主成分分析
【分析の目的】
株式市場において、個別に値動きをしているように見えても、業種ごとに変動したり、つながりのある企業ごとに変動していることがあると思う。 それを裏付けてみるために任意に選んだ39銘柄の2005年１年間の日時収益率を参考にして検証してみたい[1]。
【分散共分散に基づく主成分分析】
説明された分散の合計
成分
初期の固有値(a)
抽出後の負荷量平方和
合計
分散％
累積％
合計
分散の %
累積％
元ﾃﾞｰﾀ
1
49.342
31.350
31.350
49.342
31.350
31.350
2
13.359
8.488
39.838
13.359
8.488
39.838
3
11.176
7.101
46.939
11.176
7.101
46.939
4
10.198
6.480
53.418
10.198
6.480
53.418
5
8.590
5.458
58.876
8.590
5.458
58.876
6
6.586
4.184
63.060
6.586
4.184
63.060
7
5.261
3.343
66.403
5.261
3.343
66.403
8
5.011
3.184
69.587
5.011
3.184
69.587
9
4.495
2.856
72.443
4.495
2.856
72.443
10
3.702
2.352
74.795
…
…
…
…
39
.036
.023
100.000
再調整
1
49.342
31.350
31.350
12.425
31.858
31.858
2
13.359
8.488
39.838
3.146
8.067
39.925
3
11.176
7.101
46.939
2.009
5.151
45.076
4
10.198
6.480
53.418
1.177
3.017
48.093
5
8.590
5.458
58.876
1.493
3.828
51.922
6
6.586
4.184
63.060
1.108
2.840
54.762
7
5.261
3.343
66.403
1.166
2.990
57.752
8
5.011
3.184
69.587
.916
2.348
60.100
9
4.495
2.856
72.443
.962
2.465
62.565
10
3.702
2.352
74.795
11
3.539
2.249
77.044
39
.036
.023
100.000
因子抽出法: 主成分分析
◎主成分と寄与度、累積寄与度
寄与度 累積寄与度
第１主成分 31.350％ 31.350％
第２主成分 8.488％ 39.838％
第３主成分 7.101％ 46.939％
第４主成分 6.480％ 53.418％
第５主成分 5.458％ 58.876％
第６主成分 4.184％ 63.060％
第７主成分 3.343％ 66.403％
第８主成分 3.184％ 69.587％
第９主成分 2.856％ 72.443％
【主成分の式[2]】
◎第１主成分
第１主成分＝0.732*大成建設+0.623*新日石+0.736*新日鉱+0.703*新日本製鉄
+1.257*住友金属工業+1.62*神戸鉄鋼所+1.473*ＪＦＥＨＤ
+1.42*住友金属鉱山+0.509*日立製作所+0.442*東芝+0.475*NEC
+0.578*シャープ+0.832*アドバンテスト+0.436*フィナック
+0.712*京セラ+0.514*三菱重工業+1.065*日産自動車+0.911*トヨタ自動車+1.403*ホンダ+0.46*三井物産+0.491*三菱商事+0.664*川崎汽船
+0.914*三菱UFJ銀行+1.262*りそなHD+1.725*三井住友FG
+1.205*みずほ信託銀行+1.749*みずほFG+1.392*SDIHD
+1.371*オリックス+1.108*日興コーディアルグループ+1.494*野村HD
+1.205*みずほインベスターズ証券+1.93*松井証券+2.025*ミレアHD
+1.137*三井不動産+1.13*三菱地所+1.361*住友不動産+0.658*日本郵船+0.414*NTTデータ+
◎ 第２主成分
第２主成分＝0.138*大成建設+0.986*新日石+0.034*新日鉱+0.376*新日本製鉄
+-0.647*住友金属工業+-0.916*神戸鉄鋼所+-0.759*ＪＦＥＨＤ
+0.092*住友金属鉱山+0.253*日立製作所+0.578*東芝+1.169*NEC
+0.479*シャープ+0.404*アドバンテスト+1.229*フィナック
+0.594*京セラ+0.576*三菱重工業+-0.255*日産自動車+-0.376*トヨタ自動車
+-1.247*ホンダ+0.221*三井物産+0.908*三菱商事+-0.151*川崎汽船
+0.221*三菱UFJ銀行+-0.233*りそなHD+-0.624*三井住友FG
+-0.356*みずほ信託銀行+-0.569*みずほFG+-0.417*SDIHD
+0.829*オリックス+0.616*日興コーディアルグループ+0.227*野村HD
+0.194*みずほインベスターズ証券+0.143*松井証券+0.965*ミレアHD
+-0.103*三井不動産+0.1*三菱地所+0.2*住友不動産+0.281*日本郵船
+0.084*NTTデータ+
◎ 第３主成分
第３主成分＝0.132*大成建設+0.54*新日石+0.471*新日鉱+0.304*新日本製鉄
+0.686*住友金属工業+0.842*神戸鉄鋼所+0.78*ＪＦＥＨＤ
+0.353*住友金属鉱山+0.183*日立製作所+0.258*東芝+0.801*NEC
+0.32*シャープ+0.403*アドバンテスト+0.579*フィナック+0.437*京セラ
+0.471*三菱重工業+0.173*日産自動車+0.468*トヨタ自動車
+-0.221*ホンダ+0.201*三井物産+0.428*三菱商事+-0.075*川崎汽船
+0.334*三菱UFJ銀行+-0.18*りそなHD+-0.056*三井住友FG
+-0.213*みずほ信託銀行+-0.395*みずほFG+-0.09*SDIHD
+-2.282*オリックス+-0.386*日興コーディアルグループ
+-0.144*野村HD+-0.189*みずほインベスターズ証券+-0.442*松井証券
+-0.424*ミレアHD+-0.004*三井不動産+-0.116*三菱地所
+-0.403*住友不動産+0.152*日本郵船+0.114*NTTデータ+
◎ 第４主成分
第４主成分＝0.114*大成建設+-0.561*新日石+-0.081*新日鉱+0.18*新日本製鉄
+0.132*住友金属工業+0.291*神戸鉄鋼所+0.279*ＪＦＥＨＤ
+0.097*住友金属鉱山+0.15*日立製作所+0.192*東芝+0.828*NEC
+0.233*シャープ+-0.063*アドバンテスト+0.358*フィナック
+0.177*京セラ+0.087*三菱重工業+-0.151*日産自動車
+-0.127*トヨタ自動車+-0.434*ホンダ+0.038*三井物産+0.321*三菱商事+0.074*川崎汽船+0.057*三菱UFJ銀行+0.154*りそなHD
+0.001*三井住友FG+-0.057*みずほ信託銀行
+0.355*みずほFG+0.06*SDIHD+0.972*オリックス
+0.263*日興コーディアルグループ+0.09*野村HD
+0.206*みずほインベスターズ証券+0.305*松井証券
+-2.631*ミレアHD+0.075*三井不動産+0.025*三菱地所+0.213*住友不動産+0.195*日本郵船+0.094*NTTデータ+
◎ 第５主成分
第５主成分＝0.015*大成建設+-0.708*新日石+-0.552*新日鉱+0.122*新日本製鉄
+-0.613*住友金属工業+-0.785*神戸鉄鋼所+-0.746*ＪＦＥＨＤ
+-0.754*住友金属鉱山+0.66*日立製作所+0.242*東芝+0.71*NEC
+0.158*シャープ+0.31*アドバンテスト+0.401*フィナック
+0.093*京セラ+0.234*三菱重工業+-0.236*日産自動車
+0.256*トヨタ自動車+1.675*ホンダ+0.098*三井物産+0.445*三菱商事+-0.029*川崎汽船+-0.183*三菱UFJ銀行+-0.03*りそなHD
+0.013*三井住友FG+0.154*みずほ信託銀行
+0.429*みずほFG+0.016*SDIHD+-0.869*オリックス
+0.256*日興コーディアルグループ+0.298*野村HD
+0.136*みずほインベスターズ証券+0.558*松井証券
+-0.126*ミレアHD+0.25*三井不動産+-0.063*三菱地所
+-0.159*住友不動産+-0.119*日本郵船+-0.04*NTTデータ+
◎ 第６主成分
第６主成分＝0.43*大成建設+-0.264*新日石+0.003*新日鉱+0.144*新日本製鉄
+-0.163*住友金属工業+-0.244*神戸鉄鋼所+-0.224*ＪＦＥＨＤ
+-0.947*住友金属鉱山+-0.045*日立製作所+0.025*東芝+-0.56*NEC
+0.103*シャープ+0.064*アドバンテスト+0.005*フィナック
+-0.036*京セラ+-0.167*三菱重工業+-0.072*日産自動車
+-0.228*トヨタ自動車+-1.517*ホンダ+-0.048*三井物産
+0.029*三菱商事+0.214*川崎汽船+-0.084*三菱UFJ銀行
+0.43*りそなHD+0.402*三井住友FG+0.466*みずほ信託銀行
