システムトレードコミュのトレーディング・システムについて。

ここ何年か種々多様なトレーディング・システムを研究しています。

基本的にはスウィング・トレーディング（１～7日）程の価格の動きを拾えるようなシステムで、個人の判断なしにシステムのシグナルだけでで売り買い可能なパフォーマンスの高いシステムを探していました。　おそらく１００近くのシステムのパフォーマンスをモニターして来た中でこれはと思うシステムが幾つか有ります。

例えば
http://www.FreedomRocks.com/9441

http://www.tradecurrency.ca/index.html

http://club.ino.com/join/
http://videos.marketclub.com/videos/newgfppage/?65

例えば、知人で上記のトレーディング・システムの一つFreedom Rocks Systemでここ３ヶ月間コンスタントに２０％前後の利益を上げている人がいます。Freedom Rocks Systemのサイトのプレゼンテーションを見てもらえば判りますが、USD/EUR , CHF/USD のポシションを同時に持ったりする事で、比較的安全にトレーディイングが可能との事です。

そこで提案なのですが、ある程度英語が判り、トレーディングの知識が有り、トレーディング・システムに興味がある人達で基本的にはそれぞれが別ののシステムを使用してデモトレーディングをして感想等を情報交換出来たらと思います。　その先はそれぞれのシステムを組み合わせてより有効なシステムに出来たらなどと思っています。

興味のある人が有りましたらまずはお知らせ下さい。何らかの形で情報交換出来るような仕組みが作れたらと思っています。

なにはともあれ、とりあえず。

朝

コメント(19)

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[1] mixiユーザー 07月21日 19:20

その後、ざーとフォレックス関係のコミュを覗いてみましたが、”ギャンブラー”という感じの人達が殆どで、こんなんで良いのかなーと言う感じで、まあ何の反応もなかったのですが、こんなふうにもトレーディング出来ますから・・・と言う事で、もう少し詳しく説明してみます。

http://www.FreedomRocks.com/9441

最初のサイトのFreedom Rocks System説明です。

通常スワップ金利を得ようとしてポジションを持つ場合、マーケットが大きく動いた時マージンを確保が困難になりポジションを整理せざるを得なくなり、含み損が現実化してしまう事も多々有る様ですが、それを相反する方向に動くカレンシーペアを同時に持つ事で（ヘッジング）マージンを一定内にコントロール出来る訳です。要するの一つのペアが含み損を出している時にもうひとつのペアは含み益を出している訳で、ポジションを持つ時に確保したマージンはほぼ一定に保てます。

例えば、GBP／USDとUSD／JPYのペアのポートフォリオを同時に持つ事でラベレージにもよりますが１０％程のマージンで月７％のスワップの金利を得る事が可能で、ほとんどの場合GBP／USDとUSD／JPYのペア同士は逆の方向（USDが売る側に有るのか買い側に有るのかの違いによる）に動くので（ヘッジングと言います）比較的安全にポジションを保持出来ます。ですからポジションをヘッジングをしないで保った場合に比べたら安心して夜眠れる訳です。

そしてマーケットは多くの場合日々１００ピップ前後価格が上がったり下がったりしているのですが、ある時点でGBP／USDとUSD／JPYのポジションを持ったとします。GBP／USDが動きそのピークで１００ピップ程利益が出た時に複数持っているポジションをとじて１００ピップ程の利益を確定します。その時USD／JPYは１００ピップ程谷底に有る訳ですがポジションを増やします。マーケットが反転し逆にGBP／USDが１００ピップ程谷底になった時ポジションを１つ増やし、その時USD／JPYは谷底に有った時に増やしたポジションが２００ピップ程になっている訳で、そのポジションをとじて２００ピップ程の利益を確定します。

という事を自動化し１日５～１５分程かけてSystemの指図通りポジションの調整をするだけで良いのがreedom Rocks Systemなのですが。

ちなみに知人がインベストメント・クラブを運営してて、テストでここ３ヶ月間彼個人の資金を使ってトレーディングしていたのですが、月２０％前後のパフォーマンスで７月半ばの現在、スワップ金利も入れて１１％程のパフォーマンスとの事です。

http://www.tradecurrency.ca/index.html

このサイトはカナダ人のトレーディング・システム開発兼イントロダクション・ブローカーの人のサイトで、４年間かけてオートトレード可能なVisual Traderのスクリプトを開発したとの事で、プレゼンテーションを見た限りだと結構正確にシグナルを出しているので、Freedom Rocks Systemのポジションを開いたり閉じたりする時のシグナルに使えるかなと思っています。シグナルが十分正確な場合はこのシステムだけでVisual Traderを使って完全なハンド・オフの売り買いも可能ですが。

http://club.ino.com/join/
http://videos.marketclub.com/videos/newgfppage/?65

このクラブのシステムはマーケットの大きな動きを的確に探し出す様で、ここ１年程様子を見てきました。為替だけでなくフューチャーやUSストックもシグナルを得る事が可能です。

