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ウィンスクエア FX投資クラブコミュの売買ルール/リスク管理/相場力学 他

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コミュ内全体

売買ルール案、リスク管理の方法、相場力学 他、思いつきで結構です。
なんでも書き込んでください。

コメント(33)


ストップの設定がエントリーポイントの近くに設定できる(損失が限定されている)ときにポジションメイク。

詳細は
http://w2c.seesaa.net/article/55644228.html


役立ちましたら応援クリックよろしく。

●スキャル手法 01(米雇用統計)

http://w2c.seesaa.net/article/64065089.html

一覧は
http://w2c.seesaa.net/category/3674033-1.html
上記の一覧から拝見しましたが、一つの記事以外は全部パスワードがかかっていて、
ダウンロードして拝読することができませんでした。
負けトレードの共通点

・ルールも何の根拠もなしに、勘だけを頼りにトレードしている。

・含み損が気になって、取引画面を開くのが怖い。

・すべてのトレードで勝とうとしている。

・勝つときはわずかな利益しかないが、負けるときは大きな損失を被る。

・身の丈に合わないボリュームのトレードをしてしまう。

・さまざまな手法を実践したがひとつに定まらない。

・ストップにかかったとたん戻すことが多い為、ストップを設定しない。または決済して損を確定するのが嫌な為、ストップを設定しない。

・短期間のつもりで持ったポジションが損失を含み、スワップ金利がつくからと自分を無理やり納得させ、いつのまにか長期ポジションへと変わってしまう。


わかっているのになかなか実行できません。
常に自分にも言い聞かせています...m(_ _)m

[壁]ー^)ノ ドモ おはつです。

ボリンジャーバンドとフィボナッチで、売買レート(参戦・ストップなど)を決めてしまおうかと、思案中です。

あと決めきれないのが、どの時間枠をメインにするかかなぁ・・・

お勧めの時間枠&テクニカル指標の組み合わせやパターンなどはありますか?

ポジションを持つ時に考えなければならないコト

・「相場の状態を見極めること」
 ⇒ ポジションを持つことは、位置を決めると同時に方向も決めること。


・「相場の状態に見合ったトレード手法(テクニカル指標)を選択・適用すること」
 ⇒ 常にワークするような万能な手法はない。トレンド系、オシレーター系、スキャルピング等、状況に応じての使い分けが重要。


・「相場の大きな流れをみること」
 ⇒ 「小さな相場の流れ」は「大きな相場の流れ」に強く影響を受ける。短いローソク足などでの短期局所的な相場計測では安定して勝ち続けることは難しい。


・「ストップ・ロスの設定方法を学び、それを実行すること」
 ⇒ 損切りにもその根拠とノウハウが必要。同時に利益目標も立てられないとダメ。


・「レバレッジ管理(ポジションサイジング)についての知識を持つこと」
 ⇒ 資金に見合わない建玉は勝率が100%でない限りNG。

続きは
http://w2c.seesaa.net/article/78413207.html

こんなものでも一応「システムトレード/売買ルール」!?

http://w2c.seesaa.net/article/77459241.html
http://w2c.seesaa.net/article/78067322.html
【相場の大きな流れ】長期スワップ派には、これが一番大事なことかなと思います。

ただ、私には、今は見極めが凄く難しいです。これまでは1$105円だったら躊躇なく買っていました。でも今回はここが大底だ!という確信が持てません。サブプライムが片付くまでは、注意深く見続けなければと思います。

わからない時はやらない。コワいから(逃げるが勝ち)。【休むも相場】を初めて実践しています。

それでも安い事だけは確かだし、買い逃すのは悔しいので、レバレッジ1で差値しています。
オールマイティな【利食いのタイミング】法


当方、含み損を我慢している期間を利食いのタイミングにしておりました。
今も使います。

つまり、利益がのった時間(うれしい期間)をつらかった期間よりも長くするという単純な手法です。

嫌な思いをした時間、幸せな時間も味わわないと損という考えからきたものです。(爆)


ただ、これもまんざら馬鹿にしたものではありませんで、「利小を防ぐ」という結構うれしい効果を期待できたりします(笑)


自分は利食いが早い方だ!という方、是非お試しください!!

【塩漬けは1000%悪】

なぜトレーダーは皆塩漬けを経験するのでしょうか?

塩漬けを肯定するトレーダーは過去において、
きっと塩漬けで危機を乗り越えたことがあるのでしょう。

確かに、マーケットはいつかは反転します。
事実、塩漬けをすることで
「負けトレード」が「勝ちトレード」に変わる可能性が非常に高いことは事実。





しかし、「塩漬けという薬」は劇薬です。副作用もまた大きいのです。

塩漬けで勝ったことがあるトレーダーは次の危機もきっと塩漬けをするでしょう。しかしこの行為が非常に危険であることを理解していますか?



