日本国債市場分析コミュの日々のJGB先物の動向について語るトピ

今日はこんな感じでしたね～

2008年9月5日（金）

2年債（2年#272） 0.725%（前日比2.0bp低下）
5年債（5年#74） 1.030%（前日比5.0bp低下）
7年債（10年#273） 0.985%（前日比13.0bp低下）
10年債（10年#296）1.460%（前日比5.0bp低下）
20年債（20年#104）2.075%（前日比4.0bp低下）
30年債（30年#28） 2.255%（前日比4.0bp低下）
40年債（40年#1）　2.435%（前日比4.0bp低下）

長期国債先物（08年9月限）138.68円（前日比1円18銭高）

2-7年スプレッド：26.0bp
5-7年スプレッド：▲4.5bp
7-10年スプレッド：47.5bp
7-20年スプレッド：109.0bp
7年スワップスプレッド：41.0bp

あの伝説の3/17以来？久々に先物がはじけちゃいました（イールドカーブ上）。まぁ3/17の時はRV系のロスカットトレードが絡んでいたんで、あの時の方がインパクトが大きかったかもしれませんが…。でも、5-7カーブはインバートしたまま引けちゃいましたよ。あらら…。どうなんでしょ、このマーケットったら。。

コメント(57)

最初
全て
最新の40件

前

[18] mixiユーザー 09月17日 21:19

↑落札不履行で発行されないとのことです。

明日は20年債入札が行われますが、今年に入って特に超長期債入札では積極的に応札してきたリーマンがいなくなることによる影響はいかほどか見守りたいと思います。

それにしても今日はあと一歩で寄引同事線だったのに惜しかったなぁ

[19] mixiユーザー 09月17日 22:40

20年債はテールが流れると言うもっぱらの噂…（(；ﾟДﾟ)ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

リーマンとの債券取引はフェールの連続、もうどうにもなんね。

CDSもCPがリーマンのものは全てキャンセルされちまった。おかげで本日のCDS市場は恐ロシアなことに…。（(；ﾟДﾟ)ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

[20] mixiユーザー 09月17日 23:02

20年は流れるという話になってるんですか…。やっぱそうですよね。各社リスク許容度相当下がってますし、積極的に応札しに行くところがあるかかなり疑問だと思ってました。財政出動するなら増発対象ですしね…。札割れ？

CDSはマーケット自体未成熟なので…恐ろしいことになりそうですね。GSとMSは朝起きたらいくらになってるのか考えただけで寒気がします。。

[21] mixiユーザー 09月18日 12:38

MS5年：998bp、GS5年:620bp

JGB先物は…またまたエグイ動きしてますな～

[22] mixiユーザー 09月18日 12:59

あべ：98円65銭（2.197%）
足切り：98円10銭（2.237%）
テール：55銭（！）
カバー：2.36倍

ちなみに事前予想は足切りが98円65銭ということです（Bloomberg調べ）。

ああ…不安的中

[23] mixiユーザー 09月18日 13:14

> 21
マジっすか

このままだといずれ米証券ベスト5すべてが神の裁きを甘受するということなんですよね

[24] mixiユーザー 09月19日 10:55

やっぱ爆落を示唆してましたか…ふわー

[25] mixiユーザー 09月19日 16:13

バックオフィスはてんてこ舞いです。

[26] mixiユーザー 09月19日 18:00

「14:16　緊急利下げも含め、金融政策はすべてのオプションを常に考えて判断＝白川日銀総裁」のニュースフラッシュを受けて一時急騰したみたいですね。

[27] mixiユーザー 06月26日 10:23

JGB強いっすね

業界の中では強気派に属するワタクシですが、昨日一旦「降り」ました。

まあでもいろんな要素を考えると、今日はショートしたくてうずうずしている逆張り派のワタクシ

[28] mixiユーザー 06月30日 13:22

ぐあーつえええ、何すかこの強さ

チャートが凄まじい

[29] mixiユーザー 07月03日 17:54

いやー今日も確りでしたわぁ

短期ゾーンはやっぱり鉄板か…

2009年7月3日（金）

2年債（2年#282） 0.255%（前日比2.0bp低下）
5年債（5年#83） 0.670%（前日比2.0bp低下）
7年債（10年#283） 0.920%（前日比2.5bp低下）
10年債（10年#302）1.320%（前日比3.5bp低下）
20年債（20年#111）2.000%（前日比3.0bp低下）
30年債（30年#30） 2.165%（前日比2.0bp低下）
40年債（40年#2）　2.255%（前日比1.0bp低下）

