システムトレードコミュの談話室

デイトレードのシステムを作ってみました。

レシオ　38.37%

総損益　113.27%

総利益　166.02%

総損失　-52.75%

プロフィット・ファクター　3.147513862

平均損益　0.23%

回数合計　499

標準偏差　0.59%

勝率　53.51%

勝ち数　267

負け数　232

勝ち平均　0.62%

負け平均　-0.23%

リワード・リスク・レシオ　2.734918412

中央値　0.07%
トリム平均　0.13%
歪度　1.243
尖度　0.551

検証期間は半年とかなり少ないです。銘柄はガソ、灯油、金、プラチナ、ゴムです。

本当はこれに通貨や日経平均先物や国債先物などが入ればもっとしっかり検証できるのですがね～。ｗ

短期であればスリッページと戦い長期だとドローダウンと戦う感じですかね・・・。Orz

[16] mixiユーザー 05月08日 01:09

年利１００００％が狙えるシステムを考えてしまった・・・

[17] mixiユーザー 07月31日 15:43

リンクに外国為替証拠金取引もくわえてみたいと思います。

[18] mixiユーザー 08月05日 23:08

グローバリー閉店？するみたいですね～。
あそこからザラ場のデータをダウンロードしてたのでショックです。グロと同じシステムを使っているのは日本アクロスとハーベスト以外にありますかね～？ハーベストはも受託停止になるみたいです・・・。

[19] mixiユーザー 02月05日 04:42

日本製のTrading Toolがもうすぐできるそうです。
はやく販売されるのが楽しみです。

総合テクニカル分析ツール、Win-Station
http://www.ovalnext.co.jp/winstation/win_index.htm

[20] mixiユーザー 02月07日 21:31

なかなか良いソフトですね～。

英語が苦手な自分の救世主になるかもしれませんね。
早く完成品が見てみたいです・・・。

[21] mixiユーザー 02月09日 03:52

Win-Stationの発表会の報告についてのレポートがあったので、コピペします。
http://swingwaver.com/forum/viewtopic.php?t=778

どうも価格が
ベーシック版　　￥15000/月
プラス　　版　　￥65000/月
アドバンス版　￥100000以内/月
という高さなので、個人向けではないようです。

これなら、無理をしてでもTradeStationを利用したほうがいいみたいです。

[23] mixiユーザー 02月10日 01:41

日本においては、システム売買がまだ個人には浸透していないということなのでしょうか？

たしかに発表会レポートを見た限りでは、機関投資家や法人向けなのかなと思います。
自分は、サラリーマンとしてトレードをされている方の事情が良くわからないんですがどうなんでしょう？

日本最大のSNSであるmixiでさえもこの手のシステム売買の話題が少ないことから気になるところです。

[25] mixiユーザー 04月03日 00:45

自分のコメントの語尾に～が良く入っているとよく思いますね～。

システムとは関係ない話ですみません。Ｏrz

[27] mixiユーザー 05月03日 01:29

りょくかいさんへ

商品先物に関しては異限月でヘッジすることが多いかもしれませんね。

ただし、両方とも逆行する可能性もあるので完璧なヘッジとはいえないのが難点ですけどね～。

[29] mixiユーザー 05月06日 20:41

りょくかいさんへ
kikurin55です。
異限月でもSH,SLで建玉出来ない時は、異取引所（大阪、名古屋など）または、同種（ガソリンと灯油、金と白金、コーンと大豆など）でヘッジするしかありませんね！

[31] mixiユーザー 05月28日 12:27

りょくかいさん

ヘッジファンドの取引手法を見てますと、他限月でヘッジしたりはせず、その限月で手仕舞いできるまで我慢することが多いですよ。

[33] mixiユーザー 04月07日 13:33

こんばんわ～。

コミュニティのリンク機能が実装されました。
このため、メンバーの皆様方が自由にリンクできるようにしましたので、活用していただけると幸いです。

http://mixi.jp/release_info.pl

[35] mixiユーザー 04月20日 01:27

はじめまして、

この度、ソフトを書いてみようと思ったのですが、
皆さんはどこの証券会社を使用していらっしゃるの
でしょうか？

発注まで出来るのがベストですが、売買サインを出すだけ
でもいいので、リアルタイムにデータが取得できることが
必要です。楽天で取得できるのは知っているのですが、
できればwindowsが必須ではないところの方がいいのです。

よろしくお願いします。

[36] mixiユーザー 04月20日 09:36

ＧＭＯインターネット証券で発注だけはできますよ
ＨＴＴＰＳ通信の規格だけ発表していてＳＤＫとかもないので　ウィンドウズだろうとＬＩＮＵＸだろうと関係ないです

ただし　株価の取得ができない　システムトレードやる日は実行前にＷＥＤから会し手続きを手動でしないといけない　など正直これ使えるの？って感じですが
国内の証券会社ではここが唯一でしょう
海外ならまたいろいろあるでしょうが…

[37] mixiユーザー 04月20日 12:44

それはまた珍妙ですねｗ
GMOが参入するときにAPIを提供するという話は聞いて
いたのですが、まだそんな状況でしたか。。。
そもそも個人的にGMOという会社が信用できないので
せっかく教えていただいたのですが、GMOはパスです。

ここが唯一ということは、みなさんはやはり楽天RSSなので
しょうか？？？

[38] mixiユーザー 04月25日 10:42

こんにちわ
DealingRoomという株式のスイングトレード用検証ソフトを作っていますユダです。

私はOmegaChartというフリーのチャートソフト(Windows)のリソースを利用して検証させてますよ。
OmegaChart事態は無尽蔵から株価データを取得していますが、分割などの情報が取得できないのでその他の情報はユーザーの方が提供しています(テキストの手書き修正)。

他のOSなどでも利用となれば、株価データだけなら無尽蔵からダウンロードして行うのがいいかもしれませんね(分割情報などを解決しなければなりませんが。)

[39] mixiユーザー 04月25日 10:48

ちなみに無尽蔵は１８時くらいに株価を更新するのでデイトレードなんかにはつかえません・・・。
リイアルタイムでデータ取得できるところは楽天以外であれば

Pan Active Market Database
http://www.panrolling.com/pansoft/amarket/

なんてものもあります。
お金を払えばリアルタイムのデータ取得は意外とありそうです。

[40] mixiユーザー 06月12日 03:03

PERとかPBRも使用してシステムを作ってる方はいますか？
どこかでバックデータって入手できますかね。
検証したいけどできない。
四季報CD-ROMのバックナンバー入手するしかないですか？

[41] mixiユーザー 02月16日 16:39

15日にあったパンローリングのセミナー行った人いる？

シストレで結構すごいのがあったんだけど。
誰かいないかな？

[42] mixiユーザー 07月20日 12:22

ステムトレード超初心者です
まず何を用意すればよいのでしょうか？？
ソフトはどっかでダウンロードするんでしょうか？

[43] mixiユーザー 10月20日 12:20

こんにちは。

システムトレードのルールを作り運用していこうと思ってます。

ルール自体はすごくシンプルでバックテストについても勝率は良さそうでした。

通貨や期間を変えて行なっても同じような値が出てます。

リスクについては2%に抑えようと思ったのですが、勝率を考慮して5%にしようと思ってます。

FX自体は3年目でトータルではかなり負けているので裁量は全くダメなんだと思います。

周りに投資してる方がいないのでよかったら投資仲間を作りたいなと思ってます。

よかったらメッセージでもください。

ログインすると、残り13件のコメントが見れるよ