開催終了関東オフ会
詳細
2011年02月01日 19:43 更新
関東オフ会を企画します。
↓こちらにイベントの告知をしました。
http://
日時は3/6(日)13:00-17:00
場所は「喫茶室ルノアール新宿区役所横店」
http://
定員は47名です。
ここのイベントに参加ボタンを押すか、↓こちらに登録をお願いします。
http://
わいわいとお互いの体験談やトレード方法を語り合う会にします。
・儲かってる人は何が違う？
・どんな時に損をしちゃう？
・今までの大損大儲け体験
・私のルール
などなどを考えます。
遅刻早退もおｋ。気楽に自由にどうぞ！
前回の関東オフ会の様子は↓こちら
http://
↓こちらにイベントの告知をしました。
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日時は3/6(日)13:00-17:00
場所は「喫茶室ルノアール新宿区役所横店」
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定員は47名です。
ここのイベントに参加ボタンを押すか、↓こちらに登録をお願いします。
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わいわいとお互いの体験談やトレード方法を語り合う会にします。
・儲かってる人は何が違う？
・どんな時に損をしちゃう？
・今までの大損大儲け体験
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などなどを考えます。
遅刻早退もおｋ。気楽に自由にどうぞ！
前回の関東オフ会の様子は↓こちら
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コメント(109)
2011年03月06日 21:27
---本日のメモ---
１．自己紹介：４９名
・為替：200移動平均線を意識する
・NZ/円が２段下げている
・ＧＳの手口にのる
・電子化で90年代から板情報が見え面白く（旨味が）なくなった
・為替では投資手法は何でもあり。株では見せ玉がＮＧ
・オプションは資金が最悪全損しても良い量とする
２．とらじんさん（@torajinn）
・「石油連盟」の資料より：原油価格の推移
http://www.paj.gr.jp/statis/data/data/2010_all.pdf
日本と中国が影響大きい
日本は80％以上OPEC依存
日本の備蓄は200日程度
石油が騰がれば全日空、東レが弱い
リビア2％、イタリアにパイプラインを引いている
サウジアラビア：世界最大油田
IEAの資料
ペルシャ湾で戦争があればタンカー輸出が止まる
大手ＧＳの手口をみるのは良い
ＣＳは顧客注文だろう
50％は自己頭のいかれたトレーダーがいる？
公募・売出情報は逆張りに使える
３．ＹＥＮ藏さん（@YENZOU）http://blog.livedoor.jp/slalom2007/
為替は基本インサイダー情報はない
マーケットが何をトピックしているか？を推測するのが重要
それはひとつは金利差だ
金利差が先行指標になり得る
リビアの問題はイタリアから欧州に影響する
リビア投資庁700億ドル
ロシア原油生産世界の12％
10ドル原油上昇で日本は１．１兆円輸入金額あがる
ＧＳの手口に乗る意味は、ＧＳのＯＢ等のファンドからＧＳへ、そしてＧＳ顧客へと提灯がつく
Ｑ：ユーロドルが戻っているのは？
10年債のイールドをみておく
テクニカル指標としてはＲＳＩのＭＡを取るのが好き
バニラ、エキゾチックのオプション手口
４．100Mbpsさん（@ftth100Mbps）
・会場へのアンケート結果は本日４９名中、過去1年勝ち6割、相場で食べている人1割
・こうなるんじゃないか？と思ったらじぃっと待つ
・利確したら、ピンポンダッシュの如く逃げる
年間で利益をだす
日足でチャンスを待つ
利益はコツコツしかない。ココで一発逆転なんてない
損失・損切時は一呼吸おいて目を覚ましてからやる
相場は上か下、5割の確率。それを下回るのはおかしいと自分を振り返る
ポジションは自信があって3割
いくら負ける事ができるかでポジションをとる
ＰＬ（プロフィット＆ロス）考える
2011年03月07日 00:26
今日は遅い到着で、お話もできず、すみませんでした。
最後にしゃらぽあさんの虎仁くんへの質問に対して、金融工学的に、大雑把な解決方法が
あったので、その場で話せばよかったのですが、ルノアールの方が片付けをはじめたので
こちらに記載しておきます。
ではその内容。
一日の値動き（前日終値から当日の終値の変化率）を20日間実測して出したものが
いわゆるヒストリカルボラティリテイです。
このヒストリカルボラティリティって1日の変化を取って計算しているにも関わらすその表記は
年率換算されています。
そして物凄く平たく言えばこの変化率に収まる値動きが一般に皆さんの言う普通の値動きである
と考えておきましょう。
IV 16％というときに 10000円の日経が そのボラティリティが一年間続いたときに
後に上が 11600円 下が 10000 ÷ 1.16 ≒ 8620円 の間に収まる確率が2／3あるということ
これややこしいですが、このくらいの変動幅が日経平均の普通の値動きであると