+0.363*みずほFG+0.394*SDIHD+-0.943*オリックス
+0.209*日興コーディアルグループ+0.245*野村HD
+0.342*みずほインベスターズ証券+0.648*松井証券
+-0.045*ミレアHD+0.249*三井不動産+0.452*三菱地所
+0.158*住友不動産+0.42*日本郵船+0.093*NTTデータ+
◎ 第７主成分
第７主成分＝0.061*大成建設+-1.475*新日石+0.304*新日鉱+0.077*新日本製鉄
+-0.065*住友金属工業+-0.094*神戸鉄鋼所+0.042*ＪＦＥＨＤ
+0.709*住友金属鉱山+-0.068*日立製作所+0.067*東芝+-0.047*NEC
+0.092*シャープ+-0.071*アドバンテスト+0.117*フィナック
+0.374*京セラ+0.223*三菱重工業+0.039*日産自動車+-0.26*トヨタ自動車+-0.044*ホンダ+0.206*三井物産+0.06*三菱商事+-0.461*川崎汽船+-0.026*三菱UFJ銀行+0*りそなHD+-0.197*三井住友FG
+-0.005*みずほ信託銀行+-0.597*みずほFG+-0.207*SDIHD
+-0.174*オリックス+0.259*日興コーディアルグループ
+0.129*野村HD+0.155*みずほインベスターズ証券
+-0.422*松井証券+0.166*ミレアHD+0.781*三井不動産
+0.286*三菱地所+0.369*住友不動産+0.205*日本郵船+0.136*NTTデータ
◎ 第８主成分
第８主成分＝0.039*大成建設+0.889*新日石+0.056*新日鉱+-0.11*新日本製鉄
+-0.395*住友金属工業+-0.711*神戸鉄鋼所+-0.455*ＪＦＥＨＤ
+0.854*住友金属鉱山+0.137*日立製作所+0.004*東芝+-1.014*NEC
+0.186*シャープ+0.146*アドバンテスト+0.232*フィナック
+0.244*京セラ+-0.079*三菱重工業+0.263*日産自動車
+0.078*トヨタ自動車+0.336*ホンダ+0.118*三井物産+0.082*三菱商事+0.156*川崎汽船+0.058*三菱UFJ銀行+0.282*りそなHD
+0.33*三井住友FG+0.343*みずほ信託銀行
+-0.126*みずほFG+0.174*SDIHD+-0.283*オリックス
+0.227*日興コーディアルグループ+-0.147*野村HD
+-0.137*みずほインベスターズ証券+-0.212*松井証券
+-0.72*ミレアHD+0.005*三井不動産+0.081*三菱地所
+0.193*住友不動産+0.99*日本郵船+0.082*NTTデータ+
◎ 第９主成分
第９主成分＝0.041*大成建設+0.006*新日石+0.454*新日鉱+0.17*新日本製鉄
+0.175*住友金属工業+0.197*神戸鉄鋼所+0.244*ＪＦＥＨＤ
+-0.1176*住友金属鉱山+0.337*日立製所+0.109*東芝+-0.811*NEC
+0.279*シャープ+0.58*アドバンテスト+0.09*フィナック+0.244*京セラ+0.133*三菱重工業+0.211*日産自動車+0.427*トヨタ自動車+0.31*ホンダ+0.066*三井物産+-0.017*三菱商事+-0.158*川崎汽船+0.303*三菱UFJ銀行+-0.23*りそなHD+-0.306*三井住友FG+-0.167*みずほ信託銀行
+-0.373*みずほFG+-0.122*SDIHD+0.328*オリックス
+0.636*日興コーディアルグループ+-0.124*野村HD
+-0.059*みずほインベスターズ証券+-0.146*松井証券
+-0.16*ミレアHD+-0.31*三井不動産+0.053*三菱地所
+0.056*住友不動産+0.106*日本郵船+-0.033*NTTデータ
【主成分に名前をつける】
第１主成分は全部の銘柄において主成分得点が正なので、これは市場全体における変動であると推測される。第１主成分の名前は「市場全体」
第２主成分の主成分得点のマイナスになっている銘柄は以下のとおりである。
住友金属工業
神戸鉄鋼所
ＪＦＥＨＤ
日産自動車
トヨタ自動車
ホンダ
川崎汽船
りそなHD
三井住友FG
みずほ信託銀行
みずほFG
SDIHD
松井証券
三井不動産
自動車と金属、銀行が中心であるので、自動車産業によるものではないでしょうか。
第２主成分の名前は「自動車関連」
第３主成分の主成分得点のマイナスになっている銘柄は以下のとおりである。
ホンダ
川崎汽船
三井住友FG
みずほ信託銀行
みずほFG
オリックス
住友不動産
野村HD
みずほインベスターズ証券
松井証券
ミレアHD
三井不動産
三菱地所
日興コーディアルグループ
銀行、証券、不動産が中心であるので、資産関連であるといえる。
第３主成分の名前は「資産関連」
第４主成分の主成分得点のマイナスになっている銘柄は以下のとおりである。
得点
-2.631
ミレアHD
-0.561
新日石
-0.434
ホンダ
-0.151
日産自動車
-0.127
トヨタ自動車
-0.081
新日鉱
-0.063
アドバンテスト
-0.057
みずほ信託銀行
ミレアＨＤが特出して大きな値になっているので、保険業と、その関連ではないでしょうか。第４主成分の名前は「保険関連」
第５主成分の主成分得点のマイナスになっている銘柄は以下のとおりである。
得点
-0.869
運輸と石油、鉄、非鉄、銀行、海運などがあり、素材の貿易関連の気がします。
第５主成分の名前は「素材流通貿易関連」
オリックス
-0.785
神戸鉄鋼所
-0.754
住友金属鉱山
-0.746
ＪＦＥＨＤ
-0.708
新日石
-0.613
住友金属工業
-0.552
新日鉱
-0.236
日産自動車
-0.183
三菱UFJ銀行
-0.159
住友不動産
-0.126
ミレアHD
-0.119
日本郵船
-0.063
三菱地所
-0.04
NTTデータ
-0.029
川崎汽船
第６主成分の主成分得点のマイナスになっている銘柄は以下のとおりである。
第６主成分
-1.517
ホンダ
-0.947
製造業と石油、金属が中心であり、主に重工業であるといえる。
第６主成分の名前は「重工業関連」
住友金属鉱山
-0.943
オリックス
-0.264
新日石
-0.244
神戸鉄鋼所
-0.228
トヨタ自動車
-0.224
ＪＦＥＨＤ
-0.167
三菱重工業
-0.163
住友金属工業
-0.084
三菱UFJ銀行
-0.072
日産自動車
-0.045
日立製作所
-0.045
ミレアHD
-0.036
京セラ
第７主成分の主成分得点のマイナスになっている銘柄は以下のとおりである。
第７主成分
-1.475
際立ってマイナスの大きいものは新日石であり、ついでみずほＦＧである。
みずほ銀行は新日本石油の取引銀行である。川崎汽船に石油を運搬してもらっているかどうかはわからない。
第７主成分の名前は「新日石関連」
新日石
-0.597
みずほFG
-0.461
川崎汽船
-0.422
松井証券
-0.207
SDIHD
-0.197
三井住友FG
-0.174
オリックス
-0.094
神戸鉄鋼所
-0.071
アドバンテスト
-0.068
日立製作所
-0.065
住友金属工業
-0.047
NEC
-0.044
ホンダ
-0.026
三菱UFJ銀行
-0.005
みずほ信託銀行
第８主成分の主成分得点のマイナスになっている銘柄は以下のとおりである。
これもNECが際立っており、主要取引銀行としてみずほFGがはいっている。
金属や運輸もあるので関連付けがしにくいが、「NEC関連その１」だろうか？
第８主成分
-1.014
NEC
-0.72
ミレアHD
-0.711
神戸鉄鋼所
-0.455
ＪＦＥＨＤ
-0.395
住友金属工業
-0.283
オリックス
-0.212
松井証券
-0.147
野村HD
-0.137
みずほインベスターズ証券
-0.126
みずほFG
-0.079
三菱重工業
第９主成分の主成分得点のマイナスになっている銘柄は以下のとおりである。
第９主成分にもNECなのでそれ以外に注目して、銀行、不動産、証券が多い。もしくはNECの取引先なのかもしれない。
「NEC関連その２」としかつけられない
第９主成分
-0.811
NEC
-0.373
みずほFG
-0.31
三井不動産
-0.306
三井住友FG
-0.167
みずほ信託銀行
-0.158
川崎汽船
-0.146
松井証券
-0.124
野村HD
-0.122
SDIHD
-0.1176
住友金属鉱山
-0.059
みずほインベスターズ証券
-0.033
NTTデータ
-0.017
三菱商事
【相関による主成分分析】
説明された分散の合計
成分
初期の固有値
抽出後の負荷量平方和
合計
分散の %
累積 %
合計
分散の %
累積 %
1
12.820
32.871
32.871
12.820
32.871
32.871
2
3.704
9.498
42.368
3.704
9.498
42.368
3
2.078
5.329
47.698
2.078
5.329
47.698
4
1.432
3.671
51.368
1.432
3.671
51.368
5
1.303
3.342
54.710
1.303
3.342
54.710
6
1.192
3.057
57.767
1.192
3.057
57.767
7
1.124
2.881
60.648
1.124
2.881
60.648
8
1.038
2.662
63.310
1.038
2.662
63.310
9
.962
2.467
65.777
….