なにはともあれ、とりあえず。

朝

[2] mixiユーザー 07月24日 00:14

Freedom Rocks System　良さそうな感じですね。

英語が少ししか判らないし、トレーディングの知識もちょっとしかありませんし、トレーディング・システムも最近関心を持ち始めたばかりの者ですが、他にも興味深いサイトがあれば紹介してください。

いいのがあればトライしてみたいです。

[3] mixiユーザー 07月24日 20:59

APOQさん、フォローありがとうさん！！

Freedom Rocks Systemでポジションをヘッジして月７％程の金利を得て、もし毎月金利分１回ポジションを増やし複利で増やして行ったとすると1１ヶ月でほぼ資本が倍になる計算です。ちなみに１０％だとほぼ３倍程になります。

Freedom Rocks Systemの興味がおありでした、３週間デモ・アカウントを作ってデモトレ可能です。もし興味がおありでしたらFreedom Rocks SystemのサイトのFAQセクションに行って頂くと、デモ・アカウントの申請の仕方が書いてあります。

システム・トレーディングは欧米では盛んで、フューチャーマーケットでは随分昔から（１９７０年）からコンピューターが自動的に売り買いをしていますし、オプションでもフォレクスでも最近は盛んになって来た様です。

フューチャーマーケットで４０％から１００％ほどの利益をコンスタントに上げているシステムでブローカーに自動的に売り買いしてもらう事は可能ですが、アカウント開くにはおそらく最低でも２５０万程ないとアカウントを持てません。ですから知人がクラブを作って資金を持ち合いインベスメント・クラブとしアカウント開き、システムでブローカーにトレーディングしてもらったりしています。

高い利益は高いリスクを背負う事で実現可能かもしれないトレーディングの世界なので、始めにどの程度の目標利益を設定し、どの程度のリスクを背負う覚悟が有るのかはっきり自覚している必要が有る様に思います。

トレーディングの世界はそれなりの情報量と感情のコントロールとそれなりの資金が有って初めて土俵に上がれる世界ですが、システム・トレーディングは、ある程度優秀なシステムさえ見つければ、情報量と感情のコントロールはスキップしてそれなりの資金さえ有れば、もちろんマーケットの条件によりロスが出たり利益が増したりしながらも、ある程度安心して夜眠れる世界なのでは、と思います。

今まで集めて来た情報は英語のサイトになってしまうので、それでも良ければ幾つか紹介します。

オーソドックスなフューチャーマーケットのシステム・ブローカー
http://www.striker.com/

最近様子を見ているフォレックスのシステム・トレーディング
http://www.galleonfx.com/

なにはともあれとりあえず。

朝

[4] mixiユーザー 07月25日 00:30

朝さん、いろいろ紹介ありがとう。

こうしてみると、アメリカはシステムトレードで相当進んでいますね。galleonfxも、10%近いパフォーマンスを誇っているし、どれもこれもきちんと比べてみたいです。

ところで、Freedom Rocks Systemですが、FAQを読んでいて、私の英語能力が不足で分からないところがあるのですが教えてもらえませんか？
それは、bonusが毎週木曜に支払われる、うんぬんのところです。bonusって何？？
初年度$64、2年目以降#45のコストがかかるのは理解したのですが、その他にも費用がかかるのですか？

うーむ、じっくり読まないといかんなあ。

[5] mixiユーザー 07月25日 02:49

>英語が少ししか判らないし、トレーディングの知識もちょっとしかありませんし、トレーディング・システムも最近関心を持ち始めたばかりの者

私も興味はあったのですが、APOQさんと似たような感じで一歩下がって傍観してました^^;

