拠金の変動に繋がる。

現在の相場は非常に荒れている部類に入ると「証拠金」が語ってる。
だから昨日のような事は仕方ないから無視しろってのが正解だと思います。
所詮は獲れる時に獲るしかないのが基本だから、11Tで腹を括るのが正解かもしれません。
LCラッシュ時など長い目で見た場合の安定感と、それから湧き出る加速力。
圧倒的に11Tです。

なのに悩む・・。
これが現実・・。

火曜日からは基本を11Tとして、SPAN連動LCとLC無しの3種の結果を採っていってみます。
d(￣￣;)

[3] mixiユーザー 02月09日 15:41

LC-11 / LC-SPAN連動 / LC無し

1月4日 -11 / -15 / -21
1月5日 / /
1月6日 / /
1月7日 -3 / -3 / -3
1月8日 -11 / -7.5 / -7.5
1月9日 30.5 / 30.5 / 30.5
1月10日 26 / 26 / 26
1月11日 32 / 32 / 32
1月12日 / /
1月13日 / /
1月14日 / /
1月15日 -11 / -16 / -20.5
1月16日 -11 / -16 / -17
1月17日 -11 / -16 / 6.5
1月18日 41.5 / 41.5 / 41.5
1月19日 / /
1月20日 / /
1月21日 -11 / -16 / -31.5
1月22日 0 / 0 / 0
1月23日 -11 / -16 / -20.5
1月24日 -22 / -8 / -8
1月25日 -22 / -32 / -76
1月26日 / /
1月27日 / /
1月28日 -11 / -16 / -35
1月29日 -11 / -1 / -1
1月30日 8 / 8 / 8
1月31日 38 / 38 / 38
2月1日 -22 / -32 / 3
2月2日 / /
2月3日 / /
2月4日 -11 / -13.5 / -13.5
2月5日 -11 / -4 / -4
2月6日 -11 / -20 / -24.5
2月7日 16 / 16 / 16
2月8日 -22 / 15 / 15

年間Total / 年間Total / 年間Total
-31 / -25 / -66.5
月間Ｔｏｔａｌ / 月間Ｔｏｔａｌ / 月間Ｔｏｔａｌ
-61 / -38.5 / -8

[5] mixiユーザー 02月10日 01:22

カズさん、こんばんは。
コメント、有難う御座います。

オリックスは確かSPAN78万円×1.2でしたから936000円ですね。
Eトレ以外は大概1.2倍ですね。
2000年以降を見ても1008000万円に次ぐ高さ。
珍しい次元です。
それほどの異常事態なので20T辺りのLCが無難かもしれません。
低い時は30万円とかもあるので、このレベルなら8Tとかで良いかも。

ホント、あれこれ言ってるとシストレは出来ませんね。
今回の暴落直前になぜか個別を王道だと言い出し巻き込まれ、強烈に含み損が多くなってしまったので、少しペースが乱れて、こんな些細なポイントで悩みこんでいるのかな・・？？

現時点では11Tを選ぼうとしています。
d(￣￣;)

[10] mixiユーザー 02月10日 21:03

カズさん、こんばんは。
情報有難う御座います。

EトレはSPANの1.4倍なので109.2万円ですよ。
確か100％はトレーダーズだけじゃないですかね？
インヴァスト証券が3月末まで手数料無料をやっていますね。
http://www.invast.jp/225/
今は動く気が有りませんが・・。

インヴァストって打ち込み辛すぎ・・、4回も間違った・・。
o(_ _o)ドテッ

[12] mixiユーザー 02月11日 16:43

あれ？
なんか上記の数字がおかしいな？？
ごめんなさい。
研究しすぎてて、どれがどれだか判んなくなった。
o(_ _o)ドテッ

数字の感じは合ってるので参考程度で。

[14] mixiユーザー 02月13日 00:14

o(_ _o)ドテッ

[15] mixiユーザー 02月13日 19:51

SPAN 100％はトレーダーズとファンドネット証券がありますよー。
http://www.fundnetsec.co.jp/index.html
今私はファンドネット使ってますが、ツール使いこなすと便利なのかもしれないですが、
どうも合わないようなのでトレーダーズを開設しようかと考えていました。

[17] mixiユーザー 02月13日 21:51

AAさん、カズさん、こんばんは。
情報有難う御座います。

私は証拠金より手数料を重視してます。
かと言ってバンバン売買する訳じゃないんだけど・・。
セコイのかな・・。
o(_ _o)ドテッ

ジョインベストの手数料はどうなるんだろう？
楽しみ！

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