長期国債先物（09年9月限）138.44円（前日比24銭高）

2-7年スプレッド：66.5bp
5-7年スプレッド：25.0bp
7-10年スプレッド：40.0bp
7-20年スプレッド：108.0bp
7年スワップスプレッド：11.0bp

[30] mixiユーザー 07月05日 00:21

マジ強い！！
仕事になりませんわ。。。

[31] mixiユーザー 07月06日 11:11

ブッコミ★さん

書き込みありがとうございます

いやー強いです、本当に

「押し目待ちに押し目なし」的な展開。私、元々強気には見ていたんですが、137円80銭aroundで一旦小休止かなと思っていました。でも200日MAブレイクして、一目の雲もぶち抜いて、3月高値まで全値戻ししちゃう勢いですね

あとは10年がどこまでついていけるかでしょうか…

ただ、ノンブレスでここまで来ているだけに、調整モードに入ったらそれはそれで下げるのも速そうですけど、先物君。これアイランドリバーサルを形成しているようにも…というわけでスケベショートしたくうずうずな感じです。

[32] mixiユーザー 07月06日 18:29

＞くわまんさん
なんなんですか？？
という感じですね。
まだまだ突っ込んで行くんですかね

とりあえず今月は月初に買ってて良かったという展開はマジで勘弁してほしいです

[33] mixiユーザー 07月08日 08:58

ブッコミ★さん

うーん、昨日の40年入札はさておき、先物近辺はまだ上やりそうですね。ザ・押し目待ちに押し目なし相場継続。でもトレンド転換したらしたでそれもエグい動きになりそう。

[34] mixiユーザー 07月08日 19:48

イタリアに行って非常にリラックスされている我らが麻生首相の表情を見るに、サミット後速やかに退任の可能性が高いように感じます。

選挙モードに突入すると、足許の底堅さが幾分緩むかもしれませんね。

[35] mixiユーザー 07月08日 20:26

＞　イタリアに行って非常にリラックスされている我らが麻生首相の表情を見ると

またお酒がうますぎて　記者会見でやらかしてくれると面・・・・　以下自粛

[36] mixiユーザー 07月09日 13:36

今日は昨夜の円急伸＆米債大幅高を受け、結構上がると思っていたんですが、イマイチですね。139円手前で止められちゃいました。やはりそろそろ…

[37] mixiユーザー 07月09日 17:25

わはは、さすがにしぼみましたね、今日は

寄り付き直後に138.97の高値をつけた後、伸び悩みのままもみ合って、後場は一時138.54まで下落（背景はちょっとここでは書けません・汗）。その後買い戻されて、引けは138.72と。まー一段の上値追いに警戒感浮上ってところでしょうか？

[38] mixiユーザー 08月04日 11:29

うん、ある程度は下押ししましたね。前場に137.45まで下落。高値から約1円50銭ですから、調整幅としてはある程度出たって感じじゃないでしょうか？ちなみに6/12@135.70→7/9@138.97の半値押しが137.33です。

こっからは突っ込み売りというよりも買い場探しな感じがしています。まあ買うと言っても先物近辺までですが。

[39] mixiユーザー 08月12日 21:17

米債安を受けてもうちょい下やりましたけど、まあご愛嬌ってコトで

二番底のリスクを抱える国内景気、デフレ定着を勘案すると、こっから更にガンガン金利が上がるピクチャーは描けません

JGB強気継続で

[40] mixiユーザー 08月17日 12:03

結構上がってきましたね、先物

今日の前場で138.42まで。

俺の相場観も捨てたもんじゃないっ

なーんて

直近高値まであと55銭。目先的には138.50aroundで小休止かもしれませんが、一旦ロングをアンワインドして利確するのはアリとしても売りっぱなしにはしたくない感じです。まだまだ強気継続で

[41] mixiユーザー 08月17日 18:45

今日は結局138.69まで、でした

世界的に株式相場が下げているので、このまま地合いが変わらなければ、明日高寄りしてぎゅいんぎゅいんかもしれません

[42] mixiユーザー 08月17日 19:00

寄りの138.08から61銭も上げましたね。
ちょっと上げ過ぎな気もしますね。こないだの上げ相場が138.97まででしたからね。
今回は139円台乗せちゃうんでしょうか