….
….
….
39
.051
.130
100.000
因子抽出法: 主成分分析
【主成分の寄与度と累積寄与度】
寄与度 累積寄与度
第１主成分 32.871％ 32.871％
第２主成分 9.498％ 42.368％
第３主成分 5.329％ 47.698％
第４主成分 3.671％ 51.368％
第５主成分 3.342％ 54.710％
第６主成分 3.057％ 57.767％
第７主成分 2.881％ 60.648％
第８主成分 2.662％ 63.310％
【主成分の式】
◎ 第１主成分
第１主成分＝0.075*大成建設+0.02*新日石+0.033*新日鉱+0.04*新日本製鉄
+0.051*住友金属工業+0.05*神戸鉄鋼所+0.052*ＪＦＥＨＤ
+0.041*住友金属鉱山+0.026*日立製作所+0.0369*東芝+0.018*NEC+0.037*シャープ+0.034*アドバンテスト
+0.024*フィナック+0.043*京セラ+0.027*三菱重工業+0.048*日産自動車+0.037*トヨタ自動車+0.03*ホンダ+0.032*三井物産+0.031*三菱商事+0.037*川崎汽船+0.045*三菱UFJ銀行+0.056*りそなHD
+0.058*三井住友FG+0.055*みずほ信託銀行
+0.055*みずほFG+0.06*SDIHD+0.028*オリックス
+0.044*日興コーディアルグループ+0.06*野村HD
+0.06*みずほインベスターズ証券+0.058*松井証券
+0.038*ミレアHD+0.046*三井不動産+0.055*三菱地所
+0.058*住友不動産+0.04*日本郵船+0.034*NTTデータ
◎ 第２主成分
第２主成分＝0.148*大成建設+0.231*新日石+0.001*新日鉱+0.274*新日本製鉄
+-0.312*住友金属工業+-0.335*神戸鉄鋼所+-0.292*ＪＦＥＨＤ
+-0.028*住友金属鉱山+0.152*日立製作所+0.602*東芝+0.502*NEC
+0.439*シャープ+0.208*アドバンテスト+0.74*フィナック
+0.491*京セラ+0.439*三菱重工業+-0.206*日産自動車
+-0.119*トヨタ自動車+-0.278*ホンダ+0.244*三井物産+0.701*三菱商事+-0.224*川崎汽船+0.116*三菱UFJ銀行+-0.258*りそなHD
+-0.361*三井住友FG+-0.332*みずほ信託銀行
+-0.32*みずほFG+-0.34*SDIHD+-0.033*オリックス
+0.206*日興コーディアルグループ+0.019*野村HD
+0.011*みずほインベスターズ証券+-0.152*松井証券
+-0.004*ミレアHD+-0.08*三井不動産+-0.073*三菱地所
+-0.055*住友不動産+0.206*日本郵船+0.78*NTTデータ
◎ 第３主成分
第３主成分＝0.04*大成建設+0.185*新日石+0.385*新日鉱+0.073*新日本製鉄
+0.528*住友金属工業+0.51*神戸鉄鋼所+0.528*ＪＦＥＨＤ
+0.202*住友金属鉱山+0.042*日立製作所+-0.025*東芝+0.054*NEC
+0.038*シャープ+0.068*アドバンテスト+-0.005*フィナック
+0.132*京セラ+0.145*三菱重工業+0.2*日産自動車+0.277*トヨタ自動車+-0.033*ホンダ+0.098*三井物産+-0.073*三菱商事+-0.102*川崎汽船+0.244*三菱UFJ銀行+-0.178*りそなHD+-0.055*三井住友FG
+-0.245*みずほ信託銀行+-0.211*みずほFG+-0.093*SDIHD
+-0.382*オリックス+-0.303*日興コーディアルグループ
+-0.236*野村HD+-0.289*みずほインベスターズ証券+-0.316*松井証券+-0.093*ミレアHD+-0.131*三井不動産+-0.228*三菱地所
+-0.265*住友不動産+0.052*日本郵船+0.047*NTTデータ
◎ 第４主成分
第４主成分＝-0.04*大成建設-0.137*新日石-0.288*新日鉱+0.057*新日本製鉄
+0.001*住友金属工業+0.033*神戸鉄鋼所-0.058*ＪＦＥＨＤ
-0.197*住友金属鉱山-0.117*日立製作所+0.127*東芝+0.275*NEC
+0.035*シャープ+0.243*アドバンテスト+0.126*フィナック
-0.168*京セラ+0.161*三菱重工業-0.092*日産自動車
+0.381*トヨタ自動車+0.394*ホンダ+0.029*三井物産+0.201*三菱商事+0.162*川崎汽船-0.038*三菱UFJ銀行+0.03*りそなHD
+0.145*三井住友FG+0.059*みずほ信託銀行
+0.307*みずほFG+0.134*SDIHD-0.297*オリックス
-0.094*日興コーディアルグループ+0.021*野村HD
-0.041*みずほインベスターズ証券+0.201*松井証券
-0.097*ミレアHD-0.039*三井不動産-0.284*三菱地所
-0.355*住友不動産-0.3*日本郵船-0.287*NTTデータ
◎ 第５主成分
第５主成分＝-0.37*大成建設+0.525*新日石+0.177*新日鉱+0.033*新日本製鉄
-0.083*住友金属工業-0.098*神戸鉄鋼所-0.131*ＪＦＥＨＤ
-0.048*住友金属鉱山+0.452*日立製作所-0.01*東芝+0.033*NEC
-0.197*シャープ+0.028*アドバンテスト+0.06*フィナック-0.133*京セラ+0.45*三菱重工業-0.009*日産自動車-0.1*トヨタ自動車-0.469*ホンダ-0.17*三井物産+0.071*三菱商事+0.592*川崎汽船+0.134*三菱UFJ銀行+0.154*りそなHD+0.1*三井住友FG+0.113*みずほ信託銀行
+0.038*みずほFG+0.105*SDIHD+0.053*オリックス
-0.101*日興コーディアルグループ-0.145*野村HD
-0.152*みずほインベスターズ証券-0.043*松井証券
+0.125*ミレアHD-0.311*三井不動産-0.03*三菱地所-0.088*住友不動産-0.096*日本郵船-0.032*NTTデータ
◎ 第６主成分
第６主成分＝-0.032*大成建設+0.387*新日石+0.061*新日鉱-0.072*新日本製鉄-0.128*住友金属工業-0.174*神戸鉄鋼所-170*ＪＦＥＨＤ
+0.111*住友金属鉱山-0.24*日立製作所-0.039*東芝-0.35*NEC
+0.061*シャープ+0.33*アドバンテスト-0.033*フィナック+0.008*京セラ-0.036*三菱重工業+0.219*日産自動車+0.262*トヨタ自動車
+0.168*ホンダ+0.203*三井物産-0.13*三菱商事-0.184*川崎汽船
+0.092*三菱UFJ銀行-0.09*りそなHD+0*三井住友FG
-0.013*みずほ信託銀行-0.116*みずほFG-0.027*SDIHD+0.017*オリックス
+0.187*日興コーディアルグループ+0.039*野村HD
-0.066*みずほインベスターズ証券-0.046*松井証券
