絶対的逆張り主義　ヘッジはOPコミュのシステムを合成する流れ

勿論、今までも実践してきた訳だけど、リアルに結果が出るものと、曖昧な部分が含まれるものでは、安定感が違う。
しかし、曖昧なものの驚異的な結果には驚かされる。
これを実践と融合させていく作業が大変な訳だ。
いや、逆に実践足が全てだとも言える。

これまでのシステム条件は、こうだ。

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強売り
8月 10.5
9月 ▲ 23.5
10月 47.5
11月 32.5
12月 ▲ 4.5
1月 75.0
2月 ▲ 2.5
3月 63.0
4月 19.0
5月 7.0
6月 41.5
7月 10.5
8月 ▲ 27.0
9月 18.0
10月 0.5
11月 7.0
12月 35.0
1月 ▲ 20.0
2月 ▲ 1.0
3月 25.0
4月 ▲ 7.5
5月 ▲ 9.0
6月 0.0
7月 29.5
8月 20.5
9月 29.0
10月 26.0
11月 3.5
12月 ▲ 5.0
1月 14.5
2月 12.5
3月 21.5
4月 11.0

合計 460.0
平均 13.9

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強買い
8月 5.0
9月 ▲ 15.0
10月 ▲ 9.0
11月 20.0
12月 0.0
1月 29.0
2月 6.0
3月 23.0
4月 0.0
5月 ▲ 23.0
6月 ▲ 1.0
7月 14.0
8月 ▲ 31.0
9月 ▲ 1.0
10月 5.0
11月 1.0
12月 1.0
1月 28.0
2月 0.0
3月 ▲ 14.0
4月 53.0
5月 0.0
6月 28.0
7月 ▲ 16.0
8月 2.0
9月 41.0
10月 47.0
11月 58.0
12月 25.0
1月 26.0
2月 50.0
3月 27.0
4月 ▲ 19.0

合計 360.0
平均 10.9

現在のように上昇相場が予想しやすい場合は、上記単純売り買い（出現率50％前後）で良い。
ただ大きな難点が有る。
2007/8に出現した大きなDDだ。
これでもフィルターを掛け、最小に抑えてる数値。
過剰な最適化とも言える。
＊今回の最適化は、総利益が変わらないので大きな問題にならない。

実践では、ロスカットが命を救う。
というか「腹を括れる」ので、ＬＣを設置（最適化）する。
このＬＣ（最適化）も、統計学的戦略には不安要素の一つになるが、実践との折り合いを付けるのに絶対必要だと判断している。

DDの緩和や角度を増やす為もあり、他の一見「不要」なものも重ねてみた。

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多発・弱売り
8月 ▲ 9.5
9月 44.5
10月 42.5
11月 11.0
12月 7.5
1月 23.5
2月 ▲ 14.5
3月 22.0
4月 63.0
5月 ▲ 9.5
6月 29.5
7月 1.0
8月 43.5
9月 40.0
10月 15.5
11月 ▲ 63.5
12月 39.0
1月 3.5
2月 31.0
3月 114.0
4月 ▲ 115.0
5月 23.0
6月 ▲ 16.0
7月 72.5
8月 52.0
9月 ▲ 38.0
10月 13.5
11月 ▲ 30.5
12月 ▲ 61.5
1月 15.0
2月 ▲ 0.5
3月 ▲ 2.5
4月 44.0

合計 390.0
平均 11.8

これは私の考え方の本線に君臨する条件でもあり、採用で良いのだけれど、出現しすぎて「そりゃ無いだろう・・」の日にも出馬することになり、情緒不安定になる。
だから、「条件を増やすなら」って程度かな。
重ねてかなり安定したが、上昇相場を予想している私には、大きな悩みの種にもなっていた。
よくよく考えた挙句、今月は稼動を抑えた。
残念ながら、今月も少々利益が上がってる。
この条件に対して必要になるので下部の弱買いを追加した。
重ねたら、またまた安定した。
これでほぼ完全だと思った。

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弱買い
8月 ▲ 7.0
9月 ▲ 1.0
10月 40.0
11月 ▲ 1.0
12月 3.0
1月 6.0
2月 ▲ 5.0
3月 13.0
4月 ▲ 15.0
5月 ▲ 4.0
6月 17.0
7月 ▲ 8.0
8月 25.0
9月 ▲ 8.0
10月 ▲ 17.0
11月 43.0
12月 0.0
1月 ▲ 9.0
2月 ▲ 35.0
3月 ▲ 34.0
4月 20.0
5月 ▲ 34.0
6月 ▲ 1.0
7月 ▲ 1.0
8月 ▲ 7.0
9月 5.0
10月 ▲ 15.0
11月 28.0
12月 41.0
1月 ▲ 38.0
2月 0.0
3月 ▲ 3.0
4月 ▲ 11.0