[43] mixiユーザー 08月17日 20:18

ウォーキービッツさん

コメントありがとうございます

ちょーっとスピードが速いので、目先的には上値が重くなるかもしれませんが、相場環境としては債券フォローだと思いますので、138.97は早晩ブレイクすると思います

[44] mixiユーザー 08月17日 20:47

インフレのダッチロールで・・・

債券買い株売りが加速しちゃったような気がします。

もし日経が再び明確に１０，０００円わったりしたら　さらに

　ファッキューな
相場になるかもしれません。

原油がこの時間も下げてますね。

[45] mixiユーザー 08月18日 14:26

まつよしさん

> さらに

ファッキューな相場になるかもしれません。

しっ、失礼なっ

それがメインシナリオなのに、ファッキューなんて

いやーしかしこの直近1ヶ月ちょいはほぼ想定通りの展開ですっ

アンワインドして休憩するところかもしれませんが、どうもついていけていない投資家がワンサカいる雰囲気ぷんぷんなので、ここは敢えて買い回転継続、オラオラ

[46] mixiユーザー 08月18日 22:12

寄り直後利食いが入りましたが今日も上昇して一時138.90まで行きましたね。さすがに急ピッチを警戒してか引けにかけては、上げ幅を縮小させましたが。

ちょっと10年債がついてきてないのが気懸かりです。

株も買い戻しが入ってますし、住宅着工がどうでるのかな。

[47] mixiユーザー 08月19日 09:28

あははは

失礼しました。

ファッキューは　最高のほめ言葉なんですよん
ただ　140の大台に接近してくると　ソートカバーの踏みあげのエネルギーも必要となりそうですし
選挙後にどの政党も大きな政府をめざし財政規律が甘くなりそうですから
これから8月30日の選挙に向けて　期間限定のチキンレースをやるかもれませんよ。

[48] mixiユーザー 08月19日 11:18

ウォーキービッツさん

JGB先物の値動きに関しては、株式先物との逆相関性や経済指標の強弱などといったファクターと強い関係はないというのが持論です。「たまたま」そう見えることもあるのですが、必ずしもそうはなりません。ということは、それをもってして語れないということだと思っています。なので、新聞やベンダーによる円金利マーケットの解説記事は単なるこじつけであり、読む価値がないと思っています。

[49] mixiユーザー 08月19日 11:22

まつよしさん

> ファッキューは　最高のほめ言葉なんですよん

そうなんですか…うーん…

> 140の大台に接近してくると　ソートカバーの踏みあげのエネルギーも必要となりそうですし

先物のショートカバーによる踏み上げ、というよりもCTAの買い攻めで、まだ十分に金利リスクを積めていない国内機関投資家の需要が炙り出されて、というイメージです。どうもポジションが軽いのではという雰囲気を感じます。

> 選挙後にどの政党も大きな政府をめざし財政規律が甘くなりそうですから

この要因に関してももうある程度増発されるというのは市場参加者に認識されていますからね。これをもってまた売られるというのも考えていません。

…こんなに強気でいいのでしょうか？

[50] mixiユーザー 09月02日 13:04

ややもたつきましたが、今朝方139.60まで上昇しました

私の目からすると世界的に株式相場が調整局面入り（トレンド転換かどうかはまだ分かりません）したように見えるので、これも多少フォローとなるでしょう

面白くなってきました

[51] mixiユーザー 09月02日 15:36

ほぼ十字線か…

高値圏で…

うーん…

[52] mixiユーザー 09月03日 12:45

重いぃぃぃぃぃ

[53] mixiユーザー 09月04日 19:16

というわけで押し戻されちゃいましたね。やはり高値圏での十字線形成には一定の敬意を払わないと、か。

まあとはいえ、まだ強気ですが(笑)雇用統計が強めに出て、米債売られて、月曜日安寄りしたら迷わず買いでしょ

[54] mixiユーザー 09月07日 15:45

十字線引いた後、三羽烏形成と来たもんだ

極端すぎるぞぉ、JGB～

[55] mixiユーザー 09月09日 12:24

三羽烏は買いサインですか

[56] mixiユーザー 09月16日 20:03

…上昇一服後、まーた売られてきましたな

しかし移ろいやすいわ…

[57] mixiユーザー 10月27日 20:43

9/29に、お試しで143.3円で、空売りしてみたところ、な・なんと10/5に、日銀がゼロ金利政策を発表。サプライズ!!
加速度的に144.31円まで上昇。
おかげで、諭吉様が9名ほどいなくなるほどの含み損を抱えました。

でも、それをピークに値上がりが失速。現在は、益が出るくらいになりました。

141.6円あたりと、141.0円あたりに、はねかえりポイントがありそうです。いや、日銀のゼロ金利砲があるから、142.4円で、利確すべきか？

ログインすると、残り17件のコメントが見れるよ