いうときに IV 16％という言い方をするのです。
しかし、デイトレードにしてもスイングにしても1年の値動きってあんまり意味が
ないので年率換算した作業を一旦 一日の変化に置き換えれば、（ようするに元に戻す）
そのプロダクトの一日の普通のボラティリティを ％で知ることができるようになるのです。
ここで理屈を一言だけ言います。
同じボラティリティで期間が ｎ 倍になったとき そのプロダクトの変化幅は
n の平方根倍になると決まっています。
一日、日経が 1％動くボラであれば 同じボラで2日動いたときに ここまで、普通の
値動きは 1％の√２ 即ち １．１４１４２１３５６ 倍 1.141421356％
今の 日経平均が １０５００円であれば １日 １０５円動くボラでそのまま２日たつと
１０５００× 0,0141421356 ≒ 148円くらいになります。
一週間は7日ですが営業日では5日ありますからこの時は √5 ≒ 2.2360679倍
10500 × 0.022360679 ≒ 234円 となります。
この勢いで年率換算するときに 5日×52週 だと ２６０日なるのですが
これは休日がないカウントです。
で、一般に一年を ２５０営業日とカウントして 年率換算は √２５０ あたりにすべしと
教科書には書いています。
しかし、ここで暗算のコツとして １６の二乗 ２５６を一年と置き換えると、少し覚えやすくなります。
期間の平方根倍というと難しく聞こえますが ２５０の平方根は15.81１辺りの定数、ようするに
決まった数なのです。
この15.811をざっくり １６位と覚えたとしても。 １６は ２の４乗ですから、さらにその二乗の２５６を
一年とみなしている事になります。
注： ２の倍数 ２、４、８、１６、３２、６４、１２８、２５６、５１２、１０２４ ← PCなどのビットの増加とか
マージャンの点の増え方ですよね。
ちなみに ２の１０乗が およそ１０００と覚えておくと何かと便利です。
このくらいの違いは休日が増えたり減ったりするので、実務的にはざっくり
まぁいいやとしてしまいましょう。
ここまで来て、覚えておくべき、ざくりした数字。
年率換算したときに １６％のボラが １日あたり １％の変化を普通と
考えている事とざっくり言えることになるのです。
ここで １６％の倍の ３２％のボラでは 位置の値動きが ２％未満であったときが普通
ということを示しています。
８％であれば 一日の値動きが 0.5％ですね。
ちなみにドル円のHVは ７％程度です。 仮にHVが８％とすると上の例でいえば0.5％の動き
即ち ８０円の0.5％で ４０銭の値動きが普通ということになります。
最近のドル円ってかんなかんじでしょ？
続く
2011年03月07日 00:27
さて、
２４/１６ = 1.5
２０/１６= 1.25 （２×２×５）／（２×２×２×２） だから結局 ５／４で 1.25
と暗算の基準もこの再覚えておきましょ。
日経平均がだいたい２０％（今は全体にもっと低いです）を基準と考えられますから
１００００円の時に １２５円 が普通の値動き
※ いんべさんがよくいう １σ（しぐまと呼ぶ）の値動きということになります。
さて最後の仕上げです。
１シグマ内に入る確率は 統計的に ２／３の確率でそこに収まります。
（※ うえではこのあたりを普通の値動きとしました）。
ここで極めて大雑把に １シグマの倍、すなわち ２シグマの値動きをこえて
さらに上昇する確率はおよそ４４回に１回起こりうる≒２．２７５％ 程度の確率
でおきるということになります。
もう一つ覚えていて損のない数字は 2.33シグマです。
これ以上大きく動く確率が１００回に一回のポイントであり、この１００回に１回とは
金融機関のVARの基準となります。（但しBISのVARは５日間でクローズすることを前提とします）
※ ただし、実際のオプションの確率分布は上の例（正規分布を基準に考えた確率より
遠くの確率が高くなる≒ファットテールの出現率がこれより大きくなることはいわば常識ですから
何倍もすると誤差が大きくなると覚えておきましょう）
まとめます。
年率１６％のHVにおける普通の値動きが １％ ということ
３２％なら ２％ ８％なら 0.5％
一日換算の変化率を
２日に延長するときは ルート ２倍
３日なら √３
一週間なら √５ といった塩梅で延長していきます。
本当にざっくりざくざくの計算方法ですが、知らないよりも知っていたら良いかと思いましたので
遅ればせながら書き込みさせていただきました。
2011年03月07日 03:26
オフ会参加の皆様お疲れ様でした。3次会まで参加で堪能しました。
為替に関してお話させていただきましたが、お役に立てればよかったのですが。
もしよろしければ下記のところで定期的にライブ、ネットセミナーやってますんでお時間あれば覗いてみてください。
スター為替 毎週金曜 ライブ＋ネット http://www.starkawase.jp/seminar/calendar_tashiro.html
YMTV ネット 月2回 http://www.yutakamarket.tv/detail.php?pr_id=385
投資ＬＡＢ 月1回 http://www.toushilabo.com/
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