大昔から引き継がれている、
変わらない歴史的事実をひとつ挙げましょう。
それは典型的なトレーダーの最期は
ほとんどの場合で塩漬けをしているということです。


損切りをしようと思った瞬間はあったはずです。
実はその瞬間こそ、マーケットが私たちトレーダーに送る数少ない真のデッドクロスなのです。

勝者は損切りをしようと思った瞬間に、一切の躊躇なく損切りを行います。
なぜなら、彼らは損切りを躊躇して痛い目に遭った経験があるからです。

何があっても塩漬けを肯定してはいけません。
塩漬けは150%悪、いや、1000%悪なのです。



※もちろんボラティリティを考慮に入れレバレッジ管理ができている長期スワップ用ポジにはまったく当てはまりませんが。。。


■奇妙な農夫のお話


フロリダで講演したジェイク・バーンスタインが
ある農夫に出会いました。

それは、牧場主や農場経営者を集めて
ある証券会社がセミナーを開いていた会場でのことでした。

ジェイクは、講師として招かれていたのでした。

講演を終えたジェイクに主催者によって
その農夫は紹介されました。

このビギナー向けセミナーの会場で
唯一、かなり儲けている人としてその農夫は紹介されました。


その農夫はどうみても頭脳明晰には見えませんでしたが、
気さくな人柄で、すぐにジェイクと打ち解けました。


「どうだい、先生。俺がどうやってポーク・ベリーで
 儲けているか、見たくはないかい?」

「そりぁ、もちろん。是非、拝見したいですね。」


その農夫に好奇心をいだいたジェイクは、即座に答えました。


「先生さんよ。まぁ入りな。」

招かれた農夫の家に着くと、
おもむろにその農夫は、ポーク・ベリーのチャートを開き、
長い糸の振り子のを取り出して見せました。

「…?!」

「チャートの上でさ。こうかざしてフーチを振って、
 上下に振れたら買い。横に振れたら売りだ。」

「……。」

「あはははっ。このフーチが俺の秘密さ。
 先生、俺のトレーディング・システムを見てしまったね。」


驚いてしばらく声もなかったジェイクでしたが、
気を取り直して、こう尋ねました。

「……。それだけですか。他には何もありませんか。」


ちょっと困った顔をした農夫の相場師は、
少し口ごもった後に、

「えーと。もう1つあるけれども、
 それは大したもんじゃねぇよ。先生。」

「……。」

「まぁ、そうだなぁ…。
 いくつか玉を建てて、その日の終わりで損となっていたら、
 そのトレードは仕切ることにしてるんだ。」 


相場に深い洞察のあるジェイク・バーンスタインは、
すぐに事の次第を理解しました。

農夫の相場師は、ランダムエントリーで、
資金管理とリスク管理で相場に勝ち続けていたのです。


国道5号線での飛行場までの帰路で
ある歌がジェイクの脳裏にリフレインしました。

それはケニー・ロジャース「ギャンブラー」という歌でしたが、
その歌のバックコーラスのほうでした。

♪〜 どれを捨て、どれを持っていなければいけないか、
ギャンブラーならば知っていなければ 〜♪

出所:FXトレード勝利の羅針盤

【W2Cワンデーシストレ5-1】

2008.4.10 AUD/JPY買 ▲ 61 pips
2008.4.11 GBP/JPY売  266 pips
2008.4.14 EUR/JPY買 ▲ 41 pips
2008.4.15 AUD/JPY売 ▲ 55 pips
2008.4.16 ノーエントリー
2008.4.17 ノーエントリー
2008.4.18 CAD/JPY買  165 pips
2008.4.21 ノーエントリー
2008.4.22 GBP/JPY買   93 pips
2008.4.23 ノーエントリー
2008.4.24 NZD/JPY買 ▲ 31 pips
2008.4.25 ノーエントリー
2008.4.28 ノーエントリー
2008.4.29 ノーエントリー
2008.4.30 CAD/JPY売 ▲ 33 pips
2008.5.01 USD/JPY買   74 pips
2008.5.02 ノーエントリー
2008.5.05 ノーエントリー
2008.5.06 ノーエントリー
2008.5.07 USD/JPY買 ▲ 32 pips
2008.5.08 AUD/JPY買 ▲ 79 pips
2008.5.09 ノーエントリー
2008.5.12 ノーエントリー
2008.5.13 GBP/JPY売 ▲ 24 pips
2008.5.14 GBP/JPY売 ▲ 89 pips
2008.5.15 AUD/JPY買   83 pips
2008.5.16 NZD/JPY買 ▲ 33 pips
2008.5.19 EUR/JPY売   31 pips
2008.5.20 ノーエントリー
2008.5.21 NZD/JPY買   0 pips
2008.5.22 ノーエントリー
2008.5.23 ノーエントリー


