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シカゴ・オプション戦略研究会のトピック
グの方の時間価値の減り方が加速しているためと思われますね。 やはり、SQ日10日前にポジション・クローズといったあたりが、賢明のような感じがしますね。 原資産-E-Mini Russell2000
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Russell2000 期間-2008/05/10→2008/06/12 ATM=2008/05/10-727ドル →2008/06/12-721.20
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で続けます。 原資産-E-Mini Russell2000 期間-2008/05/10→2008/06/11 ATM=2008/05/10-727ドル
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ったところでしょう。 このクローズかロールか、ですが、E-Mini Russell2000 は、3月6月9月12月の限月しかありませんので、現在あるのは、6月9月分 Russell2000 期間-2008/05/10→2008/06/10 ATM=2008/05/10-727ドル →2008/06/10-730.00
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りは、一ヶ月で26.7パーセントってところです。 シミュレーションは、もう少し続けます。 原資産-E-Mini Russell2000
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のようなチャンスを生かすことができるという利点があります。 原資産-E-Mini Russell2000 期間-2008/05/10→2008/06/05→2008/06/06 ATM=2008
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レンジ修正しなかったポジションとレンジ修正したポジションの昨晩の動きです。 原資産-E-Mini Russell2000 期間-2008/05/10→2008/06/05 ATM=2008/05/10-727ドル
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Russell2000 期間-2008/05/10→2008/05/27 ATM=2008/05/10-727ドル →2008/05/27-733ドル
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と低下してくるでしょうから。 E-Mini Russell2000 ATM=727ドル →731.7ドル 先週5月13日に
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ことを「ガンマとセータとの間のトレードオフ関係」(71ページ)として記してあります。 E-Mini Russell2000 ATM