+0.517*ミレアHD-0.045*三井不動産-0.048*三菱地所-0.011*住友不動産-0.133*日本郵船-0.218*NTTデータ
◎ 第７主成分
第７主成分＝0.016*大成建設-0.262*新日石+0.161*新日鉱-0.021*新日本製鉄
-0.192*住友金属工業-0.21*神戸鉄鋼所-0.161*ＪＦＥＨＤ
-0.098*住友金属鉱山+0.284*日立製作所-0.004*東芝-0.231*NEC
+0.021*シャープ+0.02*アドバンテスト-0.033*フィナック+1.99*京セラ+0.201*三菱重工業+0.142*日産自動車+0.108*トヨタ自動車
+0.169*ホンダ+0.239*三井物産-0.039*三菱商事+0.014*川崎汽船
-0.188*三菱UFJ銀行+0.094*りそなHD+0.145*三井住友FG
+0.256*みずほ信託銀行-0.066*みずほFG+0.115*SDIHD
-0.412*オリックス-0.043*日興コーディアルグループ
-0.189*野村HD-0.177*みずほインベスターズ証券
-0.219*松井証券-0.023*ミレアHD+0.197*三井不動産+0.46*三菱地所-0.019*住友不動産-0.24*日本郵船+0.334*NTTデータ
◎ 第８主成分
第８主成分＝0.016*大成建設-0.222*新日石+0.132*新日鉱+0.302*新日本製鉄
-0.034*住友金属工業+0.04*神戸鉄鋼所-0.003*ＪＦＥＨＤ
-0.019*住友金属鉱山+0.393*日立製作所-29*東芝+0.119*NEC-
0.396*シャープ+0.037*アドバンテスト-0.159*フィナック-0.047*京セラ-0.195*三菱重工業-0.03*日産自動車+0.073*トヨタ自動車+0.232*ホンダ+0.169*三井物産-0.153*三菱商事+0.042*川崎汽船+0.013*三菱UFJ銀行-0.299*りそなHD-0.183*三井住友FG-0.205*みずほ信託銀行
-0.055*みずほFG-0.198*SDIHD+0.138*オリックス
+0.031*日興コーディアルグループ+0.163*野村HD
+0.121*みずほインベスターズ証券+0.082*松井証券
+0.14*ミレアHD-0.006*三井不動産+0.084*三菱地所+0.121*住友不動産-0.246*日本郵船-0.043*NTTデータ
【主成分に名前をつける】
第１主成分の成分得点より、第１主成分はすべての銘柄に影響を及ぼしているので、市場全体による要因と考えられる。
よって第１主成分の名前は「市場全体」
第２主成分の主成分得点がマイナスの銘柄は
住友金属工業
神戸鉄鋼所
ＪＦＥＨＤ
住友金属鉱山
日産自動車
トヨタ自動車
ホンダ
川崎汽船
りそなHD
三井住友FG
みずほFG
SDIHD
オリックス
松井証券
ミレアHD
みずほ信託銀行
三井不動産
三菱地所
住友不動産
自動車と、金属、海運、銀行が連なっている。自動車の素材と、輸出入、取引銀行と思われる。よって第２主成分の名前は「自動車と素材と流通」
第３主成分の主成分得点がマイナスの銘柄は
オリックス
松井証券
フィナック
みずほインベスターズ証券
住友不動産
みずほ信託銀行
野村HD
三菱地所
みずほFG
りそなHD
川崎汽船
SDIHD
ミレアHD
三菱商事
三井住友FG
三井不動産
ホンダ
東芝
日興コーディアルグループ
証券、不動産、銀行があるので第３主成分の名前は「資産」
第４主成分の主成分得点がマイナスの銘柄は
野村HD
松井証券
三井不動産
三菱地所
住友不動産
日立製作所
京セラ
日産自動車
三菱UFJ銀行
NTTデータ
大成建設
新日石
新日鉱
ＪＦＥＨＤ
住友金属鉱山
日本郵船
日興コーディアルグループ
石油や金属、海運がある。第４主成分の名前は「素材流通」
第５主成分の主成分得点がマイナスの銘柄は
得点
-0.469
ホンダ
-0.37
大成建設
-0.311
三井不動産
-0.197
シャープ
-0.17
三井物産
-0.152
みずほインベスターズ証券
-0.145
野村HD
-0.133
京セラ
-0.131
ＪＦＥＨＤ
-0.101
日興コーディアルグループ
-0.1
トヨタ自動車
-0.098
神戸鉄鋼所
-0.096
日本郵船
-0.088
住友不動産
-0.083
住友金属工業
-0.048
住友金属鉱山
-0.043
松井証券
-0.032
NTTデータ
-0.03
三菱地所
-0.01
東芝
-0.009
日産自動車
建設と不動産、金属が並んでいる。よって主成分の名前としては
「建設関連」
第６主成分は以下のとおりである。
得点
-0.35
NEC
-0.24
日立製作所
-0.218
NTTデータ
-0.184
川崎汽船
-0.174
神戸鉄鋼所
-0.133
日本郵船
-0.13
三菱商事
-0.128
住友金属工業
-0.116
みずほFG
-0.09
りそなHD
-0.072
新日本製鉄
-0.066
みずほインベスターズ証券
-0.048
三菱地所
-0.046
松井証券
-0.045
三井不動産
-0.039
東芝
-0.036
三菱重工業
-0.033
フィナック
-0.032
大成建設
-0.027
SDIHD
-0.013
みずほ信託銀行
-0.011
住友不動産
NECや日立、東芝などのエレクトロニクス関連がある。そこに金属と銀行、海運が加わっている感じがする。第６主成分は「エレクトロニクスと金属関連」
第７主成分の主成分得点がマイナスの企業は
得点
-0.412
オリックス
-0.262
新日石
-0.24
日本郵船
-0.231
NEC
-0.219
松井証券
-0.21
神戸鉄鋼所
-0.192
住友金属工業
-0.189
野村HD
-0.188
三菱UFJ銀行
-0.177
みずほインベスターズ証券
-0.161
ＪＦＥＨＤ
-0.098
住友金属鉱山
-0.066
みずほFG
-0.043
日興コーディアルグループ
-0.039
三菱商事
-0.033
フィナック
-0.023
ミレアHD
-0.021
新日本製鉄
-0.019
住友不動産
-0.004
東芝
運輸海運と石油、金属があり、銀行もある。主成分の名前は「素材流通その２」
第８主成分の主成分得点がマイナスの企業はいかのとおりである。
得点
-0.396
シャープ
-0.299
りそなHD
-0.29
東芝
-0.246
日本郵船
-0.222
新日石
-0.205
みずほ信託銀行
-0.198
SDIHD
-0.195
三菱重工業
-0.183
三井住友FG
-0.159
フィナック
-0.153
三菱商事
-0.055
みずほFG
-0.047
京セラ
-0.043
NTTデータ
-0.034
住友金属工業
-0.03
日産自動車
-0.019
住友金属鉱山
-0.006
三井不動産
-0.003
ＪＦＥＨＤ
シャープ、東芝、京セラがあり、商社と石油と金属がある。
主成分の名前は「エレクトロニクスと金属その２」
【まとめ】
主成分
主成分分析によるもの
相関分析によるもの
1
市場全体
市場全体
2
自動車関連
自動車と素材流通関連
3
資産関連
資産関連
4
保険関連
素材流通関連?
5
素材流通貿易関連
建設関連
6
重工業関連
エレクトロニクスと金属
7
新日石関連
素材流通関連?
8
NEC関連?
エレクトロニクスと金属?
9
NEC関連?