戦績 6勝10敗1分 プラス 234 pips



ウィンスクエアクラブブログでの紹介記事
http://w2c.seesaa.net/article/95488670.html

解説
http://neofxman.seesaa.net/article/93245703.html

トレーダーとして一貫した成功を収めるために...

ミクロレベルでみた投機行動のそれぞれには、確率的な優位性(集団的パターンを各種テクニカル分析ツールを使い発見すること)が必要であり、
マクロレベルで、その(恒常的な)可変要素が存在することを認めた上で、前記確率的優位性に信念を持って、十分な回数繰り返すこと。

詳細は、http://w2c.seesaa.net/article/98667192.html

トレーダー(相場師)として一貫した成功を収めるために...?

典型的なトレーダーは、都度トレードの勝率にこだわる。
テクニカル指標を駆使して分析するのも、経済指標に注視するのも、あるいはそれらを組み合わせた複雑なルール作りも...
すべては1回1回のトレードの勝率を上げるための努力であり、これが典型的なトレーダーの指すところのルールであろう。

それに対して生き残るトレーダーとは...(我々が目指すトレードは...)
?感情面のリスクを排除することに加えて、
?資金管理という前記(トレード)ルールの上位に位置する最も重要なルールを持つトレーダーである。
トレードの勝利を目指すのではなく、トータルで利益を出すことにこだわる。


?感情面のリスクを排除するためには、

詳細は、http://w2c.seesaa.net/article/99748921.html
Z−ONEトレードと命名した裁量トレードを使ってますが、改良すればするほど勝率下がってきました(TT)

勝率か?

利益率か?

両立はなしえないのか。。。


【W2CワンデーシストレVer.5.1】

実践検証
本日のサイン

GBP/JPY買
エントリー指値 210.80
リミット    212.40
ストップ    210.14
損益比     2.4 : 1
レバレッジ   x5.27



++++++++++++++++
【W2CワンデーシストレVer.5.1】

《第2期》
2008.6.02 ノーエントリー
2008.6.03 ノーエントリー
2008.6.04 GBP/JPY売   50 pips
2008.6.05 USD/JPY売 ▲ 40 pips
2008.6.06 ノーエントリー
2008.6.09 ノーエントリー
2008.6.10 CAD/JPY売 ▲ 61 pips
2008.6.11 AUD/JPY売   60 pips
2008.6.12 CAD/JPY買   56 pips
2008.6.13 GBP/JPY買   75 pips
2008.6.16 ノーエントリー
2008.6.17 ノーエントリー


戦績 4勝2敗 プラス 140 pips





ウィンスクエアクラブブログでの紹介記事
http://w2c.seesaa.net/article/95488670.html

解説
http://neofxman.seesaa.net/article/93245703.html

トレーダー(相場師)として一貫した成功を収めるために...?


現在、世の中に存在する、勝率の高い(一見高そうな)ルールのほとんどは、過去データに対してカーブフィッティングを施しただけのものが多いようである。(過去データに対して合わせ込めば合わせ込むほど、未来には合わなくなる傾向が強い...)
これは、我々の目指すものとはかけ離れたアプローチである。


もちろん各トレードに対する確率を上げる努力はするとして、相場で生き残っていくにはもうひとつの重要なルール、
?資金管理というルール(ex.資金面からの損切りポイント設定、損益比のコントロール、利食いオーダーを置かないトレーリングストップ等々)作りの方に、より力を注ぐ必要がありそうだと考えている。



これをわかりやすく説明するために、単一トレードのルールに話を戻す。

トレードに関して勝率を上げるためには、

詳細は、http://w2c.seesaa.net/article/99781885.html

単純で遠大なルールですが。。。


図は、移動平均(MA)200日線からの乖離率を示したチャート。
豪ドルのスワップは買いでプラスなので、

例えば「-3%での買い」というルールは、かなりの収益を獲得したことになる。


ダウ理論 (応用) トレード方法

ポジション構築タイミング:
上昇トレンドで前回の高値を越えたところ。
ストップは前回の安値。
ただし、オーバーシュート(ノイズor行き過ぎ)を考慮すること。


ダウ理論 (基礎)は、
http://w2c.seesaa.net/category/3674019-1.html まで。。。
※ ご訪問の際には、応援クリック宜しくお願い致します。
短期トレード手法をひとつ。。。
これをヒントに自分でアレンジして、ここに返して下さい。


・時間軸は何でもいいので
・ローソク足陽線3本並んだら、&
・3本目が十字、または長上ヒゲなら
・次の足始値近辺で売りエントリー
・ストップは前の足高値+1pips
・利食いは。。。
・当然逆もありです。


こんな簡単なものでも繰り返せばプラスになります。
どのラインが一番機能するのか?

