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Rで経済時系列のトピック
まずは状態の話から。 カルマンフィルタそのものは、一種の公式の類なわけで これに当てはめれば、予想が出来るのだけど、何を 当て に合わせて 予想してやれ!と言うのがカルマンフィルタなわけです。 ここではAR(2)を使って、状態について考えて見ます。 Yt = a1
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