◎市場全体の動きというものは第一にあるようだ。
◎資産に関係した、銀行、不動産、証券、などは似たような動きをするらしい。
◎鉄、非鉄と海運、銀行も、似たような動きをするらしい。
これに関しては、金属関連企業が原料を輸入し、加工し、輸出し、国際的な取引なので銀行で決済をするから営業を及ぼす。
◎建設業関連については、建設業者が利益を得ているということは、土地が売れている（管理や設備の受注もある）し、銀行から借り入れをしているから影響を及ぼすと推測できる。
◎エレクトロニクスや石油、自動車に関しても、業種ごとだけではなく、影響を及ぼす別の業種があることがよくわかる。
【結論】
企業単一での成長はありえず、流通や材料の関連企業も成長する。という当たり前のことを再確認することになった。
これを利用して、関連企業同士で、企業成長（株価の値上がり）に乖離があるようだったら、いずれ是正されていくと見てもいいのかもしれない。
[1] 株価データはYahoo!Financeより収集。
[2] 成分行列は付表にて別途掲載
【分析の目的】
株式市場において、個別に値動きをしているように見えても、業種ごとに変動したり、つながりのある企業ごとに変動していることがあると思う。 それを裏付けてみるために任意に選んだ39銘柄の2005年１年間の日時収益率を参考にして検証してみたい[1]。
【分散共分散に基づく主成分分析】
説明された分散の合計
成分
初期の固有値(a)
抽出後の負荷量平方和
合計
分散％
累積％
合計
分散の %
累積％
元ﾃﾞｰﾀ
1
49.342
31.350
31.350
49.342
31.350
31.350
2
13.359
8.488
39.838
13.359
8.488
39.838
3
11.176
7.101
46.939
11.176
7.101
46.939
4
10.198
6.480
53.418
10.198
6.480
53.418
5
8.590
5.458
58.876
8.590
5.458
58.876
6
6.586
4.184
63.060
6.586
4.184
63.060
7
5.261
3.343
66.403
5.261
3.343
66.403
8
5.011
3.184
69.587
5.011
3.184
69.587
9
4.495
2.856
72.443
4.495
2.856
72.443
10
3.702
2.352
74.795
…
…
…
…
39
.036
.023
100.000
再調整
1
49.342
31.350
31.350
12.425
31.858
31.858
2
13.359
8.488
39.838
3.146
8.067
39.925
3
11.176
7.101
46.939
2.009
5.151
45.076
4
10.198
6.480
53.418
1.177
3.017
48.093
5
8.590
5.458
58.876
1.493
3.828
51.922
6
6.586
4.184
63.060
1.108
2.840
54.762
7
5.261
3.343
66.403
1.166
2.990
57.752
8
5.011
3.184
69.587
.916
2.348
60.100
9
4.495
2.856
72.443
.962
2.465
62.565
10
3.702
2.352
74.795
11
3.539
2.249
77.044
39
.036
.023
100.000
因子抽出法: 主成分分析
◎主成分と寄与度、累積寄与度
寄与度 累積寄与度
第１主成分 31.350％ 31.350％
第２主成分 8.488％ 39.838％
第３主成分 7.101％ 46.939％
第４主成分 6.480％ 53.418％
第５主成分 5.458％ 58.876％
第６主成分 4.184％ 63.060％
第７主成分 3.343％ 66.403％
第８主成分 3.184％ 69.587％
第９主成分 2.856％ 72.443％
【主成分の式[2]】
◎第１主成分
第１主成分＝0.732*大成建設+0.623*新日石+0.736*新日鉱+0.703*新日本製鉄
+1.257*住友金属工業+1.62*神戸鉄鋼所+1.473*ＪＦＥＨＤ
+1.42*住友金属鉱山+0.509*日立製作所+0.442*東芝+0.475*NEC
+0.578*シャープ+0.832*アドバンテスト+0.436*フィナック
+0.712*京セラ+0.514*三菱重工業+1.065*日産自動車+0.911*トヨタ自動車+1.403*ホンダ+0.46*三井物産+0.491*三菱商事+0.664*川崎汽船
+0.914*三菱UFJ銀行+1.262*りそなHD+1.725*三井住友FG
+1.205*みずほ信託銀行+1.749*みずほFG+1.392*SDIHD
+1.371*オリックス+1.108*日興コーディアルグループ+1.494*野村HD
+1.205*みずほインベスターズ証券+1.93*松井証券+2.025*ミレアHD
+1.137*三井不動産+1.13*三菱地所+1.361*住友不動産+0.658*日本郵船+0.414*NTTデータ+
◎ 第２主成分
第２主成分＝0.138*大成建設+0.986*新日石+0.034*新日鉱+0.376*新日本製鉄
+-0.647*住友金属工業+-0.916*神戸鉄鋼所+-0.759*ＪＦＥＨＤ
+0.092*住友金属鉱山+0.253*日立製作所+0.578*東芝+1.169*NEC
+0.479*シャープ+0.404*アドバンテスト+1.229*フィナック
+0.594*京セラ+0.576*三菱重工業+-0.255*日産自動車+-0.376*トヨタ自動車
+-1.247*ホンダ+0.221*三井物産+0.908*三菱商事+-0.151*川崎汽船
+0.221*三菱UFJ銀行+-0.233*りそなHD+-0.624*三井住友FG
+-0.356*みずほ信託銀行+-0.569*みずほFG+-0.417*SDIHD
+0.829*オリックス+0.616*日興コーディアルグループ+0.227*野村HD
+0.194*みずほインベスターズ証券+0.143*松井証券+0.965*ミレアHD
+-0.103*三井不動産+0.1*三菱地所+0.2*住友不動産+0.281*日本郵船
+0.084*NTTデータ+
◎ 第３主成分
第３主成分＝0.132*大成建設+0.54*新日石+0.471*新日鉱+0.304*新日本製鉄
+0.686*住友金属工業+0.842*神戸鉄鋼所+0.78*ＪＦＥＨＤ
+0.353*住友金属鉱山+0.183*日立製作所+0.258*東芝+0.801*NEC
+0.32*シャープ+0.403*アドバンテスト+0.579*フィナック+0.437*京セラ
+0.471*三菱重工業+0.173*日産自動車+0.468*トヨタ自動車
+-0.221*ホンダ+0.201*三井物産+0.428*三菱商事+-0.075*川崎汽船
+0.334*三菱UFJ銀行+-0.18*りそなHD+-0.056*三井住友FG
+-0.213*みずほ信託銀行+-0.395*みずほFG+-0.09*SDIHD
+-2.282*オリックス+-0.386*日興コーディアルグループ
+-0.144*野村HD+-0.189*みずほインベスターズ証券+-0.442*松井証券
+-0.424*ミレアHD+-0.004*三井不動産+-0.116*三菱地所
+-0.403*住友不動産+0.152*日本郵船+0.114*NTTデータ+
◎ 第４主成分
第４主成分＝0.114*大成建設+-0.561*新日石+-0.081*新日鉱+0.18*新日本製鉄
+0.132*住友金属工業+0.291*神戸鉄鋼所+0.279*ＪＦＥＨＤ
+0.097*住友金属鉱山+0.15*日立製作所+0.192*東芝+0.828*NEC
+0.233*シャープ+-0.063*アドバンテスト+0.358*フィナック
+0.177*京セラ+0.087*三菱重工業+-0.151*日産自動車
+-0.127*トヨタ自動車+-0.434*ホンダ+0.038*三井物産+0.321*三菱商事+0.074*川崎汽船+0.057*三菱UFJ銀行+0.154*りそなHD
+0.001*三井住友FG+-0.057*みずほ信託銀行
+0.355*みずほFG+0.06*SDIHD+0.972*オリックス
+0.263*日興コーディアルグループ+0.09*野村HD
+0.206*みずほインベスターズ証券+0.305*松井証券
+-2.631*ミレアHD+0.075*三井不動産+0.025*三菱地所+0.213*住友不動産+0.195*日本郵船+0.094*NTTデータ+
◎ 第５主成分
第５主成分＝0.015*大成建設+-0.708*新日石+-0.552*新日鉱+0.122*新日本製鉄
+-0.613*住友金属工業+-0.785*神戸鉄鋼所+-0.746*ＪＦＥＨＤ
+-0.754*住友金属鉱山+0.66*日立製作所+0.242*東芝+0.71*NEC
+0.158*シャープ+0.31*アドバンテスト+0.401*フィナック
+0.093*京セラ+0.234*三菱重工業+-0.236*日産自動車
+0.256*トヨタ自動車+1.675*ホンダ+0.098*三井物産+0.445*三菱商事+-0.029*川崎汽船+-0.183*三菱UFJ銀行+-0.03*りそなHD
+0.013*三井住友FG+0.154*みずほ信託銀行
+0.429*みずほFG+0.016*SDIHD+-0.869*オリックス
+0.256*日興コーディアルグループ+0.298*野村HD
+0.136*みずほインベスターズ証券+0.558*松井証券
+-0.126*ミレアHD+0.25*三井不動産+-0.063*三菱地所
+-0.159*住友不動産+-0.119*日本郵船+-0.04*NTTデータ+
◎ 第６主成分
第６主成分＝0.43*大成建設+-0.264*新日石+0.003*新日鉱+0.144*新日本製鉄
+-0.163*住友金属工業+-0.244*神戸鉄鋼所+-0.224*ＪＦＥＨＤ
+-0.947*住友金属鉱山+-0.045*日立製作所+0.025*東芝+-0.56*NEC
