絶対的逆張り主義　ヘッジはOPコミュのＣＭＥやＳＧＸを含むシステム

とうとう株コムまでＣＭＥを取り扱うらしい。
しかも、証拠金・手数料ともに◎で、少々ビックリしてる。
どちらかと言うと、王様商売気味の株コムだけど、今回は非常にナイスな感じ。
早速、申し込んだ。

現在、夜間取引（ＣＭＥ）口座は、松井・安藤・プレジアンを持ってる。
まだ使ったことが無い。
理由としては、ＣＦＤで十分だったから。
しかし、現状のＣＦＤは、注文を入れた時にフリーズしたり、寄り付きなどの忙しい時間帯には実用性が大きく落ちてしまう現実がある。
寄り付きや引けの予約が出来ないのは非常に厳しいんだよね、シストレにとって。
まあ、時間で特攻する感じも残してるし、曖昧な部分も多いんだけど、大まかな流れが身に付いてきたので、効率よりも安定感を軸に材料を組み立てたい。

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ＣＭＥ　　　　1セット30P　月間期待値　30Ｐ×2=60
日経225サイン 1セット20P　月間期待値　20Ｐ×2=40
裁定　　　　　2セット20P　月間期待値　20Ｐ×2=40

月間期待値　Total　140Ｐ
＊慣らしで1セットから。

勿論、これは机上の空論。
だけど、現実的に方向性は正しいと実感できてるし、期待値の半分くらいは結果を残せると認識しています。

やはり、曖昧な部分を100％無くさないとな・・。
寄りや引けの執行条件が無かったり、スプレッドが多めにあると、完全にバランスを崩し、損失が出ている時に損切り出来ず、そんな時に限ってサインが大げさに外れ、最高値を超える損失を出したりしてる。
システムに対する信頼が厚くても、実践は本当に難しい。

少し前から、先物にＯＰ買いを合わせる研究をしてる。
これに大きな期待を寄せてるけど、
結局「保険」をかける・・は、足を引っ張るのではないか？
安定感を買う（つもり）のだが、本末転倒になるのでは？
それなら、ＯＰを売り合わせて、価格に合わせ利確移動させた方が良いのか？

上記システム群に、スイングのＯＰ絡みを合わせたいんだけど、100年に1度とか起きるから、全く落ち着かない検証が続いてる。

つづく・・・。