目視で見ている限りでは水平ラインが一番強そうかな?

フィボナッチと組み合わせると、意外と固く取れています。

少し話がそれますが。。。


http://kaburobo.net/2008/08/_20087.html
↑ここの7月度最優秀アルゴリズムへの評価が、「リターンが10%を超える年が12年中8年あり...」
ということだそうです。


FX情報商材のPOP広告が如何に異常かわかりますね(笑)

本日、ユーロドル1.4割れ(現在1.3913)
ランド円13円割れ(現在12.91)
他、、、相場は大荒れですが。。。


継続しない理由がここにあります。
http://w2c.seesaa.net/article/106147187.html


共感していただけましたら、売りポジションを建てないで下さい。(笑)
ロスカットやココロを折られるのは仕方ないとしても。。。


◆「戻り待ちに戻りなし」

株価の上昇局面で安値で買おうと思っても、思惑通りの値段までは下がらず、
高値で買うことになったり、買えなくなってしまったりすること。
下落基調の株式は、多くの投資家が我先に売ろうと思っており、
思い通りの値で売買することは難しいもの。


◆「押し目待ちに押し目なし」

相場が力強ければ強いほど、押し目にこだわっていると、株価が上昇してしまい、せっかくのチャンスを逃してしまう…ということ。
タイミング良く買い場を掴むことは難しい。


ワンデーシステムトレードの開発中です。
5.3にバージョンアップ。
こちら http://pentagon-wst5.seesaa.net/ をご覧下さい。



概要)==========
バランスポイント(PIVOT)とフィボナッチによるゾーントレード。  東京市場オープンと同時にエントリー/イグジット(Limit & Stop) を設定する為、日中お勤めの方でも可能なデイトレードです。


好調キープ、
W2Cワンデーシステムトレードwst5 実践結果報告
http://pentagon-wst5.seesaa.net/


導入以降、ハイパフォーマンス継続中、
W2C超短期システムトレードstBB 実践結果報告
http://neofxman.seesaa.net/

http://neofxman.seesaa.net/
に加え、
W2C超短期システムトレードstBB 実践結果報告ブログ 追加します。

■ http://tsukamotofx.seesaa.net/
■ http://hayashifx.seesaa.net/
■ http://w2c.seesaa.net/ (続きをクリック)

stBB裁量部分(イグジット)のコツ

http://w2c.seesaa.net/article/117000261.html

勝率100%の売買ルールなど作れません。

重要なことはその売買ルールの持つパフォーマンスになるまでトレードを積み重ねることです。
それには、その売買ルールの真意を理解し、「理にかなっている」ことを自ら確認することが大切です。
でなければ、連敗しだした途端、迷いによりその有効な売買ルールが機能しなくなるからです。

仮に設定された損益比が1:1の場合、純粋に勝率のみが注目されますが、
資金を効率的に増やすためには、諸条件を差し引いても、この勝率を50%以上にすることと、もうひとつ、
ストップまでの距離により建玉をコントロールするような、資金管理のルールが必要です。

したがって、勝率のみで論じるもの自体、一定期間のパフォーマンスを獲得pipsのみで測ること自体問題で、このことは上記以外にも、利益がどの通貨なのかで大きく変動するからです。

つまり、多くのトレーダーが、あるいはその候補者が、有効な投資戦略のみで勝てると考えていることは、間違い(正確には半分正解?)なのです。

勝率は60%で十分。 あとはそのルールを信頼の置けるレベルまで自分のものにすることが大切なのだと考えています。


http://w2c.seesaa.net/article/88768859.html
ダウンロードに費用は掛かりません。使用には約諾事項を確認していただく必要がありますので、W2C会員にのみパスワード公開しております。

確かに100%の勝率は結構難しいですね。
勝率上げるばあいはデイトレードではなく数日単位のスイングで勝負してますね
自己資本500%切らないように自己ルールを決めてですが
だいたい数日単位で見れば極端な場合 逆にふれてももどるので

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