+0.103*シャープ+0.064*アドバンテスト+0.005*フィナック
+-0.036*京セラ+-0.167*三菱重工業+-0.072*日産自動車
+-0.228*トヨタ自動車+-1.517*ホンダ+-0.048*三井物産
+0.029*三菱商事+0.214*川崎汽船+-0.084*三菱UFJ銀行
+0.43*りそなHD+0.402*三井住友FG+0.466*みずほ信託銀行
+0.363*みずほFG+0.394*SDIHD+-0.943*オリックス
+0.209*日興コーディアルグループ+0.245*野村HD
+0.342*みずほインベスターズ証券+0.648*松井証券
+-0.045*ミレアHD+0.249*三井不動産+0.452*三菱地所
+0.158*住友不動産+0.42*日本郵船+0.093*NTTデータ+
◎ 第７主成分
第７主成分＝0.061*大成建設+-1.475*新日石+0.304*新日鉱+0.077*新日本製鉄
+-0.065*住友金属工業+-0.094*神戸鉄鋼所+0.042*ＪＦＥＨＤ
+0.709*住友金属鉱山+-0.068*日立製作所+0.067*東芝+-0.047*NEC
+0.092*シャープ+-0.071*アドバンテスト+0.117*フィナック
+0.374*京セラ+0.223*三菱重工業+0.039*日産自動車+-0.26*トヨタ自動車+-0.044*ホンダ+0.206*三井物産+0.06*三菱商事+-0.461*川崎汽船+-0.026*三菱UFJ銀行+0*りそなHD+-0.197*三井住友FG
+-0.005*みずほ信託銀行+-0.597*みずほFG+-0.207*SDIHD
+-0.174*オリックス+0.259*日興コーディアルグループ
+0.129*野村HD+0.155*みずほインベスターズ証券
+-0.422*松井証券+0.166*ミレアHD+0.781*三井不動産
+0.286*三菱地所+0.369*住友不動産+0.205*日本郵船+0.136*NTTデータ
◎ 第８主成分
第８主成分＝0.039*大成建設+0.889*新日石+0.056*新日鉱+-0.11*新日本製鉄
+-0.395*住友金属工業+-0.711*神戸鉄鋼所+-0.455*ＪＦＥＨＤ
+0.854*住友金属鉱山+0.137*日立製作所+0.004*東芝+-1.014*NEC
+0.186*シャープ+0.146*アドバンテスト+0.232*フィナック
+0.244*京セラ+-0.079*三菱重工業+0.263*日産自動車
+0.078*トヨタ自動車+0.336*ホンダ+0.118*三井物産+0.082*三菱商事+0.156*川崎汽船+0.058*三菱UFJ銀行+0.282*りそなHD
+0.33*三井住友FG+0.343*みずほ信託銀行
+-0.126*みずほFG+0.174*SDIHD+-0.283*オリックス
+0.227*日興コーディアルグループ+-0.147*野村HD
+-0.137*みずほインベスターズ証券+-0.212*松井証券
+-0.72*ミレアHD+0.005*三井不動産+0.081*三菱地所
+0.193*住友不動産+0.99*日本郵船+0.082*NTTデータ+
◎ 第９主成分
第９主成分＝0.041*大成建設+0.006*新日石+0.454*新日鉱+0.17*新日本製鉄
+0.175*住友金属工業+0.197*神戸鉄鋼所+0.244*ＪＦＥＨＤ
+-0.1176*住友金属鉱山+0.337*日立製所+0.109*東芝+-0.811*NEC
+0.279*シャープ+0.58*アドバンテスト+0.09*フィナック+0.244*京セラ+0.133*三菱重工業+0.211*日産自動車+0.427*トヨタ自動車+0.31*ホンダ+0.066*三井物産+-0.017*三菱商事+-0.158*川崎汽船+0.303*三菱UFJ銀行+-0.23*りそなHD+-0.306*三井住友FG+-0.167*みずほ信託銀行
+-0.373*みずほFG+-0.122*SDIHD+0.328*オリックス
+0.636*日興コーディアルグループ+-0.124*野村HD
+-0.059*みずほインベスターズ証券+-0.146*松井証券
+-0.16*ミレアHD+-0.31*三井不動産+0.053*三菱地所
+0.056*住友不動産+0.106*日本郵船+-0.033*NTTデータ
【主成分に名前をつける】
第１主成分は全部の銘柄において主成分得点が正なので、これは市場全体における変動であると推測される。第１主成分の名前は「市場全体」
第２主成分の主成分得点のマイナスになっている銘柄は以下のとおりである。
住友金属工業
神戸鉄鋼所
ＪＦＥＨＤ
日産自動車
トヨタ自動車
ホンダ
川崎汽船
りそなHD
三井住友FG
みずほ信託銀行
みずほFG
SDIHD
松井証券
三井不動産
自動車と金属、銀行が中心であるので、自動車産業によるものではないでしょうか。
第２主成分の名前は「自動車関連」
第３主成分の主成分得点のマイナスになっている銘柄は以下のとおりである。
ホンダ
川崎汽船
三井住友FG
みずほ信託銀行
みずほFG
オリックス
住友不動産
野村HD
みずほインベスターズ証券
松井証券
ミレアHD
三井不動産
三菱地所
日興コーディアルグループ
銀行、証券、不動産が中心であるので、資産関連であるといえる。
第３主成分の名前は「資産関連」
第４主成分の主成分得点のマイナスになっている銘柄は以下のとおりである。
得点
-2.631
ミレアHD
-0.561
新日石
-0.434
ホンダ
-0.151
日産自動車
-0.127
トヨタ自動車
-0.081
新日鉱
-0.063
アドバンテスト
-0.057
みずほ信託銀行
ミレアＨＤが特出して大きな値になっているので、保険業と、その関連ではないでしょうか。第４主成分の名前は「保険関連」
第５主成分の主成分得点のマイナスになっている銘柄は以下のとおりである。
得点
-0.869
運輸と石油、鉄、非鉄、銀行、海運などがあり、素材の貿易関連の気がします。
第５主成分の名前は「素材流通貿易関連」
オリックス
-0.785
神戸鉄鋼所
-0.754
住友金属鉱山
-0.746
ＪＦＥＨＤ
-0.708
新日石
-0.613
住友金属工業
-0.552
新日鉱
-0.236
日産自動車
-0.183
三菱UFJ銀行
-0.159
住友不動産
-0.126
ミレアHD
-0.119
日本郵船
-0.063
三菱地所
-0.04
NTTデータ
-0.029
川崎汽船
第６主成分の主成分得点のマイナスになっている銘柄は以下のとおりである。
第６主成分
-1.517
ホンダ
-0.947
製造業と石油、金属が中心であり、主に重工業であるといえる。
第６主成分の名前は「重工業関連」
住友金属鉱山
-0.943
オリックス
-0.264
新日石
-0.244
神戸鉄鋼所
-0.228
トヨタ自動車
-0.224
ＪＦＥＨＤ
-0.167
三菱重工業
-0.163
住友金属工業
-0.084
三菱UFJ銀行
-0.072
日産自動車
-0.045
日立製作所
-0.045
ミレアHD
-0.036
京セラ
第７主成分の主成分得点のマイナスになっている銘柄は以下のとおりである。
第７主成分
-1.475
際立ってマイナスの大きいものは新日石であり、ついでみずほＦＧである。
みずほ銀行は新日本石油の取引銀行である。川崎汽船に石油を運搬してもらっているかどうかはわからない。
第７主成分の名前は「新日石関連」
新日石
-0.597
みずほFG
-0.461
川崎汽船
-0.422
松井証券
-0.207
SDIHD
-0.197
三井住友FG
-0.174
オリックス
-0.094
神戸鉄鋼所
-0.071
アドバンテスト
-0.068
日立製作所
-0.065
住友金属工業
-0.047
NEC
-0.044
ホンダ
-0.026
三菱UFJ銀行
-0.005
みずほ信託銀行
第８主成分の主成分得点のマイナスになっている銘柄は以下のとおりである。
これもNECが際立っており、主要取引銀行としてみずほFGがはいっている。
金属や運輸もあるので関連付けがしにくいが、「NEC関連その１」だろうか？
第８主成分
-1.014
NEC
-0.72
ミレアHD
-0.711
神戸鉄鋼所
-0.455
ＪＦＥＨＤ
-0.395
住友金属工業
-0.283
オリックス
-0.212
松井証券
-0.147
野村HD
-0.137
みずほインベスターズ証券
-0.126
みずほFG
-0.079
三菱重工業
第９主成分の主成分得点のマイナスになっている銘柄は以下のとおりである。
第９主成分にもNECなのでそれ以外に注目して、銀行、不動産、証券が多い。もしくはNECの取引先なのかもしれない。
「NEC関連その２」としかつけられない
第９主成分
-0.811
NEC
-0.373
みずほFG
-0.31
三井不動産
-0.306
三井住友FG
-0.167
みずほ信託銀行
-0.158
川崎汽船
-0.146
松井証券
-0.124
野村HD
-0.122
SDIHD
-0.1176
住友金属鉱山
-0.059
みずほインベスターズ証券
-0.033
NTTデータ
-0.017
三菱商事
【相関による主成分分析】
説明された分散の合計
成分
初期の固有値
抽出後の負荷量平方和
合計
分散の %
累積 %
合計
分散の %
累積 %
1
12.820
32.871
32.871
12.820
32.871
32.871
2
3.704
9.498
42.368
3.704
9.498
42.368
3
2.078
5.329
47.698
2.078
5.329
47.698
4
1.432
3.671
51.368
1.432
3.671
51.368
5
1.303
3.342
54.710
1.303
3.342
54.710
6
1.192
3.057
57.767
1.192
3.057
57.767
7
1.124
2.881
60.648
1.124
2.881
60.648
8
1.038
2.662
63.310
1.038
2.662
63.310
9
.962
2.467
65.777
….
