オプション中級３回連続講座　第1回目　

　　　　　　　　　いんべさんにご承認いただいて告知をさせていただいております。


主催　：　二段波動研究会
　　　　　公開blog　http://ameblo.jp/2wt/　


【日程　リアル講習】

2009年2月15日　日曜日　13時半から1６時

【日程　web補講　】

1回のみ開催　　2月22日　日曜　よる　8時から2時間程度

費用はリアルと同額で銀行振込みとなります。

web講座は前もって、レジュメ（pdf形式のもの）とエクセルシートを
お渡しいたします。
各々の方にそれを自宅パソコンで見ていただきながらスカイプで解説していきます。

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二段波動研究会で、先日1月31日に開きましたオプション入門講座には
たくさんの方にご参加いただきましてありがとうございました。

先日の講座はとりあえずオリエンテーションで、オプションとは
どのようなものであるのか？
を押さえる形のものでありました。

　その終半、オプションの値段を決めるもっとも大切なファクターである
　ボラティリティの話をさせていただいたのですが、

　このボラティリティ　案外使えます。。。
　　(よければ僕の日記を参照してください）


ということで今回は　

　　　　　「ボラティリティ」徹底研究　をテーマといたします。


　オプションの中級講座の初回という位置づけで、これを行いたいと思います。


オプションの中級講座については

　　これに続き2週間〜1ヶ月おきにもう2回ほど2時間程度の
　　講座を開催していくつもりです。

以下開催予定のオプション講座のテーマ　(あくまで予定です）

　　　第2回　オプションを先物でヘッジする (ダイナミックヘッジの解説）
　　　　　　　　※　デルタの意味をより詳しく理解するために・・・

　　　第3回　オプションの組み合わせ戦略の解説
　　　　　　　　※　いわゆるストラドル、ストラングル、バタフライ、などなど
　　　　　　　　　　 複数のオプションを組み合わせたっストラテジーについての解説をします。


追記　

　　　　今回の第1回ですが、オプションの話というよりも、金融工学で
　　　　標準偏差を使っていったい何ができるのか？
　　　　を中心にお話しする予定です。
　　　　最初にHVの計算の仕方から入っていき、標準偏差を使うと
　　　　何が便利なのかを勉強します

　　　　そこでの理解が深まれば、おなじσ(シグマ）という概念を使う様々な
　　　　技法の成り立ちや基礎理論がどのようになっているのか？
　　　　参加者様には、この部分の理解を更に深めていただきたいと思っています。


こういう時間割にしていきます。

テーマ１　　価格変動を取り扱う手法を考える

テーマ２　　 そこ（確率的に値動きの分布を考える）から
　　　　　　　具体的に応用されている金融商品や技法の解説
　　　　　　　ここで、オプションの理論価格とVarのものの考え方
　　　　　　　ボリンジャーバンドの整理等をしたいと思います。





リアル講習実施要綱

【リアル日程】　　　

　　２００９年　2月　15日　(日曜日）

【時間】

　　13時30分から16時　　　　2時間30分

【場所】

　　中央区勝どき区民館　５号室

　　住所　　　　〒104-0054　東京都中央区勝どき一丁目5番1号
　　電話 　　　　 03-3531-0592

　　アクセス
　　　　　　　　　　都営地下鉄大江戸線
　　　　　　　　　　勝どき駅下車A1出口　徒歩2分

　　その他
　　　　　　　　　　東京メトロ有楽町線
　　　　　　　　　　月島駅　　徒歩１２分くらい
　　　　　　　　　　東京メトロ日比谷線
　　　　　　　　　　築地駅　　徒歩１５分くらい

【費用】

　　　　　　　４、２００円

※　二段波動研究会会員特典や
　　　　　　　　　学割もあります。


【飲み物など】

　　　　　　　　　　持ち込み可ですので
　　　　　　　　　　各自で手配の程よろしくお願いします。


【オプション計算ソフトさしあげます。】


　　　　　　　　　　参加された方には、OPTIONのシミュレーションソフトを差し上げます。
　　　　　　　　　　*　まつよしの自作ソフトで、既にmixiではお配りしているものなのですが
　　　　　　　　　　　 多少バージョンアップしています。

ところで本ソフトは あくまで学習用に作ったものですから、取引に使われて
　　　　　　　　　　不具合がでた場合にも責任は追いかねます。
　　　　　　　　　　これについて同意いただける方には無料として、
　　　　　　　　　　上記会費以外は頂かず配布いたします。