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キャリートレイドについて（2）

mixiユーザー 2006年11月26日 12:41

エクセルでの計算仕方
まず相関関係はＣorrelでしらべます
-1と+1に近いほど相関関係がつよいです
＝Correl(通貨の終値,通貨の終値）で計算できます
NZD/JPY とNZD/USDの場合
1000日の相関関係は0.78
300日だと0.94になります
相関がつよいのが分かります
ここで問題なのは、NZD/USDの単位です
0.6712ドルなっており円単位ではないと言う事です
ここで係数を使い0.6712ドル直近の円77.72を掛けるか100を掛けて67.12にするかなんですが特にこだわらなくていいらしいです（さほど問題ないようです）
が色々変えるとデータも変わって面白いです

で７７．７２-６７．１２＝１０．６０のスプレッドが分かります（0.6712に100倍してみました）

スプレッドは動いており、仕掛けるタイミングで大きく収益が変わります
がスプレッドは一定の範囲ないで動きますので研究されると面白いです（分割でいれたほうが良いかもしれないです）

金利は円換算で１０万ドルで１０１０円になります

コメント(1)

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[1] mixiユーザー 01月08日 00:59

参考書について
為替サヤ取り入門 FXキャリーヘッジトレードでシステム売買

テクニカル分析 & キャリートレードで儲けるFX

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