….
….
….
39
.051
.130
100.000
因子抽出法: 主成分分析
【主成分の寄与度と累積寄与度】
寄与度 累積寄与度
第１主成分 32.871％ 32.871％
第２主成分 9.498％ 42.368％
第３主成分 5.329％ 47.698％
第４主成分 3.671％ 51.368％
第５主成分 3.342％ 54.710％
第６主成分 3.057％ 57.767％
第７主成分 2.881％ 60.648％
第８主成分 2.662％ 63.310％
【主成分の式】
◎ 第１主成分
第１主成分＝0.075*大成建設+0.02*新日石+0.033*新日鉱+0.04*新日本製鉄
+0.051*住友金属工業+0.05*神戸鉄鋼所+0.052*ＪＦＥＨＤ
+0.041*住友金属鉱山+0.026*日立製作所+0.0369*東芝+0.018*NEC+0.037*シャープ+0.034*アドバンテスト
+0.024*フィナック+0.043*京セラ+0.027*三菱重工業+0.048*日産自動車+0.037*トヨタ自動車+0.03*ホンダ+0.032*三井物産+0.031*三菱商事+0.037*川崎汽船+0.045*三菱UFJ銀行+0.056*りそなHD
+0.058*三井住友FG+0.055*みずほ信託銀行
+0.055*みずほFG+0.06*SDIHD+0.028*オリックス
+0.044*日興コーディアルグループ+0.06*野村HD
+0.06*みずほインベスターズ証券+0.058*松井証券
+0.038*ミレアHD+0.046*三井不動産+0.055*三菱地所
+0.058*住友不動産+0.04*日本郵船+0.034*NTTデータ
◎ 第２主成分
第２主成分＝0.148*大成建設+0.231*新日石+0.001*新日鉱+0.274*新日本製鉄
+-0.312*住友金属工業+-0.335*神戸鉄鋼所+-0.292*ＪＦＥＨＤ
+-0.028*住友金属鉱山+0.152*日立製作所+0.602*東芝+0.502*NEC
+0.439*シャープ+0.208*アドバンテスト+0.74*フィナック
+0.491*京セラ+0.439*三菱重工業+-0.206*日産自動車
+-0.119*トヨタ自動車+-0.278*ホンダ+0.244*三井物産+0.701*三菱商事+-0.224*川崎汽船+0.116*三菱UFJ銀行+-0.258*りそなHD
+-0.361*三井住友FG+-0.332*みずほ信託銀行
+-0.32*みずほFG+-0.34*SDIHD+-0.033*オリックス
+0.206*日興コーディアルグループ+0.019*野村HD
+0.011*みずほインベスターズ証券+-0.152*松井証券
+-0.004*ミレアHD+-0.08*三井不動産+-0.073*三菱地所
+-0.055*住友不動産+0.206*日本郵船+0.78*NTTデータ
◎ 第３主成分
第３主成分＝0.04*大成建設+0.185*新日石+0.385*新日鉱+0.073*新日本製鉄
+0.528*住友金属工業+0.51*神戸鉄鋼所+0.528*ＪＦＥＨＤ
+0.202*住友金属鉱山+0.042*日立製作所+-0.025*東芝+0.054*NEC
+0.038*シャープ+0.068*アドバンテスト+-0.005*フィナック
+0.132*京セラ+0.145*三菱重工業+0.2*日産自動車+0.277*トヨタ自動車+-0.033*ホンダ+0.098*三井物産+-0.073*三菱商事+-0.102*川崎汽船+0.244*三菱UFJ銀行+-0.178*りそなHD+-0.055*三井住友FG
+-0.245*みずほ信託銀行+-0.211*みずほFG+-0.093*SDIHD
+-0.382*オリックス+-0.303*日興コーディアルグループ
+-0.236*野村HD+-0.289*みずほインベスターズ証券+-0.316*松井証券+-0.093*ミレアHD+-0.131*三井不動産+-0.228*三菱地所
+-0.265*住友不動産+0.052*日本郵船+0.047*NTTデータ
◎ 第４主成分
第４主成分＝-0.04*大成建設-0.137*新日石-0.288*新日鉱+0.057*新日本製鉄
+0.001*住友金属工業+0.033*神戸鉄鋼所-0.058*ＪＦＥＨＤ
-0.197*住友金属鉱山-0.117*日立製作所+0.127*東芝+0.275*NEC
+0.035*シャープ+0.243*アドバンテスト+0.126*フィナック
-0.168*京セラ+0.161*三菱重工業-0.092*日産自動車
+0.381*トヨタ自動車+0.394*ホンダ+0.029*三井物産+0.201*三菱商事+0.162*川崎汽船-0.038*三菱UFJ銀行+0.03*りそなHD
+0.145*三井住友FG+0.059*みずほ信託銀行
+0.307*みずほFG+0.134*SDIHD-0.297*オリックス
-0.094*日興コーディアルグループ+0.021*野村HD
-0.041*みずほインベスターズ証券+0.201*松井証券
-0.097*ミレアHD-0.039*三井不動産-0.284*三菱地所
-0.355*住友不動産-0.3*日本郵船-0.287*NTTデータ
◎ 第５主成分
第５主成分＝-0.37*大成建設+0.525*新日石+0.177*新日鉱+0.033*新日本製鉄
-0.083*住友金属工業-0.098*神戸鉄鋼所-0.131*ＪＦＥＨＤ
-0.048*住友金属鉱山+0.452*日立製作所-0.01*東芝+0.033*NEC
-0.197*シャープ+0.028*アドバンテスト+0.06*フィナック-0.133*京セラ+0.45*三菱重工業-0.009*日産自動車-0.1*トヨタ自動車-0.469*ホンダ-0.17*三井物産+0.071*三菱商事+0.592*川崎汽船+0.134*三菱UFJ銀行+0.154*りそなHD+0.1*三井住友FG+0.113*みずほ信託銀行
+0.038*みずほFG+0.105*SDIHD+0.053*オリックス
-0.101*日興コーディアルグループ-0.145*野村HD
-0.152*みずほインベスターズ証券-0.043*松井証券
+0.125*ミレアHD-0.311*三井不動産-0.03*三菱地所-0.088*住友不動産-0.096*日本郵船-0.032*NTTデータ
◎ 第６主成分
第６主成分＝-0.032*大成建設+0.387*新日石+0.061*新日鉱-0.072*新日本製鉄-0.128*住友金属工業-0.174*神戸鉄鋼所-170*ＪＦＥＨＤ
+0.111*住友金属鉱山-0.24*日立製作所-0.039*東芝-0.35*NEC
+0.061*シャープ+0.33*アドバンテスト-0.033*フィナック+0.008*京セラ-0.036*三菱重工業+0.219*日産自動車+0.262*トヨタ自動車
+0.168*ホンダ+0.203*三井物産-0.13*三菱商事-0.184*川崎汽船
+0.092*三菱UFJ銀行-0.09*りそなHD+0*三井住友FG
-0.013*みずほ信託銀行-0.116*みずほFG-0.027*SDIHD+0.017*オリックス
+0.187*日興コーディアルグループ+0.039*野村HD
-0.066*みずほインベスターズ証券-0.046*松井証券
+0.517*ミレアHD-0.045*三井不動産-0.048*三菱地所-0.011*住友不動産-0.133*日本郵船-0.218*NTTデータ
◎ 第７主成分
第７主成分＝0.016*大成建設-0.262*新日石+0.161*新日鉱-0.021*新日本製鉄
-0.192*住友金属工業-0.21*神戸鉄鋼所-0.161*ＪＦＥＨＤ
-0.098*住友金属鉱山+0.284*日立製作所-0.004*東芝-0.231*NEC
+0.021*シャープ+0.02*アドバンテスト-0.033*フィナック+1.99*京セラ+0.201*三菱重工業+0.142*日産自動車+0.108*トヨタ自動車
+0.169*ホンダ+0.239*三井物産-0.039*三菱商事+0.014*川崎汽船
-0.188*三菱UFJ銀行+0.094*りそなHD+0.145*三井住友FG