合計 ▲ 13.0
平均 ▲ 0.4

下部の裁定にはフィルターが無いが、意外とコンスタントに上がるので、上記条件たちに加えた。
出馬が無い日の代打的役割もある。
これは、どうこう無く、薄っすら儲かる。
少し曖昧さが出る、統計だけで根拠が薄いから。

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弱裁定
8月 14.0
9月 20.5
10月 ▲ 0.5
11月 5.0
12月 12.0
1月 ▲ 6.0
2月 0.5
3月 0.5
4月 15.0
5月 2.5
6月 ▲ 3.0
7月 0.5
8月 5.5
9月 ▲ 1.5
10月 2.0
11月 ▲ 4.0
12月 24.0
1月 ▲ 2.0
2月 16.0
3月 ▲ 5.5
4月 8.0
5月 10.5
6月 ▲ 2.0
7月 3.5
8月 14.5
9月 7.0
10月 ▲ 4.5
11月 23.0
12月 21.0
1月 4.5
2月 7.5
3月 10.5
4月 13.5

合計 212.5
平均 6.4

もう本当に完成だと思った。
しかし、証拠金が暴落してくれた現状に「どうにか安定した条件を足せないか？？」と試行錯誤していたら、途轍もない条件を思い出した。
これの安定感は半端じゃない。
裁定取引だから当たり前だが、証拠金が高い時は効率が激下がり、忘れていたもの。
現状の証拠金レベルなら、これだけ稼動させるのが超効率だと思うが、大きな弱点というか難点がある。
フィルターを掛け難いのです。
データ通りに完全には出来ない。
どうしても曖昧な部分が出てきてしまう。
その曖昧さが不安を呼ぶ。
「今のような落ち着きすぎている地合いでは不利かもしれない・・」などと。
曖昧さは大きな敵だ。
しか〜〜し、これの対応が上手くなれば、最上級の売買が出来るし、上記条件たちを安定感・利益総額で完全に上回る。
証拠金が下がっている時期のみですが・・。

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効率UP裁定
8月 22.0
9月 36.0
10月 21.5
11月 20.5
12月 14.5
1月 26.5
2月 5.5
3月 34.0
4月 20.5
5月 2.0
6月 41.5
7月 25.5
8月 14.0
9月 9.5
10月 11.5
11月 ▲ 0.5
12月 12.0
1月 ▲ 0.5
2月 17.0
3月 17.0
4月 4.0
5月 8.5
6月 8.0
7月 35.0
8月 22.5
9月 9.0
10月 28.0
11月 2.5
12月 9.5
1月 ▲ 1.5
2月 22.0
3月 43.5
4月 18.5

合計 559.5
平均 17.0


結局、今月は
強売り*2
強買い*2
弱裁定*2
効率UP裁定*2
のコンビネーションで挑んでる。
手数料を引いたシュミレーション結果は

8月 89.0
9月 30.0
10月 110.6
11月 136.0
12月 32.0
1月 225.4
2月 4.6
3月 219.8
4月 97.0
5月 ▲ 25.8
6月 146.4
7月 83.4
8月 ▲ 76.6
9月 38.4
10月 24.0
11月 ▲ 5.4
12月 131.6
1月 ▲ 12.2
2月 52.0
3月 38.6
4月 81.8
5月 8.0
6月 44.8
7月 98.4
8月 106.2
9月 143.6
10月 162.2
11月 138.8
12月 79.0
1月 64.6
2月 152.0
3月 182.2
4月 43.6

合計 2644.0
平均 80.1

完全すぎるよね・・、平均80万円だって・・。
(￣○￣;)
曖昧な部分を残しているので、とにかく安定して50〜60万円出てくれれば上等だと考え、稼働中。
その結果が今月の結果・・・。
現実は甘くないね。
データ上でも同じようなものなので、実践で失敗した訳ではない。
しかし、先月までのものなら+10〜15にはなってるかな？
今はそんな結果だが、裁定パワーを信じてる。
今月の印象で元に戻すことは躊躇しないが、まだまだ大きく期待したい。


つづく・・・。

※システムトレード初心者へ
重ねていく段階のTotal結果を載せてない。
データが多くなりすぎるのも有ったが、エクセルの練習にでもなると思い、載せなかった。
上から順番に重ねたりしてみると、今後のシステム開発の練習になるかもね。