国内と海外との格差ってのは結構ありますよね。。。

紹介ありがとうございました^^＞朝さん

[6] mixiユーザー 07月25日 04:20

はじめまして。
最近システムトレードに興味を持ち、今は売買システムに関する本をひたすら読み漁っています。（分厚い本が多いのできついです^^;）
日本株、米国株、為替など色々な市場がありますが、お互いに異なったトレーディングシステムをデモで試すというのはシステムの検証には効率がいいと思います。
何かお手伝いできることがあればいいのですが、ちょっと自分には敷居が高い感じもします・・・

[7] mixiユーザー 07月25日 13:03

>>APOQさん
ざっと読んだだけですが、システムの販売代理と言うか、顧客開拓をするコースに申し込んだ人だけがもらえる手当てみたいですよ。初年度$64、2年目以降#45の会費を払うのもそのコースの人だけのようですね。

[8] mixiユーザー 07月25日 13:27

Freedom Rocks SystemはMLMが組み込まれていて、システムをマーケティングしてその利益の一部をコミッションとして貰える様になっています。

僕はそっちの方は興味がないので・・・。

朝

[10] mixiユーザー 07月25日 22:51

知人の最近のトレードのコメントです。
I closed all 3 portfolios that I had open this morning. One of
them... EURUSD-USDCHF, open since last Friday, I closed at a small
loss (266.33) as I realized it may continue to be stuck in a negative
position for a much longer period of time than I expected. The
portfolio was at 11% margin, the same figure I have settled into for
all of the portfolios that I open now. WIth the GBPUSD-USDJPY
portfolio, the 11% margin earns more than 7% per month from the
interest rate differential. The EURUSD-USDCHF portfolio at 11%
however, earns less than 1% per month from the interest rate
differential.

と言う事です。現在レバレッジはどの位を使っている判りませんが、アカウントの１１％程のマージンと言う事ですから、以前３００倍を使っていたそうですが・・・。

良かったら計算してみて下さい。

朝

[11] mixiユーザー 07月25日 23:04

みなさん、こんにちは。
盛り上がってきましたね。

おかげさまで、費用の件わかりました。情報もらうだけなら、毎月$100+$25 setupでした。setupって最初だけですよね。
Free trialに申し込んでみようかな。faxってのがめんどうだけど。
それと、今使っているところはUSD/CHFとかGBP/USDは扱っていないので、新たなところを探さないと。

>>ワッキーさん
読まれた本を紹介してくれませんか。お勧めがあれば、私も読んでみたいです。

>>投機男さん
スワップだけではなさそうですよ。売り買いのポイント教えるって言っているから。でも、それだと他との違いは何？って思いますよね。ってことで、判らないことだらけです。まあ、最初は何でもそうなんで、少しずつ勉強していこうと思っています。

[13] mixiユーザー 07月27日 17:40

Freedom Rocks Systemはトレーディングはミニアカウントでするので３００倍のマージンでも実際は３０倍と言うことになります。

Freedom Rocks Systemの説明

http://www.mysimpleforex.com/product1.html
http://www.mysimpleforex.com/product2.html
http://www.mysimpleforex.com/product3.html
http://www.mysimpleforex.com/product4.html
http://www.mysimpleforex.com/product5.html

何はともれ取りあえず。

朝

[14] mixiユーザー 07月27日 18:05

皆さん、こんにちは。

盛り上がりに水を差して申し訳ないが、広告の甘い言葉にご注意。。。。

では、

[16] mixiユーザー 07月28日 01:45

>>APOQさん
僕は今の所panrollingのシステム関係の本ばっかり読んでますね。ただ実際のプログラミングの作り方が分からないので、何か良い本がないかな～、と探してます。何か良さそうなの知ってましたら教えてください^^

>>銀さん
ネットでシステム関係について調べると、システム販売の業者の数の多さに驚きました。$16,000するシステムのセミナーとかもあるみたいです。

[17] mixiユーザー 07月28日 20:53

投機男さん、ワッキーさん、こんばんは！

ご丁寧にありがとうございます。

銀はちょっと捻くったところがあり、「道具売り」の話を簡単に信用できなくて。

ただし、システムトレード自体のコンセプトは気にいっているし、自分のトレードスタイルは検証結果の上に立っているので、システムそのものは否定しない！　～～とは言うものの、本当に良いシステム・手法であれば、人に売ったりはしない、と思います。

では、良い週末を！

銀

[19] mixiユーザー 07月29日 10:50

投機男さん、おはようございます！

色んな意見があるから相場が成り立つものですし、議論することは成長するチャンスにもなるので、気にせずに発言しあいましょう。

では！

銀

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