+0.256*みずほ信託銀行-0.066*みずほFG+0.115*SDIHD
-0.412*オリックス-0.043*日興コーディアルグループ
-0.189*野村HD-0.177*みずほインベスターズ証券
-0.219*松井証券-0.023*ミレアHD+0.197*三井不動産+0.46*三菱地所-0.019*住友不動産-0.24*日本郵船+0.334*NTTデータ
◎ 第８主成分
第８主成分＝0.016*大成建設-0.222*新日石+0.132*新日鉱+0.302*新日本製鉄
-0.034*住友金属工業+0.04*神戸鉄鋼所-0.003*ＪＦＥＨＤ
-0.019*住友金属鉱山+0.393*日立製作所-29*東芝+0.119*NEC-
0.396*シャープ+0.037*アドバンテスト-0.159*フィナック-0.047*京セラ-0.195*三菱重工業-0.03*日産自動車+0.073*トヨタ自動車+0.232*ホンダ+0.169*三井物産-0.153*三菱商事+0.042*川崎汽船+0.013*三菱UFJ銀行-0.299*りそなHD-0.183*三井住友FG-0.205*みずほ信託銀行
-0.055*みずほFG-0.198*SDIHD+0.138*オリックス
+0.031*日興コーディアルグループ+0.163*野村HD
+0.121*みずほインベスターズ証券+0.082*松井証券
+0.14*ミレアHD-0.006*三井不動産+0.084*三菱地所+0.121*住友不動産-0.246*日本郵船-0.043*NTTデータ
【主成分に名前をつける】
第１主成分の成分得点より、第１主成分はすべての銘柄に影響を及ぼしているので、市場全体による要因と考えられる。
よって第１主成分の名前は「市場全体」
第２主成分の主成分得点がマイナスの銘柄は
住友金属工業
神戸鉄鋼所
ＪＦＥＨＤ
住友金属鉱山
日産自動車
トヨタ自動車
ホンダ
川崎汽船
りそなHD
三井住友FG
みずほFG
SDIHD
オリックス
松井証券
ミレアHD
みずほ信託銀行
三井不動産
三菱地所
住友不動産
自動車と、金属、海運、銀行が連なっている。自動車の素材と、輸出入、取引銀行と思われる。よって第２主成分の名前は「自動車と素材と流通」
第３主成分の主成分得点がマイナスの銘柄は
オリックス
松井証券
フィナック
みずほインベスターズ証券
住友不動産
みずほ信託銀行
野村HD
三菱地所
みずほFG
りそなHD
川崎汽船
SDIHD
ミレアHD
三菱商事
三井住友FG
三井不動産
ホンダ
東芝
日興コーディアルグループ
証券、不動産、銀行があるので第３主成分の名前は「資産」
第４主成分の主成分得点がマイナスの銘柄は
野村HD
松井証券
三井不動産
三菱地所
住友不動産
日立製作所
京セラ
日産自動車
三菱UFJ銀行
NTTデータ
大成建設
新日石
新日鉱
ＪＦＥＨＤ
住友金属鉱山
日本郵船
日興コーディアルグループ
石油や金属、海運がある。第４主成分の名前は「素材流通」
第５主成分の主成分得点がマイナスの銘柄は
得点
-0.469
ホンダ
-0.37
大成建設
-0.311
三井不動産
-0.197
シャープ
-0.17
三井物産
-0.152
みずほインベスターズ証券
-0.145
野村HD
-0.133
京セラ
-0.131
ＪＦＥＨＤ
-0.101
日興コーディアルグループ
-0.1
トヨタ自動車
-0.098
神戸鉄鋼所
-0.096
日本郵船
-0.088
住友不動産
-0.083
住友金属工業
-0.048
住友金属鉱山
-0.043
松井証券
-0.032
NTTデータ
-0.03
三菱地所
-0.01
東芝
-0.009
日産自動車
建設と不動産、金属が並んでいる。よって主成分の名前としては
「建設関連」
第６主成分は以下のとおりである。
得点
-0.35
NEC
-0.24
日立製作所
-0.218
NTTデータ
-0.184
川崎汽船
-0.174
神戸鉄鋼所
-0.133
日本郵船
-0.13
三菱商事
-0.128
住友金属工業
-0.116
みずほFG
-0.09
りそなHD
-0.072
新日本製鉄
-0.066
みずほインベスターズ証券
-0.048
三菱地所
-0.046
松井証券
-0.045
三井不動産
-0.039
東芝
-0.036
三菱重工業
-0.033
フィナック
-0.032
大成建設
-0.027
SDIHD
-0.013
みずほ信託銀行
-0.011
住友不動産
NECや日立、東芝などのエレクトロニクス関連がある。そこに金属と銀行、海運が加わっている感じがする。第６主成分は「エレクトロニクスと金属関連」
第７主成分の主成分得点がマイナスの企業は
得点
-0.412
オリックス
-0.262
新日石
-0.24
日本郵船
-0.231
NEC
-0.219
松井証券
-0.21
神戸鉄鋼所
-0.192
住友金属工業
-0.189
野村HD
-0.188
三菱UFJ銀行
-0.177
みずほインベスターズ証券
-0.161
ＪＦＥＨＤ
-0.098
住友金属鉱山
-0.066
みずほFG
-0.043
日興コーディアルグループ
-0.039
三菱商事
-0.033
フィナック
-0.023
ミレアHD
-0.021
新日本製鉄
-0.019
住友不動産
-0.004
東芝
運輸海運と石油、金属があり、銀行もある。主成分の名前は「素材流通その２」
第８主成分の主成分得点がマイナスの企業はいかのとおりである。
得点
-0.396
シャープ
-0.299
りそなHD
-0.29
東芝
-0.246
日本郵船
-0.222
新日石
-0.205
みずほ信託銀行
-0.198
SDIHD
-0.195
三菱重工業
-0.183
三井住友FG
-0.159
フィナック
-0.153
三菱商事
-0.055
みずほFG
-0.047
京セラ
-0.043
NTTデータ
-0.034
住友金属工業
-0.03
日産自動車
-0.019
住友金属鉱山
-0.006
三井不動産
-0.003
ＪＦＥＨＤ
シャープ、東芝、京セラがあり、商社と石油と金属がある。
主成分の名前は「エレクトロニクスと金属その２」
【まとめ】
主成分
主成分分析によるもの
相関分析によるもの
1
市場全体
市場全体
2
自動車関連
自動車と素材流通関連
3
資産関連
資産関連
4
保険関連
素材流通関連?
5
素材流通貿易関連
建設関連
6
重工業関連
エレクトロニクスと金属
7
新日石関連
素材流通関連?
8
NEC関連?
エレクトロニクスと金属?
9
NEC関連?
◎市場全体の動きというものは第一にあるようだ。
◎資産に関係した、銀行、不動産、証券、などは似たような動きをするらしい。
◎鉄、非鉄と海運、銀行も、似たような動きをするらしい。
これに関しては、金属関連企業が原料を輸入し、加工し、輸出し、国際的な取引なので銀行で決済をするから営業を及ぼす。
◎建設業関連については、建設業者が利益を得ているということは、土地が売れている（管理や設備の受注もある）し、銀行から借り入れをしているから影響を及ぼすと推測できる。
◎エレクトロニクスや石油、自動車に関しても、業種ごとだけではなく、影響を及ぼす別の業種があることがよくわかる。
【結論】
企業単一での成長はありえず、流通や材料の関連企業も成長する。という当たり前のことを再確認することになった。
これを利用して、関連企業同士で、企業成長（株価の値上がり）に乖離があるようだったら、いずれ是正されていくと見てもいいのかもしれない。
[1] 株価データはYahoo!Financeより収集。
[2] 成分行列は付表にて別途掲載
|
|
|
|
|
|
|
|
eワラントのトレーディング 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
eワラントのトレーディングのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37865人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90064人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208310人