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ブラック・スワン

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詳細 2014年8月23日 00:22更新

ブラックスワン理論
(Black swan theory)認識論学者で元ヘッジファンド運用者としての経験を持つエッセイスト、ナシーム・ニコラス・タレブ(Nassim NicholasTaleb)氏が、2006年に刊行した著書「ブラックスワン(The Black Swan)」で説明している理論。
従来全ての白鳥が白色と信じられていたが、オーストラリアで黒い白鳥が発見されたことで、鳥類学者に大きな驚きを与えた。従来からの知見では、黒い白鳥はいないとされていたためだ。黒い白鳥の発見により、鳥類学者の常識が大きく崩れることになった。
タレブ氏は、この出来事を元に、確率論や従来からの知識・経験からでは予測できない極端な現象が発生し、その現象が人々に多大な影響を与えることを総称して「ブラックスワン理論」と呼んだ。

ブラックスワン(黒い白鳥)とは
1.予測できないこと
2.非常に強い衝撃を与えること
3.いったん起こってしまうと、いかにもそれらしい説明が
でっち上げられ、実際よりも偶然に見えなくなったり、
あらかじめわかっていたように思えたりすること
である。

ブラック・スワンから免疫になるための原則十か条
1. 脆いものは、小さいうちに潰すべきだ。
(大きすぎて失敗させられないというものなど、この世には存在しない)。
2. 損失は政府が負担し、利益は、民間企業にまわすというやり方をさせてはいけない。
(政府が資金を出すのなら、同時に国有化すべきである。また、資金供給の必要がないものは、資金調達は民間企業に任せればよい)
3. 目隠し運転をしてスクールバスを運転し、バスを壊した連中に新車を与えるな。
(大学、既成機関、中央の大銀行、政府役人、エコノミストを擁する機関は、システムの失敗により、正統性を失った)。
4. "インセンティブ・ボーナス"を受け取った者に、核施設すなわち、顧客の金融リスク管理を任せるな。
(資本主義は、インセンティブと非インセンティブから、成り立つ。信賞必罰を明らかにせよ)。
5. 単純化することにより、複雑化を中和せよ。
(グローバル化、高度にネットワーク化された経済から生じる複雑さを中和するため、金融商品は、簡明なものにしなければならない)。
6. ダイナマイトの束を子供たちに与えるな。警告をした上でも与えてはいけない。
(デリバティブの原理を知っているものは、きわめて少数である。複雑なデリバティブは禁止すべきである)。
7. 信用を基にして事業をするのは、詐欺商法の連中だけに留めておけ。
(政府は、信用回復に努力する必要はない。これには、肩をすくめておくに留めよ)。
8. たとえ禁断症状を起こしたとしても、麻薬患者には、絶対に麻薬を与えるな。
(負債の危機は暫定期間だけのものでなく、構造的なものであり、システムの再構築が必要)
9. 市民は、退職後の生活について、金融資産にも、"投資専門家のアドバイス"にも頼ってはいけない
(われわれは、市場は資産の蓄積場所として不十分であることを学ぶべきである)。
10. 卵を壊してオムレツを作れ
(崩れ落ちる前に船体の組み換えを行うことが必要である。破壊すべきものは破壊して、 Capitalism2.0を構築しよう。このため、負債を資本に組み入れ、ビジネススクールを最小限のものにし、ノーベル経済賞を廃止し、レバレッジによる企業買収を禁じて、銀行家をあるべき姿に戻し、われわれを今日の状況に追いやった連中のボーナスを剥奪し、市民には、今後、安定性の少ない世の中で暮らしていく)。

Amazon
ブラック・スワン[上]―不確実性とリスクの本質 (単行本)
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ブラック・スワン[下]―不確実性とリスクの本質 (単行本)
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まぐれ―投資家はなぜ、運を実力と勘違いするのか (単行本)
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mixiレビュー
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ナシーム・ニコラス・タレブ
http://www.fooledbyrandomness.com/
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ブノワ・マンデルブロ
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ダニエル・カーネマン
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Fooled by Randomness
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Ludic fallacy
http://en.wikipedia.org/wiki/Ludic_Fallacy
http://translate.google.com/translate?hl=ja&sl=en&tl=ja&u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLudic_Fallacy

確証バイアス
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%BA%E8%A8%BC%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%B9

引用
"My major hobby is teasing people who take themselves and the quality of their knowledge too seriously and those who don’t have the guts to sometimes say: 'I don’t know...."

”私主の趣味は自分の知識や自分自身のことについてまじめすぎる人達やたまに”わからない”言う勇気がない人達をふざけること。”

最後のページ
"人生は凸性を持つ一連のデリバティブみたいなものだ。単純に言うと、悪いことへのエクスポージャーを摘み取れば、不知、つまりわからないことに振り回されにくくなる。"

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